第 1 頁：試題

第 3 頁：參考答案

　　二、多項選擇題(共40小題，每小題l分。共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.建立良好的聲譽風險管理體系的功能有(　　)。

　　A.招募和保留最佳雇員

　　B.能夠確保產品和服務的溢價水平

　　C.能夠減少進入新市場的阻礙

　　D.維護客戶和供應商的忠誠度

　　E.降低競爭激烈程度

　　2.聲譽風險管理的具體做法有(　　)。

　　A.強化聲譽風險管理培訓

　　B.確保實現(xiàn)承諾

　　C.及時處理投訴

　　D.增強對客戶的透明度

　　E.注意商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任

　　3.銀行監(jiān)管的基本原則包括(　　)。

　　A.依法原則

　　B.公開原則

　　C.公正原則

　　D.效率原則

　　E.懲罰原則

　　4.下列選項中，關于貸款風險遷徙指標計算的說法，正確的有(　　)。

　　A.正常貸款遷徙率=f(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少額)1x100%

　　B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中。在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　C.期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100%

　　E.期初可疑類貸款向下遷徙金額。是指期初可疑類貸款中,在報告期末分類為損失類的貸款余額

　　5.保證法律責任一般包括(　　)。

　　A.部分責任保證

　　B.連帶責任保證

　　C.一般責任保證

　　D.全部責任保證

　　E.完全責任保證

　　6.違約風險暴露包括(　　)。

　　A.公司風險暴露

　　B.零售風險暴露

　　C.主權風險暴露

　　D.金融機構風險暴露

　　E.股權風險暴露

　　7.影響違約損失率的因素主要包括(　　)。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經濟周期因素

　　8.國別風險的評估指標包括(　　)。

　　A.數(shù)量指標

　　B.質量指標

　　C.比例指標

　　D.等級指標

　　E.總量指標

　　9.按照企業(yè)集團內部關聯(lián)的關系.企業(yè)集團可以分為(　　)。

　　A.有限責任制企業(yè)集團

　　B.股份合作化企業(yè)集團

　　C.縱向一體化企業(yè)集團

　　D.橫向一體化企業(yè)集團

　　E.綜合企業(yè)集團

　　10.以下關于貸款分類與債項評級的說法正確的有(　　)。

　　A.貸款分類主要用于貸后管理

　　B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價

　　C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

　　D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理

　　E.貸款分類是對債項風險的一種預先判斷

　　11.以下各項中，屬于區(qū)域風險預警的情況的有(　　)。

　　A.有關區(qū)域經濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現(xiàn)風險因素

　　D.國家有關產業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產品出口的國家的貿易限制政策

　　12.引起操作風險的內部流程因素主要包括(　　)。

　　A財務/會計錯誤

　　B.產品設計缺陷

　　C.結算/支付錯誤

　　D.錯誤監(jiān)控/報告

　　E.文件/合同缺陷

　　13.行業(yè)經營出現(xiàn)惡化的預警指標主要有(　　)。

　　A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標桿企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　B.行業(yè)相關的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調整

　　C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.產能明顯過剩

　　E.行業(yè)整體衰退

　　14.下列關于信用風險的說法，不正確的有(　　)。

　　A.信用風險又被稱為違約風險

　　B.對商業(yè)銀行來說.貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

　　D.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類

　　E.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　15.權利質押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　16.在引發(fā)操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因有(　　)。

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設存在缺陷

　　D.結算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　17.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括(　　)。

　　A.檢查與調研

　　B.調閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會議

　　E.監(jiān)督測評

　　18.風險轉移可分為(　　)。

　　A.事前轉移

　　B.事后轉移

　　C.保險轉移

　　D.非保險轉移

　　E.主體轉移

　　19.流動性風險是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.信用風險

　　B.匯率風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　20.資產證券化包括(　　)。

　　A.信貸資產證券化

　　B.實體資產證券化

　　C.虛擬資產證券化

　　D.證券資產證券化

　　E.現(xiàn)金資產證券化

　　21.下列關于組合限額管理的說法。正確的有(　)。

　　A.任何情況下都不允許超過組合限額

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.組合限額是商業(yè)銀行資產組合層面的限額

　　D.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　E.通過設定組合限額.可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　22.壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有(　)。

　　A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

　　D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

　　E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　23.下列屬于信用衍生產品的特點的有(　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務的易變性

