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　　第六章 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1[判斷題] 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：商業(yè)銀行通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

　　2[判斷題] 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。

　　3[判斷題] 有效性、流動性、盈利性被看做是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的三個原則。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯 您的答案：未作答收藏本題糾錯收起解析

　　試題難度：統(tǒng) 計(jì)：本題共被作答0次 。參考解析：安全性、流動性、盈利性被看做是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的三個原則�？记皟�(nèi)部押題鎖分，去做題>>記憶難度：容易(0)一般(0)難(0)筆 記：記筆記聽課程查看網(wǎng)友筆記(0)

　　4[判斷題] 以批發(fā)性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：以零售性質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

　　5[判斷題] 對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，通常為總額的30%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：對于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動性儲備，通常為總額的80%。

　　6[判斷題] 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越低。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。

　　7[判斷題] 商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業(yè)務(wù)的能力。

　　8[判斷題] 流動性缺口率不得低于10%。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：流動性缺口率=未來一定期限內(nèi)的流動性缺口/同期內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)不得低于-10%。

　　9[判斷題] 商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借長貸短”。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　10[判斷題] 商業(yè)銀行的流動性是指在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

　　11[判斷題] 一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：如果出現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，例如工行、農(nóng)行、中行，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　12[判斷題] 商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負(fù)債流動性需求。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行總的流動性需求等于負(fù)債流動性需求加上貸款流動性需求。

　　13[多選題] 商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款包括(　　)。

　　A.貿(mào)易融資

　　B.票據(jù)融資

　　C.融資租賃

　　D.從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)

　　E.透支

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項(xiàng)墊款等。

　　14[多選題] 流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素包括(　　)。

　　A.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目，都會給流動性造成影響

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險(xiǎn)，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流

　　D.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機(jī)

　　E.流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融人資金，造成流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素：①經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定的資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配。②流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融人資金，造成流動性風(fēng)險(xiǎn)。③負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定。如過度依賴單一或一組密切關(guān)聯(lián)的資金提供者，特別是融資來源過于依靠利率敏感度較高的批發(fā)借款市場，如遇市場變化，容易引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)。④表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目，都會給流動性造成影響。⑤信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)。⑥出現(xiàn)重大操作風(fēng)險(xiǎn)，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流。⑦出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機(jī)。

　　15[多選題] 下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有(　　)。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負(fù)債過于集中

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有資產(chǎn)質(zhì)量下降、快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資、所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大、被迫從市場上購回已發(fā)行的債券、資產(chǎn)或負(fù)債過于集中。

　　16[多選題] 以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)高的是(　　)。

　　A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%

　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

　　C.貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：選項(xiàng)B，現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)就越高;選項(xiàng)D，貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)就越高;選項(xiàng)E，一般來說，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　17[多選題] 下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是(　　)。

　　A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　E.公司機(jī)構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動性越強(qiáng)，公司機(jī)構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化。

　　18[多選題] 以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)

　　C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機(jī)構(gòu)兩個角度進(jìn)行分析

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，確定流動性的適宜度

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度，所以選項(xiàng)BCE內(nèi)容正確;選項(xiàng)AD屬于負(fù)債流動性的內(nèi)容。

　　19[多選題] 以下各項(xiàng)屬于流動性負(fù)債的是(　　)。

　　A.活期存款

　　B.超額準(zhǔn)備金

　　C.應(yīng)付賬款

　　D.定期存款

　　E.發(fā)放的票據(jù)和債券

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、發(fā)放的票據(jù)和債券等屬于流動性負(fù)債。

　　20[多選題] 除了采用流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用(　　)來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。

　　A.情景分析

　　B.久期分析法

　　C.壓力測試

　　D.資產(chǎn)負(fù)債分析法

　　E.缺口分析法

　　參考答案：B,E

　　參考解析：商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金分析法以外，還應(yīng)逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業(yè)銀行不同時期的整體流動性狀況。

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