81.【答案】D。解析：流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的可能性。

　　82.【答案】A。解析：期權性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權出售方帶來風險，這種風險就是期權性風險。

　　83.【答案】C。解析：VaR模型是針對市場風險的計量模型。

　　84.【答案】C。解析：制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別方法還有：①資產財務狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹分析方法。

　　85.【答案】C。解析：經濟資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實風險水平。

　　86.【答案】A。

　　87.【答案】D。解析：公允價值的負變動應全額從附屬資本中扣減。

　　88.【答案】B。解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強;如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　　89.【答案】A。解析：本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C中標準久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基期風險，也不能很好地反映期權性風險。D中，由于利率的大幅變動(大于1%)，頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，所以結果會不夠準確。

　　90.【答案】B。解析：對向非自用不動產投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。

　　91.【答案】A。解析：對政策性銀行債權的風險權重為0。

　　92.【答案】B。解析：對個人住房抵押貸款風險權重為50%。

　　93.【答案】B。解析：利率期限結構變化風險也稱為收益率曲線風險。

　　94.【答案】C。解析：對資本不足銀行的糾正措施包括：對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施：對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施;對商業(yè)銀行機構采取的監(jiān)管措施。

　　95.【答案】C。解析：風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是最佳避險報告。

　　96.【答案】B。解析：企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本。

　　97.【答案】A。解析：戰(zhàn)略風險評估中，需要用到的方法是情景分析法。

　　98.【答案】B。解析：不良貸款率屬于信用風險監(jiān)管指標。

　　99.【答案】A。解析：商業(yè)銀行外部審計主要是針對財務狀況。

　　100.【答案】A。解析：貸款重組的第一步是成本收益分析。

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