三、判斷題

　　1. √ [解析]貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。

　　2. × [解析]在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指下一年度的銀行資本。

　　3. × [解析]某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。

　　4. × [解析]秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。

　　5. × [解析]債項評級可以反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。

　　6. √ [解析]本題是對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　7. × [解析]中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關注、次級、可疑、損失。

　　8. √ [解析]本題考查信用風險組合模型。由于存在風險分散化效應，投資組合的整體風險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風險的簡單加總。

　　9. × [解析]個人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。

　　10.× [解析]集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組屬于橫向一體化集團的關聯(lián)交易。

　　11.× [解析]一個債務人可以有多個債項評級。

　　12.√ [解析]Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

　　13.× [解析]信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。

　　14.× [解析]良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。

　　15.× [解析]對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析的。

　　16.× [解析]流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動關系。

　　17.× [解析]留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　18.× [解析]風險中性定價理論的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。

　　19.× [解析]同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異

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