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　　第三章 信用風險管理

　　1 [單選題] 資產(chǎn)證券化屬于(　　)。

　　A.改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施

　　B.改善商業(yè)銀行負債流動性的措施

　　C.A和B

　　D.無法確定

　　參考答案：A

　　參考解析：

　　資產(chǎn)證券化是以特定資產(chǎn)組合或特定現(xiàn)金流為支持，發(fā)行可交易證券的一種融資形式，屬于改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施。

　　2 [多選題] 下列企業(yè)行為中，哪些不屬于商業(yè)銀行必須考慮的財務風險?(　　)

　　A.某企業(yè)用人不善，結(jié)果會計卷走了數(shù)額巨大的公司錢財

　　B.某企業(yè)在交易過程中多采用現(xiàn)金交易，很少開具發(fā)票

　　C.某企業(yè)經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價格的波動

　　D.某企業(yè)在面臨經(jīng)營效益下降的時候出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

　　E.某企業(yè)自有資金匱乏

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：

　　選項A、C、D、E引發(fā)的風險均不屬于財務風險。

　　3 [多選題] 以下屬于金融衍生品的是(　　)。

　　A.即期金融產(chǎn)品

　　B.金融期貨

　　C.期權(quán)

　　D.遠期利率協(xié)議

　　E.貨幣互換

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：

　　金融衍生品包括：遠期、期貨、期權(quán)、互換等，即期金融產(chǎn)品不屬于金融衍生品。

　　4 [多選題] 盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有(　　)。

　　A.銷售毛利率

　　B.銷售凈利率

　　C.資產(chǎn)負債率

　　D.凈資產(chǎn)收益率

　　E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：

　　資產(chǎn)負債率是杠桿比率，用來衡量企業(yè)長期償債能力;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率，衡量管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

　　5 [多選題] 以下關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有(　　)。

　　A.在我國，沒有必要實施區(qū)域限額管理

　　B.發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　E.在我國，當某一地區(qū)受某些因素的影響，導致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：

　　國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額，而只對較大的跨國區(qū)域設置信用風險暴露的額度框架。我國國土遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，因此在一定時期內(nèi)實施區(qū)域風險吸納限額管理是很有必要的。

　　6 [多選題] 由于許多集團客戶之間的關聯(lián)關系比較復雜，因此在對其授信時應注意(　　)。

　　A.分別制定標準，實施個體控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押

　　D.授信協(xié)議約定，關聯(lián)交易必報

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：

　　集團客戶相互關聯(lián)，不實施個體控制;保證的效力要低于抵押的效力，應多采用抵押，少采用保證，或者二者合理組合。

　　7 [單選題] 在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　　)。

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風險之間的相關性

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　違約貸款回收率是商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級高級法的一個重要因素，在計算預期損失與非預期損失時都需要對回收率進行估計�；厥章实牟▌有圆皇侵匾�輸入?yún)��?shù)，只是回收率的一個參數(shù)指標。

　　8 [單選題] 下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?(　　)

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

　　C.Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布。

　　9 [多選題] 常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用貸款

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用違約互換

　　E.信用價差衍生產(chǎn)品

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：

　　常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具。

　　10 [多選題] 下列說法正確的是(　　)。

　　A.信用風險又稱為違約風險

　　B.信用風險被認為是最復雜的風險種類

　　C.違約風險只針對企業(yè)而言

　　D.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　E.違約風險不只針對企業(yè)而言

　　參考答案：A,B,E

　　參考解析：

　　信用風險，又稱為違約風險，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風險越高，投資者則要求發(fā)行人為高風險支付更多利率。違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

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