　　E.杠桿性

　　24.留置主要應用于(　)等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承攬合同

　　C.運輸合同

　　D.勞務輸出合同

　　E.擔保合同

　　25.商業(yè)銀行進行貸款轉讓的有(　)。

　　A.轉移信用風險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產單一化

　　D.提高經濟資本配置效率

　　E.集中風險

　　26.商業(yè)銀行的操作風險可按( )分類。

　　A.人員因素

　　B.規(guī)章制度

　　C.內部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　E.外部事件

　　27.下列選項中.屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的有(　)。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.單一客戶限額

　　E.以上都包括

　　28.商業(yè)銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買(　)加以緩釋。

　　A.商業(yè)銀行一攬子保障

　　B.錯誤與遺漏保險

　　C.經理與高級職員責任險

　　D.未授權交易保險

　　E.財產保險

　　29.在我國。現(xiàn)金流量表主要包括(　)。

　　A.企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.企業(yè)所欠外債數(shù)額

　　E.經營活動的現(xiàn)金流

　　30.商業(yè)銀行面臨的外部風險有(　)。

　　A.行業(yè)風險

　　B.競爭對手風險

　　C.品牌風險

　　D.客戶風險

　　E.技術風險

　　31.匯率風險分為(　)。

　　A.外匯交易風險

　　B.違約風險

　　C.道德風險

　　D.外匯結構風險

　　E.價格風險

　　32.損失數(shù)據(jù)收集的內容包括(　)。

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.總損失中收回部分信息

　　C.抵押資產的可變現(xiàn)凈值

　　D.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　E.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息 33.戰(zhàn)略風險管理的作用有(　)。

　　A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件

　　B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會

　　C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險

　　E.優(yōu)化經濟資本配置.并降低資本使用成本

　　34.銀行監(jiān)管的目標有(　)。

　　A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

　　B.增進市場信心

　　C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

　　D.努力減少金融犯罪

　　E.維護金融穩(wěn)定

　　35.客戶風險內生變量中的基本面指標包括(　)。

　　A.償債能力指標

　　B.品質類指標

　　C.盈利能力指標

　　D.環(huán)境類指標

　　E.實力類指標

　　36.經調整的資本收益率的公式涉及的指標有(　)。

　　A.利潤總額

　　B.稅后凈利潤

　　C.凈資本

　　D.預期損失

　　E.非預期損失

　　37.以下關于監(jiān)管資本的說法正確的有(　)。

　　A.是種虛擬資本

　　B.是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的

　　D.采用統(tǒng)計分析方法計算

　　E.目的是為滿足內部風險管理的需要

　　38.遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括(　)。

　　A.遠期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權合約

　　39.下列關于久期的說法，正確的有(　)。

　　A.久期也稱持續(xù)期

　　B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

　　40.下面關于貸款分類的說法，不正確的有(　)。

　　A.綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

　　B.它實際上是根據(jù)預期損失對信貸資產進行評級

　　C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價 .

　　D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成

　　E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷

　　三、判斷題(共15小題。每小題l分。共15分)請對以下各題的描述做出判斷，正確選A。錯誤選B。

　　1.貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務成本。 (　)

　　A.對

　　B.錯

　　2.通過操作或服務的外包，也就相應轉移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關法律的責任。 (　)

　　A. 對

　　B.錯

　　3.一般來說.高校等機構類客戶的固定資產投資規(guī)模大，財務制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。 (　)

　　A.對

　　B.錯

　　4.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化是聲譽風險管理的內容。 (　)

　　A對

　　B.錯

　　5.承擔過多的信用風險會減少流動性風險。

　　A.對

　　B.錯

　　6.如果某機構美元的敞口頭寸為正，即凈資產為正，說明在美元上處于多頭。 (　)

　　A.對

　　B.錯

　　7.根據(jù)馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。(　)

　　A.對

　　B.錯

　　8.相關系數(shù)具有線性不變性。 (　)

　　A.對

　　B.錯

　　9.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 (　)

　　A.對

　　B.錯

　　10.對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務部門無關。 (　)

　　A.對

　　B.錯

　　11.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。 (　)

　　A.對

　　B.錯

　　12.在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)構建固定資產所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經營活動現(xiàn)金流出。( ) A.對

　　B.錯

　　13.商業(yè)銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。 ( )

　　A.對

　　B.錯

　　14.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，是不可規(guī)避的。 ( )

　　A.對

　　B.錯

　　15.違約概率是事前估計的結果。 ( )

　　A.對

　　B.錯

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