61.在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是( )。

　　A.保證人的關聯(lián)方

　　B.保證人的行業(yè)地位

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的貸款規(guī)模

　　【正確答案】C

　　【答案解析】對貸款的保證人應考察的方面包括：①保證人的資格;②保證人的財務實力;③保證人的保證意愿;④保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系;⑤保證的法律責任。

　　62.某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設債務人違約后回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%。則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.25

　　【正確答案】B

　　【答案解析】(1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。

　　63.( )，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動比率

　　【正確答案】B

　　【答案解析】效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　64.內(nèi)部控制的具體內(nèi)容不包括( )。

　　A.為遵守既定政策和預定目標所采取的方法和手段

　　B.風險管理體系的有效性

　　C.為保證各項業(yè)務有效進行而制定和實施的政策

　　D.及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調整管理風險的機制

　　【正確答案】B

　　【答案解析】B項屬于內(nèi)部控制的控制目標，而并非具體內(nèi)容。

　　65.風險管理部門接收來自財務控制部門的( )數(shù)據(jù)，并且與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致，雙方合作確保風險系統(tǒng)中相應的( )信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。

　　A.收益/損失、成本/收益

　　B.收益/損失、收益/損失

　　C.成本/損失、收益/損失

　　D.成本/利潤、成本/收益

　　【正確答案】B

　　【答案解析】風險管理部門接收來自財務控制部門的收益/損失數(shù)據(jù)，并且與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致，雙方合作確保風險系統(tǒng)中相應的收益/損失信息是準確的，并且可以應用于事后檢驗的目的。

　　66.銀行風險管理的流程是( )。

　　A.風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量

　　B.風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

　　C.風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制

　　D.風險控制→風險識別→風險計量→風險監(jiān)測

　　【正確答案】C

　　【答案解析】本題考查商業(yè)銀行風險管理的流程。

　　67.良好的( )被普遍作為促進穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。

　　A.內(nèi)部環(huán)境

　　B.外部環(huán)境

　　C.市場環(huán)境

　　D.政策環(huán)境

　　【正確答案】B

　　【答案解析】良好的外部環(huán)境被普遍作為促進穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。

　　68.下列關于風險文化的表述，不正確的是( )

　　A.培植風險文化不是階段性任務，而是商業(yè)銀行的一項“終身事業(yè)”

　　B.健康的風險文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營價值最大化為目標

　　C.制度是風險文化的精神核心

　　D.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風險管理理念才是風險文化的精神核心。

　　69.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是消除風險

　　B.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展

　　C.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

　　【正確答案】A

　　【答案解析】風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡。

　　70.風險管理體系的靈魂是( )。

　　A.風險文化

　　B.風險管理策略

　　C.公司治理結構

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　【正確答案】A

　　【答案解析】風險文化是風險管理體系的靈魂。

　　71.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類，其中不包括( )。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.政治風險

　　D.國別風險

　　【正確答案】C

　　【答案解析】按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八類。

　　72.( )是指商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)而應持有的資本數(shù)額。

　　A.會計資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.實收資本

　　D.監(jiān)管資本

　　【正確答案】B

　　【答案解析】經(jīng)濟資本是指是指商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)而應持有的資本數(shù)額。

　　73.在風險管理實踐中，通常將( )作為刻畫風險的重要指標。

　　A.方差

　　B.標準差

　　C.期望

　　D.均值

　　【正確答案】B

　　【答案解析】在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。

　　74.下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.從某種角度來說，流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

　　C.流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強風險種類的風險管理

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機

　　【正確答案】A

　　【答案解析】流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種多維風險。任何風險形成的原因都是比較復雜的。

　　75.商業(yè)銀行的( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.國家風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查的是戰(zhàn)略風險的含義。

　　76.在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是( )。

　　A.銀行現(xiàn)金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負債

　　D.銀行準備金

　　【正確答案】B

　　【答案解析】市場信心是影響商業(yè)銀行流動性和安全性的直接因素，對商業(yè)銀行信心喪失，將直接導致商業(yè)銀行流動性危機甚至市場崩潰。商業(yè)銀行資本金作為保護存款人利益的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮重要作用，同時也是監(jiān)管機構實施嚴格資本監(jiān)管的重要理由和目標。

　　77.全面風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。

　　A.流動性風險

　　B.國家風險

　　C.法律風險

　　D.市場風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】全面風險管理模式階段，風險管理理念和技術得到了迅速發(fā)展，由此前單純的信貸風險管理模式，轉向信用風險、市場風險、操作風險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉。

　　78. 下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

　　【正確答案】B

　　【答案解析】負債風險管理模式階段：西方商業(yè)銀行變被動負債為主動負債，對許多金融工具進行了創(chuàng)新。

　　79.以下不屬于國家風險暴露的是( )。

　　A.信用風險暴露

　　B.跨境轉移風險

　　C.操作風險暴露

　　D.高壓力風險事件情景

　　【正確答案】C

　　【答案解析】國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景。

　　80.某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣.2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查總資產(chǎn)收益率的計算公式。

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