41、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A、失誤樹分析方法 B、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C、制作風(fēng)險清單 D、情景分析法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　制作清單就猶如日常記賬，是最基本最簡單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險識別的方法有：(1)制作風(fēng)險清單是銀行識別風(fēng)險最基本最常用的方法;(2)專 家調(diào)查列舉法是將面臨的風(fēng)險一一列出并按照標(biāo)準(zhǔn)分類;(3)情景分析法是通過有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在風(fēng)險; (4)分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素;(5)失誤樹分析法是一種圖解法，用來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。(6)資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是分析財務(wù)資料來識別風(fēng)險。

　　42、參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )。

　　A、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

　　B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　【答案與解析】正確答案：D

　　考生通過本題可加深記憶。

　　43、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A、集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

　　B、集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/ 技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

　　C、分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能

　　D、分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　【答案與解析】正確答案：C

　　44、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。

　　A、董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　C、風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D、風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【答案與解析】正確答案：C

　　A是由高級管理層負(fù)責(zé)的，B說的是董事會，D說的是監(jiān)事會。

　　歸納商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)：

　　1、董事會：最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)。

　　2、監(jiān)視會：我國特有，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督。

　　3、高管層：負(fù)責(zé)實際執(zhí)行風(fēng)險管理政策。

　　4、風(fēng)險管理部門：

　　(1)兩個原則：高度獨(dú)立性、不具有風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán);

　　(2)兩種類型：集中型和分散型;

　　(3)風(fēng)險管理部門的職責(zé)：

　　監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額;

　　核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估;

　　全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，保持信息準(zhǔn)確性;

　　風(fēng)險管理需要以下四個技能：風(fēng)險監(jiān)控和分析能力、數(shù)量分析能力、價格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。

　　5、其他風(fēng)險控制部門：

　　(1)財務(wù)控制部門;

　　(2)內(nèi)部審計部門;

　　(3)法律/合規(guī)部門;

　　(4)外部風(fēng)險監(jiān)督部門。

　　45、若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0、02%和0、04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A、0、02%，0、04% B、0、03%，0、03%

　　C、0、02%、0、03% D、0、03%，0、04%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0、03%中的較高者。

　　46、假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產(chǎn)總額為l70萬元，年底資產(chǎn)總額為l90萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。

　　A、20% B、26% C、53% D、56%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的計算公式：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷平均總資產(chǎn)=100÷[(170+190)÷2]×100%=56%。

　　47、某企業(yè)2006年銷售收入l0億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A、3、00% B、3、11% C、3、33% D、3、58%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)÷2]×100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。

　　48、商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A、查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

　　B、查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

　　C、從其他銀行購買客戶借款記錄

　　D、查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

　　【答案與解析】正確答案：C

　　利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權(quán)威部門。

　　49、假設(shè)借款人內(nèi)部評級l年期違約概率為0、05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為( )。

　　A、0、05% B、0、04% C、0、03%D、0、02%

　　【答案與解析】正確答案：A

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0、03%中的較高者。

　　50、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景國素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )o

　　A、5Cs系統(tǒng) B、5Ps系統(tǒng)

　　C、CAMEL分析系統(tǒng)D、51ts系統(tǒng)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　這種需要記住首字母縮寫的系統(tǒng)名稱，只要記住最常用的最熟悉的單詞然后套用就可以了。

　　51、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計 死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0、17%、0、60%、0、60%，則3年的累計死亡率為 ( )。

　　A、0、17% B、0、77% C、1、36%D、2、32%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　累計死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。帶人數(shù)據(jù)CMRn=1-(1-0、17%)(1-0、6%)(1-0、6%)。

　　52、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是( )。

　　A、對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B、對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　【答案與解析】正確答案：A

　　考生可這樣記憶：評分簡單，針對個人;評級很復(fù)雜，針對企業(yè)。

　　53、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失攀預(yù)測模型LossCalC的技術(shù)文件中所披露的信息，( )對違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。

　　A、清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素 B、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素、

　　C、行業(yè)性因素 D、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

　　【答案與解析】正確答案：A

　　在內(nèi)部評級法下的債項評級核心是違約損失率。影響因素有：(1)產(chǎn)品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等;(2)公司因素;(3)行業(yè)因素;(4)宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素;

　　(5)地區(qū)因素(其中優(yōu)先清償性>宏觀經(jīng)濟(jì)因素>行業(yè)因素>企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素)。

　　考生可這樣理解記憶：任何事情都是打基礎(chǔ)最重要，對于風(fēng)險來講，最基礎(chǔ)的產(chǎn)品因素是最重要的。

　　54、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為l、04億元，回收成本為0、84億元，違約風(fēng)險暴露為l、2億元，則違約損失率為( )。

　　A、13、33% B、16、67% C、30、00% D、83、33%

　　【答案與解析】正確答案：D

　　回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-(回收金額一回收成本)÷違約風(fēng)險暴露。代人數(shù)據(jù)，違約損失率=1-(1、04—0、84)÷1、2=83、33%。

　　55、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0、08，x的標(biāo)準(zhǔn)差為0、90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0、70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A、0、630 B、0、072 C、0、127 D、0、056

　　【答案與解析】正確答案：C

　　協(xié)方差公式：協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×X的標(biāo)準(zhǔn)差×Y的標(biāo)準(zhǔn)差。相關(guān)系數(shù)=0、08÷(0、9 x0、7)=0、127。

　　56、假設(shè)x、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0、3，若同時對x、Y作相同的線性變化X，=2X，Y1=2Y，則x1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A、0、3 8、0、6 C、0、09 D、0、15

　　【答案與解析】正確答案：A

　　作任何線性變化都不會改變相關(guān)系數(shù)。本題中，x，Y都作了線性變化，但是它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0、3。

　　57、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性

　　B、坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性

　　C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度

　　D、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

　　【答案與解析】正確答案：D

　　二者只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。

　　58、下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是( )。

　　A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B、CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型

　　C、CreditMetries模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險

　　D、CreditMetries模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢讞的概念

　　【答案與解析】正確答案：C

　　是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險。

　　歸納CreditMetries模型知識點(diǎn)：

　　(1)信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用信用等級來表示;(2)信用工具(貸款、私募債券)的市場價值取決于信用等級;(3)從資 產(chǎn)組合來看，而不是單一資產(chǎn)的角度，資產(chǎn)組合理論;(4)采用邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)率;(5)解析法與蒙特卡羅模擬法;(6)本質(zhì)上是一個VAR模型;(7)是一 個無條件組合風(fēng)險模型。

　　59、根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2、72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A、0、O9 B、0、O8 C、0、O7 D、0、O6

　　【答案與解析】正確答案：A

　　60、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是　( )。

　　A、提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

　　B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

　　C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　【答案與解析】正確答案：C

　　應(yīng)為內(nèi)部評級法。

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