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　　第二章 風險管理體系

　　1[判斷題] 外部數據是從各個業(yè)務信息系統中抽取的，通過專業(yè)數據供應商所獲得的數據。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：本題考查的是外部數據和內部數據容易混淆的區(qū)別。商業(yè)銀行數據中的內部數據是從各個業(yè)務信息系統中抽取的;外部數據是通過專業(yè)數據供應商所獲得的。

　　2[判斷題] 風險監(jiān)測和報告過程看似簡單，但實際上，滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：風險監(jiān)測和報告過程看似簡單，但實際上，滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求是一項極為艱巨的任務。因此，建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統，對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質量具有非常重要的作用。

　　3[判斷題] 風險識別/分析是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的重要基礎。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：適時、準確地識別風險是風險管理的最基本要求。風險計量/評估是全面風險管理、資本監(jiān)管和經濟資本配置得以有效實施的重要基礎。

　　4[判斷題] 法律/合規(guī)部門獨立于商業(yè)銀行的經營活動，具有獨立的報告路線、獨立的調查權力以及獨立的績效考核。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：法律/合規(guī)部門應當有效識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風險及違規(guī)操作，并向董事層和高級管理層提出建議和報告。與內部審計部門相似，法律/合規(guī)部門同樣應當獨立于商業(yè)銀行的經營管理活動，具有獨立的報告路線、獨立的調查權力以及獨立的績效考核。

　　5[判斷題] 內部審計部門應當不定期對風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：內部審計部門應當定期(至少每年一次)對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風險管理部門可以為內部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　6[多選題] 風險管理組織機構的職責分工正確的是(　　)。

　　A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風險

　　B.只有當董事會充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業(yè)銀行整體產生最大的收益

　　C.專門委員會可以負責擬定具體的風險管理政策和指導原則

　　D.董事會通過調閱文件、檢查與調研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督

　　E.最高風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交董事會批準

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：本題主要考查商業(yè)銀行風險管理組織機構的主要職責。選項A，商業(yè)銀行風險管理組織機構包括董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層的具體職責。A項中董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，職責之一就包括督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風險;選項B，高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風險管理的基石，只有當董事會充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業(yè)銀行整體產生最大的收益;選項C，董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則;選項D是監(jiān)事會通過調閱文件、檢查與調研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督，所以D項把監(jiān)事會與董事會混淆;選項E，董事會負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和控制各種風險。

　　7[多選題] 下列關于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則的是(　　)。

　　A.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則

　　B.董事會應當監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策

　　C.公司治理應維護股東的權利

　　D.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度

　　E.董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：選項C應為經濟合作與發(fā)展組織認為商業(yè)銀行公司治理應當維護股東的權利;巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則是董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制，董事會應當監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策，董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用，董事會應確定薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致，商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度，董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構。

　　8[多選題] 我國大部分商業(yè)銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現在(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的所有權和經營權分離和制衡還有待完善

　　B.內部控制的組織架構已經形成

　　C.內部控制的管理水平有待提高

　　D.內部控制監(jiān)督的及時性有待提高

　　E.內部控制評價體系已經完善

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：選項A，與國際先進銀行的內部控制體系相比，我國大部分商業(yè)銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現在商業(yè)銀行的所有權和經營權分離和制衡還有待完善;選項B應為內部控制的組織架構還未形成;選項CD，內部控制的管理水平有待提高，內部控制監(jiān)督的及時性有待提高;選項E，內部控制評價體系還不完善。

　　9[多選題] 下列屬于風險管理流程的主要步驟的是(　　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險對沖

　　D.風險轉移

　　E.風險控制

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：風險管理流程的主要步驟有風險識別、風險計量、風險控制和風險監(jiān)測，所以選項ABE正確，風險對沖、風險轉移屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，所以CD內容錯誤。

　　10[多選題] 關于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是(　　)。

　　A.董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　B.負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C.對商業(yè)銀行的決策過程、經營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　E.負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序;選項C應為對商業(yè)銀行的決策過程、經營活動進行監(jiān)督和測評的是監(jiān)事會;選項D應為高級管理層的職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理水平。選項E，董事會通常指派專門委員會擬訂具體的風險管理政策和指導原則。

