點擊查看：2018銀行從業(yè)初級《風險管理》精選試題及答案匯總

　　一、單項選擇題

　　1.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　【答案】A

　　【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。

　　2.商業(yè)銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?(　　)

　　A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法

　　C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

　　D.以上都不對

　　【答案】C

　　【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風險的，因為每種方法都有它的優(yōu)點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。

　　3.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

　　【答案】C

　　【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風險。

　　4.下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是(　　)

　　A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確

　　【答案】A

　　【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間 的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此， 久期分析的結(jié)果就不再準確。

　　5.資產(chǎn)組合的信用風險通常應()單個資產(chǎn)信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關(guān)

　　【答案】B

　　【解析】略

　　6.衍生產(chǎn)品的(　　)對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠桿作用

　　C.預期外匯買賣

　　D.即期外匯買賣

　　【答案】B

　　【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　7.商業(yè)銀行風險管理的流程是(　　)

　　A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量

　　B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量

　　C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制

　　D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測

　　【答案】C

　　【解析】商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。故 C 選項符合題意，A、B、D 選項不符合題意。

　　8.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　【答案】A

　　【解析】商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選 A。

　　9.一家銀行用 2 年期存款作為 2 年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是( )

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期限錯配風險

　　【答案】C

　　【解析】基準風險也稱為利率定價基礎(chǔ)風險，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風險屬于基準風險。

　　10.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　　)

　　A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　【答案】C

　　【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應盡可能按照市場價格計值。故選 C。

　　二、多項選擇題

　　1.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有(　　)

　　A.同業(yè)拆入一筆款項

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強與長期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　【答案】ABCDE

　　【解析】A、B、D 三項可以彌補現(xiàn)金流量的不足;E 項有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更糟;C 項可以維護和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選 ABCDE。

　　2.在引發(fā)操作風險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是(　　)

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　【答案】ABC

　　【解析】財務(wù)/會計錯誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善，管理流程不清晰，財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　3.下列關(guān)于信用風險預期損失的說法，正確的有(　　)

　　A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望

　　B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

　　C.是商業(yè)銀行沒有預計到的損失

　　D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

　　E.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

　　【答案】ABE

　　【解析】預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期疆，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失。故選 ABE。

　　4.以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?(　　)

　　A.賬戶管理

　　B.存取款

　　C.現(xiàn)金庫箱

　　D.會計核算

　　E.賬務(wù)處理

　　【答案】ABCDE

　　【解析】柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作。

　　5.下列關(guān)于 VaR 的描述，不正確的是(　　)

　　A.風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風險價值是以概率百分比表示的價值

　　C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風險價值不是以概率百分比表示的價值

　　【答案】ABC

　　【解析】風險價值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失，不是以概率百分比表示價值。風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算。故選 ABC。

　　6.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　　)

　　A.正向收益率曲線

　　B.正態(tài)收益率曲線

　　C.垂直收益率曲線

　　D.水平收益率曲線

　　E.波動收益率曲線

　　【答案】ADE

　　【解析】收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：一是正向收益率曲線，二是反向收益率曲線，三是水平收益率曲線，四是波動收益率曲線。

　　7.下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?(　　)

　　A.個人住房按揭貸款

　　B.個人大額耐用消費品貸款

　　C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　D.個人質(zhì)押貸款

　　E.個人抵押貸款

　　【答案】ABCDE

　　【解析】個人信貸業(yè)務(wù)包括個人往房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等多個業(yè)務(wù)品種。E 項個人抵押貸款也屬于個人信貸業(yè)務(wù)。

　　8.在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成 B 大類銀行產(chǎn)品線，主要包括(　　)

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　【答案】ABCE

　　【解析】標準法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為 8 大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。

　　9.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括(　　)。

　　A.技術(shù)外包

　　B.處理程序外包

　　C.業(yè)務(wù)營銷外包

　　D.專業(yè)性服務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　【答案】ABCDE

　　【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類：(1)技術(shù)外包，如呼叫中心、計算機中心、網(wǎng)絡(luò)中心、 IT 策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù) 的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營銷等;(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動產(chǎn)評估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理 作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應外包出去。

　　10.以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.庫存現(xiàn)金

　　B.超額準備金

　　C.一個月內(nèi)到期的正常類貸款

　　D.一個月內(nèi)到期的債權(quán)

　　E.長期公司債

　　【答案】AC

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