11 [多選題] 巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有(　　)。

　　A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

　　D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：

　　商業(yè)銀行具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格為：①董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu);②銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);③銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

　　12 [多選題] 目前，中國(guó)人民銀行采用的利率工具主要有(　　)。

　　A.調(diào)整中央基準(zhǔn)利率

　　B.調(diào)整市場(chǎng)利率

　　C.調(diào)整金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率

　　D.制定金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的浮動(dòng)范圍

　　E.制定相關(guān)政策對(duì)各類利率結(jié)構(gòu)和檔次進(jìn)行調(diào)整

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：

　　市場(chǎng)利率是隨市場(chǎng)規(guī)律自由變動(dòng)的利率，是由資金市場(chǎng)的供求決定的，不會(huì)受到中國(guó)人民銀行的控制。

　　13 [多選題] 關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的是(　　)。

　　A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

　　B.拆入資金只能用于發(fā)放流動(dòng)資金貸款

　　C.隔夜拆借一般不需要抵押

　　D.拆借利率由中央銀行預(yù)先規(guī)定

　　E.拆入資金用于滿足臨時(shí)性資金的不足

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：

　　同業(yè)拆借是銀行及其他金融機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行短期的資金借貸，拆入資金用來(lái)滿足臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的不足。拆借利率隨資金供求的變化而變化。

　　14 [多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用敘述，正確的是(　　)。

　　A.提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場(chǎng)信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張

　　E.保護(hù)客戶利益

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：

　　商業(yè)銀行資本的作用包括：①為商業(yè)銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān);④維持市場(chǎng)信心;⑤為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　15 [多選題] 以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是(　　)。

　　A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

　　B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

　　D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)等

　　E.會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：

　　會(huì)計(jì)資本是記錄在財(cái)務(wù)報(bào)表上的資本及賬面價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)造成損失會(huì)影響賬面價(jià)值;會(huì)計(jì)資本不完全等于經(jīng)濟(jì)資本。

　　16 [多選題] 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行一般不采取(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　E.內(nèi)部模型法

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：

　　對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)算，一般采取的方法是標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

　　17 [多選題] 以下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)?(　　)

　　A.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　C.代理證券業(yè)務(wù)

　　D.代收代付業(yè)務(wù)

　　E.代理政策性業(yè)務(wù)

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定可知，五個(gè)選項(xiàng)所述業(yè)務(wù)均是商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。

　　18 [單選題] 假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(　　)

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　參考答案：D

　　19 [單選題] 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)

　　A.買(mǎi)入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買(mǎi)人30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

　　參考答案：D

　　參考解析：

　　D【解析】預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則膨買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

　　20 [單選題] 關(guān)于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)的說(shuō)法不正確的是(　　)

　　A.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)無(wú)法揭示商業(yè)銀行的盈利能力

　　B.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行長(zhǎng)期的穩(wěn)定性以及盈利情況，忽視短期效益

　　C.股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)績(jī)效評(píng)估時(shí)沒(méi)有在盈利水平之上考慮更多的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)能綜合考慮商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平

　　參考答案：B

　　參考解析：

　　B【解析】用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)比較，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行短期效益，恰恰忽視的是長(zhǎng)期的穩(wěn)定性以及盈利情況。故選B。

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