　　11[多選題] 屬于集中型風險管理的核心要素的是(　　)。

　　A.風險預測

　　B.風險監(jiān)控

　　C.數量分析

　　D.價格確認

　　E.模型創(chuàng)建

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：集中型風險管理的核心要素包括風險監(jiān)控、數量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統、技術支持。

　　12[多選題] 下列關于內部控制的主要原則說法錯誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行的內部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位

　　B.內部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告

　　C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力

　　D.內部控制的監(jiān)督部門隸屬于內部控制的建設、執(zhí)行部門

　　E.商業(yè)銀行內部控制均應體現“內控優(yōu)先”的要求

　　參考答案：B,D

　　參考解析：選項A，商業(yè)銀行內部控制覆蓋商業(yè)銀行的所有部門和崗位;選項B應為內部控制的監(jiān)督部門有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道;選項C，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力;選項D，內部控制的監(jiān)督部門獨立于內部控制的建設、執(zhí)行部門;選項E，商業(yè)銀行內部控制均應體現“內控優(yōu)先”的要求。

　　13[多選題] 根據數據的來源不同，風險管理信息系統的風險數據可以分為(　　)。

　　A.內部數據

　　B.外部數據

　　C.中間計量數據

　　D.組合結果數據

　　E.歷史數據

　　參考答案：A,B

　　參考解析：風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為內部數據與外部數據。

　　14[多選題] 商業(yè)銀行風險控制/緩釋策略應當符合的要求有(　　)。

　　A.建立各類風險計量模型

　　B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標

　　C.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

　　D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析：風險控制/緩釋是商業(yè)銀行風險管理委員會對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制的過程。風險控制與緩釋流程應當符合以下要求：①風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致;②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;③能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序。

　　15[多選題] 商業(yè)銀行風險管理部門的說法不正確的是(　　)。

　　A.風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告

　　B.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的

　　C.風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執(zhí)行權

　　D.商業(yè)銀行風險管理部門具有高度的獨立性

　　E.商業(yè)銀行風險管理部門隸屬于高級管理層

　　參考答案：B,E

　　參考解析：風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告，風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執(zhí)行權，商業(yè)銀行風險管理部門具有高度的獨立性;選項B，商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會既要保持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談;選項E與選項D互相矛盾，風險管理部門具有高度的獨立性，不隸屬于高級管理層。

　　16[多選題] 下列屬于商業(yè)銀行外部數據的是(　　)。

　　A.綜合評估國內市場行情和信息數據

　　B.外部評級數據作為商業(yè)銀行的主要數據源

　　C.自行進行行業(yè)統計分析數據

　　D.從商業(yè)銀行業(yè)務庫獲得的數據

　　E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風險時所產生的損失

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：選項B應為商業(yè)銀行仍需依賴內部評級數據作為主要的數據源;選項D，屬于商業(yè)銀行內部數據的內容。

　　17[多選題] 商業(yè)銀行風險控制應實現的目標有(　　)。

　　A.把商業(yè)銀行的風險控制在最低水平

　　B.風險管理戰(zhàn)略符合經營目標的要求

　　C.在成本/收益基礎上保持有效性

　　D.對商業(yè)銀行的資產負債表等資料進行分析，發(fā)現潛在的風險

　　E.通過對風險誘因的分析，發(fā)現管理中存在的問題，完善風險管理程序

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：選項A應為在商業(yè)銀行的風險控制應當實現的目標中沒有涉及;選項D屬于風險識別中的常用方法——資產財務狀況分析法。

　　18[單選題] (　　)的主要職責是負責風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.風險管理專門委員會

　　參考答案：A

　　參考解析：高級管理層的主要職責是執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況。

　　19[單選題] (　　)是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風險監(jiān)測

　　B.風險計量

　　C.風險控制

　　D.風險識別

　　參考答案：C

　　參考解析：風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。

　　20[單選題] (　　)是商業(yè)銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統安全管理

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行信息系統安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。

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