21.投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢.導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是描述(　)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　22.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí).若該債

　　項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為(　)。

　　A.50%

　　B.86.67%

　　C.36.67%

　　D.42.31%

　　23.高級管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是(　)

　　A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.頭寸報(bào)告

　　C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

　　D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　24.如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為1o億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于(　)。

　　A.0.125

　　B.0.25

　　C.0.3

　　D.0.5

　　25.某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請。該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評級的企業(yè)違約后�；厥章蕿�20%。若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客戶在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.11%

　　D.12%

　　26.死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級 的客戶/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08%、0.47%、0.86%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.1.41%

　　B.O.86%

　　C.1.36%

　　D.1.40%27.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是100億元.總負(fù)債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年， 負(fù)債加權(quán)平均久期為2年。則久期缺口為(　)。

　　A.0.6

　　B.1.2

　　C.-3.8

　　D.3.8

　　28.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元.其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為( )。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.25%

　　29.A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，

　　2010年年末總資產(chǎn)為220億元。則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.40%

　　B.28%

　　C.22%

　　D.10%

　　30.商業(yè)銀行的核心競爭力是(　)。

　　A.創(chuàng)立能力

　　B.公司文化

　　C.市場地位

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　31.在法人客戶評級模型中，(　)通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違 約率。

　　A.Risk Ca1c模型

　　B.Credit Monitor模型

　　C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　D.死亡率模型

　　32.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。

　　A.5%

　　B.6.25%

　　C.5.5%

　　D.5.75%

　　33.商業(yè)銀行公司治理的核心是(　)。

　　A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

　　B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

　　C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化

　　D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督34.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)(　)之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

　　A.股東

　　B.關(guān)聯(lián)方

　　C.股東與高級管理層

　　D.董事會(huì)與高級管理層

　　35.客戶信用評級的發(fā)展過程是(　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

　　C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法

　　D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型36.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括(　)。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的匯率差

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　37.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　38.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是(　)。

　　A.外部違約經(jīng)驗(yàn)

　　B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)

　　C.映射外部數(shù)據(jù)

　　D.統(tǒng)計(jì)違約模型

　　39.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是(　)。

　　A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分析法

　　40.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請.申請貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款

　　本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為(　)。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

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