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　　點(diǎn)擊查看：2017銀行從業(yè)《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案匯總

　　第十一章 風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估

　　1[多選題] 商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容(　　)。

　　A.評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響

　　B.評估銀監(jiān)會的監(jiān)管要求

　　C.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　D.提出抵御各類風(fēng)險(xiǎn)的具體措施

　　E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響;②評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn);③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。

　　2[多選題] 商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括(　　)等。

　　A.緊急籌資成本分析

　　B.緊急籌資可行性分析

　　C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

　　E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析： 對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。

　　3[多選題] 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括(　　)。

　　A.或有風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.嚴(yán)重且長期的市場衰退

　　C.突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件

　　D.風(fēng)險(xiǎn)事件

　　E.外部事件

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析： 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件。

　　4[多選題] 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)(　　)。

　　A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求

　　B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來源的長期可持續(xù)性

　　C.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件

　　D.優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量

　　E.通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析： 除了ABCDE五項(xiàng)外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道;②商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面I臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)問的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。

　　5[多選題] 總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于(　　)加權(quán)資產(chǎn)的總和。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,E

　　6[多選題] 各級資本的細(xì)項(xiàng)如何變動受到(　　)等的影響。

　　A.投資計(jì)劃

　　B.融資計(jì)劃

　　C.撥備政策

　　D.利潤增速

　　E.利潤留存比例

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　7[多選題] 監(jiān)管資本的預(yù)測需要對(　　)分別進(jìn)行預(yù)測。

　　A.附屬資本

　　B.核心一級資本

　　C.其他一級資本

　　D.二級資本

　　E.經(jīng)濟(jì)資本

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析： 資本規(guī)劃的核心是預(yù)測未來的資本充足率，預(yù)測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測。監(jiān)管資本的預(yù)測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進(jìn)行預(yù)測。各級資本的細(xì)項(xiàng)如何變動受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。

　　8[多選題] 資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行(　　)達(dá)到動態(tài)平衡。

　　A.資本充足水平

　　B.資本充足率

　　C.業(yè)務(wù)規(guī)劃

　　D.財(cái)務(wù)規(guī)劃

　　E.經(jīng)營規(guī)劃

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析： 資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預(yù)測未來的資本充足率，預(yù)測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測。

　　9[多選題] 商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中確定的(　　)確定資本需求。

　　A.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓

　　B.當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.未來業(yè)務(wù)規(guī)劃

　　D.未來盈利模式

　　E.發(fā)展戰(zhàn)略

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進(jìn)行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

　　10[多選題] 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立(　　)資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

　　A.合規(guī)的

　　B.全面的

　　C.審慎的

　　D.建設(shè)性的

　　E.前瞻性的

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析： 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面、審慎、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　11[多選題] 商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合監(jiān)管要求

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合銀行的實(shí)際

　　E.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析： 商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求包括：①商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)。對能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開發(fā)和完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋、控制和管理。對難以量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。②商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但應(yīng)至少采取簡單加總法，并判斷風(fēng)險(xiǎn)加總結(jié)果的合理性和審慎性。③商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)加總方法和假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。

　　12[多選題] 風(fēng)險(xiǎn)評估體系要符合銀行內(nèi)部(　　)的需要。

　　A.資本管理

　　B.利潤管理

　　C.財(cái)務(wù)管理

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　E.運(yùn)營管理

　　參考答案：A,D

　　參考解析： 風(fēng)險(xiǎn)評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。

　　13[多選題] 國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估的基本原則有(　　)。

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.符合銀行實(shí)際

　　C.符合存款者要求

　　D.保證一定的前瞻性

　　E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析： 銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求，即實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求;②符合銀行實(shí)際，即評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要;③保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)需要充分借鑒世界各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，保證評估體系具有一定的前瞻性。

　　14[多選題] 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有(　　)。

　　A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

　　C.確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)能夠被預(yù)測

　　D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

　　E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析： 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告;②確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng);③確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。因此，商業(yè)銀行實(shí)施第二支柱需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序。

　　15[多選題] 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果

　　B.資本可獲得性

　　C.未來資本需求

　　D.壓力測試結(jié)果

　　E.資本監(jiān)管要求

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析： 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

　　16[多選題] 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評估的要素有(　　)。

　　A.全面、及時(shí)地識別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B.良好的管理信息系統(tǒng)

　　C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督

　　D.全面內(nèi)部控制

　　E.適當(dāng)?shù)恼�策、措施和�?guī)定

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評估主要包括以下方面：①有效的董事會和高級管理層監(jiān)督;②適當(dāng)?shù)恼�策、程序和限額;③全面、及時(shí)地識別、計(jì)量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn);④良好的管理信息系統(tǒng);⑤全面的內(nèi)部控制。

　　17[單選題] 資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率(　　)目標(biāo)。

　　A.一年

　　B.兩年

　　C.三年

　　D.五年

　　參考答案：C

　　參考解析： 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。

　　18[單選題] 為了對未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來(　　)進(jìn)行滾動規(guī)劃。

　　A.一年或三年

　　B.三年或五年

　　C.兩年或三年

　　D.三年或四年

　　參考答案：B

　　參考解析： 為了對未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進(jìn)行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。

　　19[單選題] 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估(　　)，即進(jìn)行資本評估。

　　A.資本充足水平

　　B.資產(chǎn)充足水平

　　C.盈利水平

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　參考答案：A

　　參考解析： 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進(jìn)行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評估過程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

　　20[單選題] 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于__________實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋__________完整的經(jīng)濟(jì)周期。(　　)

　　A.短期;一個

　　B.長期;兩個

　　C.長期;一個

　　D.短期;兩個

　　參考答案：C

　　參考解析： 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)加總方法和假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。

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