61、

　　絕對信用價差是指(　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　62、

　　如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　63、

　　某企業(yè)2011年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2011年速動比率為(　)。

　　A.0.78

　　B.0.94

　　C.O.75

　　D.0.74

　　64、

　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為(　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　65、

　　下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAME1s系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　66、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是(　)。

　　A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

　　C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

　　D.授信集中度限額變化

　　67、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警的方法的是(　)。

　　A.紅色預(yù)警法

　　B.統(tǒng)計預(yù)警法

　　C.黑色預(yù)警法

　　D.指數(shù)預(yù)警法

　　68、

　　財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈(　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　69、

　　信用風(fēng)險很大程度上是一種(　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

　　70、

　　單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對(　)進行分析。

　　A.資產(chǎn)負債表和損益表

　　B.財務(wù)報表和損益表

　　C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表

　　D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表

　　71、

　　下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是(　)。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財政平衡

　　D.違約率

　　72、

　　下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是(　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.風(fēng)險中性定價模型

　　C.高級計量法

　　D.VaR模型

　　73、

　　(　)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A.歐式期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.美式期權(quán)

　　D.買入期權(quán)

　　74、

　　市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是(　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　75、

　　貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　)。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是(　)。

　　A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

　　D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　78、

　　以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　79、

　　壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　)方法進行模擬和估計。

　　A.模擬分析和事后檢驗

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗

　　D.風(fēng)險價值和情景分析

　　80、

　　缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行(　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟價值

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