21.可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C

　　A.流動性惡化

　　B.出現(xiàn)重大操作失誤

　　C.國家監(jiān)管政策變化

　　D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化

　　22.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括：D

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

　　C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　23.銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是：C

　　A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D.以上都不是

　　24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A

　　A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

　　B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

　　C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

　　D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

　　25.一般說來，集團法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：D

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財務(wù)報表真實性差

　　D.資金鏈脆弱

　　26.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　)嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　27.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　)

　　A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

　　28.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　)是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.合規(guī)風(fēng)險

　　29.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　30.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(　)

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

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