第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　27

　　假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負債為300百萬億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為250百萬億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為400百萬億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%，新增貸款為12百萬億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為( )

　　A、362.25百萬億元

　　B、36.75百萬億元

　　C、387百萬億元

　　D、375百萬億元。

　　答案：A

　　28

　　資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越( )

　　A、弱

　　B、強

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　答案：B

　　29

　　負債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本�；I資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越( )。

　　A、弱

　　B、強

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　答案：B

　　30

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口�！�

　　A、法律風險

　　B、流動性風險

　　C、聲譽風險

　　D、國家風險

　　答案：A

　　31

　　一般而言，國別限額的大小與國家風險程度成( )變動。

　　A、正向

　　B、反向

　　C、兩者沒有關(guān)系

　　D、以上都不對

　　答案：B

　　32

　　商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法是( )

　　A、敏感性分析

　　B、情景分析

　　C、信號分析

　　D、壓力測試

　　答案：D

　　33

　　從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于( )兩個方面的原因，因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。

　　A、安全和收益

　　B、總行和分行

　　C、貸款和存款

　　D、資產(chǎn)和負債

　　答案：D

　　34

　　商業(yè)銀行法律風險的主要表現(xiàn)形式包括了法律資格風險和( )。

　　A、有法律效力的文件風險

　　B、法律條文風險

　　C、司法管轄權(quán)風險

　　D、以上都是

　　答案：D

　　35

　　我國的一家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例為90%，該銀行可能出現(xiàn)的情況有( )

　　A、該銀行經(jīng)營狀況良好

　　B、該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常

　　C、該銀行處置不當可能失去清償能力

　　D、該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?/P>

　　答案：C

　　36

　　通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因的是( )

　　A、流動性風險

　　B、信用風險

　　C、操作風險

　　D、戰(zhàn)略風險、

　　答案：A

　　37

　　商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )

　　A、久期缺口

　　B、現(xiàn)金缺口

　　C、融資缺口

　　D、信貸缺口

　　答案：C

　　38

　　對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是( )

　　A、風險自留

　　B、風險分散

　　C、風險抑制

　　D、以上都是

　　答案：A

　　39

　　在分析國家風險的方法中，()是將有關(guān)的各種指標和變量系統(tǒng)地排列成清單，各個項目還可以根據(jù)其重要性加以權(quán)數(shù)，然后進行比較、分析，評定分數(shù)，一般包括經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟增長率和國際清償能力三方面的內(nèi)容。

　　A、結(jié)構(gòu)定性分析

　　B、完全定性分析

　　C、清單分析

　　D、定量分析

　　答案：C

　　40

　　在銀行的組織架構(gòu)中，( )應當對法律風險管理體系的建立和實施承擔最終責任。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、法律風險管理部門

　　答案：A

　　41

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

　　A、大額負債依賴度

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D、現(xiàn)金頭寸指標

　　答案：A

　　42

　　( )是運用法律風險的定義對各種風險事件的法律性質(zhì)進行分析判斷的過程，這是整個法律風險管理程序的基礎(chǔ)性工作。

　　A、法律風險的評估

　　B、法律風險的識別

　　C、法律風險的監(jiān)測

　　D、法律風險的控制和緩釋

　　答案：B

　　43

　　在市場上享有盛譽的商業(yè)銀行反而會從整體市場危機中受益，是因為( )

　　A、享有盛譽的商業(yè)銀行抵御嚴重的流動性風險的能力強

　　B、政府給予享有盛譽的商業(yè)銀行的補貼遠大于其在危機中的損失

　　C、潛在存款人會為其資金尋找享有盛譽的商業(yè)銀行

　　D、其可以以現(xiàn)金買入大量流動性欠佳的資產(chǎn)。

　　答案：C

　　44

　　在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A、必須

　　B、不需要

　　C、可以也可以不用

　　D、以上都不對

　　答案：A

　　45

　　在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有( )。

　　A、擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　B、識別、評估和監(jiān)測法律風險

　　C、參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

　　D、以上都是

　　答案：D

　　46

　　絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴重的流動性危機都源于( )

　　A、金融衍生品的交易

　　B、市場整體流動性風險的加大

　　C、宏觀經(jīng)濟背景的惡化

　　D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　答案：D

　　47

　　現(xiàn)金頭寸指標公式的正確表述是( )

　　A、(現(xiàn)金頭寸+應付貸款)/總資產(chǎn)

　　B、(現(xiàn)金頭寸—應收存款)/總資產(chǎn)

　　C、(現(xiàn)金頭寸+應付貸款)/凈資產(chǎn)

　　D、(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)

　　答案：D

　　48

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為( )

　　A、損失13億

　　B、盈利13億

　　C、損失42.6億

　　D、盈利42.6億

　　答案：A

　　49

　　在銀行的組織架構(gòu)中，( )負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、法律風險管理部門

　　答案：B

　　50

　　法律風險的特征包括( )。

　　A、法律風險是一種特殊類型的操作風險

　　B、法律風險的分布非常廣泛

　　C、法律風險是一種需要計提資本的風險

　　D、以上都是

　　答案：D

　　51

　　當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失

　　就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式

　　進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

　　A、銀團貸款

　　B、共同投資

　　C、國別限額

　　D、以上都不是

　　答案：A

　　52

　　以下不影響流動性風險的因素是( )

　　A、利率結(jié)構(gòu)

　　B、分布結(jié)構(gòu)

　　C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D、幣種結(jié)構(gòu)

　　答案：A

　　53

　　( )是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

　　A、情景分析

　　B、壓力測試

　　C、融資渠道管理

　　D、應急計劃

　　答案：B

　　54

　　商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。

　　A、安全性

　　B、流動性

　　C、收益性

　　D、風險性

　　答案：B

　　55

　　1976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風險的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用( )。

　　A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析

　　B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析

　　C、清單分析和定量分析

　　D、完全定性分析和定量分析

　　答案：B

　　56

　　進行( )保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A、情景分析

　　B、壓力測試

　　C、融資渠道管理

　　D、應急計劃

　　答案：C

　　57

　　( )是降低國家風險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風險的目的。

　　A、風險自留

　　B、風險分散

　　C、風險抑制

　　D、以上都是

　　答案：B

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