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　　第二章 風(fēng)險管理體系

　　1[判斷題] 外部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：本題考查的是外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)容易混淆的區(qū)別。商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中的內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的;外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的。

　　2[判斷題] 風(fēng)險監(jiān)測和報告過程看似簡單，但實際上，滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務(wù)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：風(fēng)險監(jiān)測和報告過程看似簡單，但實際上，滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務(wù)。因此，建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。

　　3[判斷題] 風(fēng)險識別/分析是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：適時、準確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。風(fēng)險計量/評估是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。

　　4[判斷題] 法律/合規(guī)部門獨立于商業(yè)銀行的經(jīng)營活動，具有獨立的報告路線、獨立的調(diào)查權(quán)力以及獨立的績效考核。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)有效識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及違規(guī)操作，并向董事層和高級管理層提出建議和報告。與內(nèi)部審計部門相似，法律/合規(guī)部門同樣應(yīng)當(dāng)獨立于商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動，具有獨立的報告路線、獨立的調(diào)查權(quán)力以及獨立的績效考核。

　　5[判斷題] 內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)不定期對風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　6[多選題] 風(fēng)險管理組織機構(gòu)的職責(zé)分工正確的是(　　)。

　　A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險

　　B.只有當(dāng)董事會充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益

　　C.專門委員會可以負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

　　D.董事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督

　　E.最高風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會批準

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機構(gòu)的主要職責(zé)。選項A，商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機構(gòu)包括董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層的具體職責(zé)。A項中董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，職責(zé)之一就包括督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險;選項B，高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基石，只有當(dāng)董事會充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益;選項C，董事會通常指派專門委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則;選項D是監(jiān)事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督，所以D項把監(jiān)事會與董事會混淆;選項E，董事會負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和控制各種風(fēng)險。

　　7[多選題] 下列關(guān)于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則的是(　　)。

　　A.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則

　　B.董事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策

　　C.公司治理應(yīng)維護股東的權(quán)利

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：選項C應(yīng)為經(jīng)濟合作與發(fā)展組織認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利;巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則是董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制，董事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策，董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用，董事會應(yīng)確定薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致，商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度，董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)。

　　8[多選題] 我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和制衡還有待完善

　　B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

　　C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

　　D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高

　　E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：選項A，與國際先進銀行的內(nèi)部控制體系相比，我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和制衡還有待完善;選項B應(yīng)為內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成;選項CD，內(nèi)部控制的管理水平有待提高，內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高;選項E，內(nèi)部控制評價體系還不完善。

　　9[多選題] 下列屬于風(fēng)險管理流程的主要步驟的是(　　)。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　E.風(fēng)險控制

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：風(fēng)險管理流程的主要步驟有風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)測，所以選項ABE正確，風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，所以CD內(nèi)容錯誤。

　　10[多選題] 關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是(　　)。

　　A.董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　B.負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　E.負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序;選項C應(yīng)為對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評的是監(jiān)事會;選項D應(yīng)為高級管理層的職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理水平。選項E，董事會通常指派專門委員會擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　11[多選題] 屬于集中型風(fēng)險管理的核心要素的是(　　)。

　　A.風(fēng)險預(yù)測

　　B.風(fēng)險監(jiān)控

　　C.數(shù)量分析

　　D.價格確認

　　E.模型創(chuàng)建

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：集中型風(fēng)險管理的核心要素包括風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)、技術(shù)支持。

　　12[多選題] 下列關(guān)于內(nèi)部控制的主要原則說法錯誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位

　　B.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告

　　C.任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力

　　D.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門隸屬于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門

　　E.商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求

　　參考答案：B,D

　　參考解析：選項A，商業(yè)銀行內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行的所有部門和崗位;選項B應(yīng)為內(nèi)部控制的監(jiān)督部門有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道;選項C，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力;選項D，內(nèi)部控制的監(jiān)督部門獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門;選項E，商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。

　　13[多選題] 根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為(　　)。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　參考答案：A,B

　　參考解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　14[多選題] 商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有(　　)。

　　A.建立各類風(fēng)險計量模型

　　B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標

　　C.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　E.通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析：風(fēng)險控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進行有效管理和控制的過程。風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：①風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致;②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序。

　　15[多選題] 商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法不正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險管理部門的核心職能是風(fēng)險信息的收集、分析和報告

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會是相同的

　　C.風(fēng)險管理部門只具有非常有限的風(fēng)險管理決策執(zhí)行權(quán)

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門具有高度的獨立性

　　E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門隸屬于高級管理層

　　參考答案：B,E

　　參考解析：風(fēng)險管理部門的核心職能是風(fēng)險信息的收集、分析和報告，風(fēng)險管理部門只具有非常有限的風(fēng)險管理決策執(zhí)行權(quán)，商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門具有高度的獨立性;選項B，商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會既要保持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談;選項E與選項D互相矛盾，風(fēng)險管理部門具有高度的獨立性，不隸屬于高級管理層。

　　16[多選題] 下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的是(　　)。

　　A.綜合評估國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

　　B.外部評級數(shù)據(jù)作為商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源

　　C.自行進行行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

　　D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫獲得的數(shù)據(jù)

　　E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險時所產(chǎn)生的損失

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：選項B應(yīng)為商業(yè)銀行仍需依賴內(nèi)部評級數(shù)據(jù)作為主要的數(shù)據(jù)源;選項D，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的內(nèi)容。

　　17[多選題] 商業(yè)銀行風(fēng)險控制應(yīng)實現(xiàn)的目標有(　　)。

　　A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險控制在最低水平

　　B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標的要求

　　C.在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性

　　D.對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表等資料進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險

　　E.通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，完善風(fēng)險管理程序

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：選項A應(yīng)為在商業(yè)銀行的風(fēng)險控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標中沒有涉及;選項D屬于風(fēng)險識別中的常用方法——資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

　　18[單選題] (　　)的主要職責(zé)是負責(zé)風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.風(fēng)險管理專門委員會

　　參考答案：A

　　參考解析：高級管理層的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況。

　　19[單選題] (　　)是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風(fēng)險監(jiān)測

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險控制

　　D.風(fēng)險識別

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程。

　　20[單選題] (　　)是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

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