二、多項選擇題

　　1. ACE[解析]在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實際;③保證一定的前瞻性。

　　2. ABCE[解析]資本充足率壓力測試框架的主要內容包括如下：①情景選擇;②定量壓力測試;③定性壓力測試及管理行動;④結果輸出。

　　3. ABCDE[解析]資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產組合，包括公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產、股權投資組合、金融衍生品組合、資產證券化組合及表外業(yè)務等。

　　4. ABDE[解析]風險評估主要包括兩個方面的內容，一方面是對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信惠系統(tǒng)的評估;另一方面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。

　　5. ABCE[解析]資本充足率壓力測試的榆l出結果應充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風險加權資產、會計損益、資產價值等的影響。

　　6. CD[解析]在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性。

　　7. BDE[解析]商業(yè)銀行應建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。

　　8. ACD[解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　9. ACE[解析]根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本有賬面資本、經濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　10.ACE[解析]內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2.× [解析]定性壓力測試及管理行動時，通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。同時，還要考慮針對壓力情景下可能產生的不利影響而實施的風險緩釋管理行動。

　　3. √ [解析]風險管理的技術、方法在不斷地發(fā)展、演進中。在設計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風險壓力測試的未來發(fā)展。

　　4. × [解析]經濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失(即非預期損失)所需要持有資本數(shù)額，是銀行抵補凰險所要求的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　5. √ [解析]略。

　　6. × [解析]在進行資本評估中，商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。

　　7. × [解析]根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

　　8. × [解析]商業(yè)銀行的董事會和高管層應積極參與和推動銀行資本：充足率壓力測試的實施，明確風險偏好與壓力測試目標，設計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風險和資本充足情況，根據(jù)壓力測試結果進行必要的戰(zhàn)略調整，減少了可能的損失和對資本充足率的不利影響，提高商業(yè)銀行對極端事件的風險抵御能力。

　　9. × [解析]資本充足率壓力測試需要采用定性與定量相結合的方式。

　　10.√ [解析]略。

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