題號： 11 本題分數(shù)：1.08 分

　　在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β 值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。

　　巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β 因子等于18%?

　　A、商業(yè)銀行業(yè)務

　　B、資產(chǎn)管理

　　C、公司金融

　　D、零售經(jīng)紀

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號： 12 本題分數(shù)：1.08 分

　　高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過

　　)來給出。

　　A、外部操作風險計量系統(tǒng)

　　B、外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C、內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

　　D、內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號： 13 本題分數(shù)：1.08 分

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有哪兩類嚴格的程序? ( )

　　A、信用風險模型和模型獨立控制

　　B、技術風險模型和模型獨立預測

　　C、系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

　　D、操作風險模型和模型獨立驗證

　　答案要點：

　　標準答案：D

　　題號： 14 本題分數(shù)：1.08 分

　　使用高級計量法計算風險資本配置時，需要考慮未來可能的損失，為此監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行通過加總下列( )損失來得出監(jiān)管資本要求。

　　A、預期收益，非預期風險

　　B、預期損失，非預期損失

　　C、預期風險，非預期風險

　　D、預期資本，非預期資本

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號： 15 本題分數(shù)：1.08 分

　　監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列

　　)方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。

　　A、風險假設

　　B、相關性假設

　　C、準確性假設

　　D、完整性假設

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號： 16 本題分數(shù)：1.08 分

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備

　　)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A、至少3年

　　B、至少5年

　　C、至多5年

　　D、至多10年

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號： 17 本題分數(shù)：1.08 分

　　使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關鍵的因素，從而使風險評估更具前瞻性。下面的

　　)兩個因素是必須考慮的?

　　A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制

　　B、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制

　　C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭

　　D、宏觀環(huán)境和政策風險

　　答案要點：

　　標準答案：B

　　題號： 18 本題分數(shù)：1.08 分

　　公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，

　　是( )部門的責任。

　　A、風險管理部門

　　B、監(jiān)事會

　　C、高級管理層

　　D、業(yè)務管理部門

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號： 19 本題分數(shù)：1.08 分

　　內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的( )和( )。

　　A、準確性，及時性

　　B、便捷性，敏感性

　　C、有效性，完整性

　　D、有效性，及時性

　　答案要點：

　　標準答案：C

　　題號： 20 本題分數(shù)：1.08 分

　　違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過80%。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。因此，

　　當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是( )。

　　A、技術水平

　　B、合規(guī)問題

　　C、管理問題

　　D、制度設計

　　答案要點：

　　標準答案：B

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