第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　27

　　假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負債為300百萬億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%;脆弱資金為250百萬億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%;核心存款為400百萬億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%，新增貸款為12百萬億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為( )

　　A、362.25百萬億元

　　B、36.75百萬億元

　　C、387百萬億元

　　D、375百萬億元。

　　答案：A

　　28

　　資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越( )

　　A、弱

　　B、強

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　答案：B

　　29

　　負債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本�；I資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越( )。

　　A、弱

　　B、強

　　C、沒有影響

　　D、有影響，但不確定

　　答案：B

　　30

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口�！�

　　A、法律風(fēng)險

　　B、流動性風(fēng)險

　　C、聲譽風(fēng)險

　　D、國家風(fēng)險

　　答案：A

　　31

　　一般而言，國別限額的大小與國家風(fēng)險程度成( )變動。

　　A、正向

　　B、反向

　　C、兩者沒有關(guān)系

　　D、以上都不對

　　答案：B

　　32

　　商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法是( )

　　A、敏感性分析

　　B、情景分析

　　C、信號分析

　　D、壓力測試

　　答案：D

　　33

　　從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于( )兩個方面的原因，因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。

　　A、安全和收益

　　B、總行和分行

　　C、貸款和存款

　　D、資產(chǎn)和負債

　　答案：D

　　34

　　商業(yè)銀行法律風(fēng)險的主要表現(xiàn)形式包括了法律資格風(fēng)險和( )。

　　A、有法律效力的文件風(fēng)險

　　B、法律條文風(fēng)險

　　C、司法管轄權(quán)風(fēng)險

　　D、以上都是

　　答案：D

　　35

　　我國的一家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例為90%，該銀行可能出現(xiàn)的情況有( )

　　A、該銀行經(jīng)營狀況良好

　　B、該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常

　　C、該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力

　　D、該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?/P>

　　答案：C

　　36

　　通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因的是( )

　　A、流動性風(fēng)險

　　B、信用風(fēng)險

　　C、操作風(fēng)險

　　D、戰(zhàn)略風(fēng)險、

　　答案：A

　　37

　　商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )

　　A、久期缺口

　　B、現(xiàn)金缺口

　　C、融資缺口

　　D、信貸缺口

　　答案：C

　　38

　　對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險，就是( )

　　A、風(fēng)險自留

　　B、風(fēng)險分散

　　C、風(fēng)險抑制

　　D、以上都是

　　答案：A

　　39

　　在分析國家風(fēng)險的方法中，()是將有關(guān)的各種指標(biāo)和變量系統(tǒng)地排列成清單，各個項目還可以根據(jù)其重要性加以權(quán)數(shù)，然后進行比較、分析，評定分數(shù)，一般包括經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟增長率和國際清償能力三方面的內(nèi)容。

　　A、結(jié)構(gòu)定性分析

　　B、完全定性分析

　　C、清單分析

　　D、定量分析

　　答案：C

　　40

　　在銀行的組織架構(gòu)中，( )應(yīng)當(dāng)對法律風(fēng)險管理體系的建立和實施承擔(dān)最終責(zé)任。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、法律風(fēng)險管理部門

　　答案：A

　　41

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。

　　A、大額負債依賴度

　　B、核心存款比例

　　C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　答案：A

　　42

　　( )是運用法律風(fēng)險的定義對各種風(fēng)險事件的法律性質(zhì)進行分析判斷的過程，這是整個法律風(fēng)險管理程序的基礎(chǔ)性工作。

　　A、法律風(fēng)險的評估

　　B、法律風(fēng)險的識別

　　C、法律風(fēng)險的監(jiān)測

　　D、法律風(fēng)險的控制和緩釋

　　答案：B

　　43

　　在市場上享有盛譽的商業(yè)銀行反而會從整體市場危機中受益，是因為( )

　　A、享有盛譽的商業(yè)銀行抵御嚴重的流動性風(fēng)險的能力強

　　B、政府給予享有盛譽的商業(yè)銀行的補貼遠大于其在危機中的損失

　　C、潛在存款人會為其資金尋找享有盛譽的商業(yè)銀行

　　D、其可以以現(xiàn)金買入大量流動性欠佳的資產(chǎn)。

　　答案：C

　　44

　　在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A、必須

　　B、不需要

　　C、可以也可以不用

　　D、以上都不對

　　答案：A

　　45

　　在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有( )。

　　A、擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn)

　　B、識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險

　　C、參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風(fēng)險報告

　　D、以上都是

　　答案：D

　　46

　　絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴重的流動性危機都源于( )

　　A、金融衍生品的交易

　　B、市場整體流動性風(fēng)險的加大

　　C、宏觀經(jīng)濟背景的惡化

　　D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　答案：D

　　47

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是( )

　　A、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/總資產(chǎn)

　　B、(現(xiàn)金頭寸—應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　C、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/凈資產(chǎn)

　　D、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　答案：D

　　48

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為( )

　　A、損失13億

　　B、盈利13億

　　C、損失42.6億

　　D、盈利42.6億

　　答案：A

　　49

　　在銀行的組織架構(gòu)中，( )負責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、法律風(fēng)險管理部門

　　答案：B

　　50

　　法律風(fēng)險的特征包括( )。

　　A、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險

　　B、法律風(fēng)險的分布非常廣泛

　　C、法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險

　　D、以上都是

　　答案：D

　　51

　　當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失

　　就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式

　　進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。

　　A、銀團貸款

　　B、共同投資

　　C、國別限額

　　D、以上都不是

　　答案：A

　　52

　　以下不影響流動性風(fēng)險的因素是( )

　　A、利率結(jié)構(gòu)

　　B、分布結(jié)構(gòu)

　　C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D、幣種結(jié)構(gòu)

　　答案：A

　　53

　　( )是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

　　A、情景分析

　　B、壓力測試

　　C、融資渠道管理

　　D、應(yīng)急計劃

　　答案：B

　　54

　　商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。

　　A、安全性

　　B、流動性

　　C、收益性

　　D、風(fēng)險性

　　答案：B

　　55

　　1976年，美國進出口銀行對37家銀行進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風(fēng)險的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用( )。

　　A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析

　　B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析

　　C、清單分析和定量分析

　　D、完全定性分析和定量分析

　　答案：B

　　56

　　進行( )保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A、情景分析

　　B、壓力測試

　　C、融資渠道管理

　　D、應(yīng)急計劃

　　答案：C

　　57

　　( )是降低國家風(fēng)險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風(fēng)險的目的。

　　A、風(fēng)險自留

　　B、風(fēng)險分散

　　C、風(fēng)險抑制

　　D、以上都是

　　答案：B

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