點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　1根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法有(　　)

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 損失事件數(shù)據(jù)方法

　　C. 流程圖法

　　D. 情景分析法

　　2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是(　　)

　　A. 制定監(jiān)管措施→收集評(píng)級(jí)信息→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果→整理評(píng)級(jí)檔案

　　B. 收集評(píng)級(jí)信息→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果→制定監(jiān)管措施→整理評(píng)級(jí)檔案

　　C. 制定監(jiān)管措施→整理評(píng)級(jí)檔案→收集評(píng)級(jí)信息→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果

　　D. 整理評(píng)級(jí)檔案→收集評(píng)級(jí)信息→制定監(jiān)管措施→分析評(píng)級(jí)信息→得出評(píng)級(jí)結(jié)果

　　3(　　)是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　4下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是(　　)

　　A. 保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具

　　B. 對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過(guò)失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)來(lái)緩釋

　　C. 目前還沒(méi)有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購(gòu)買保險(xiǎn)

　　5(　　)是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　6下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說(shuō)法，正確的是(　　)

　　A. 高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 改變市場(chǎng)定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

　　7下列關(guān)于留置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

　　B. 留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

　　C. 留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

　　D. 留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

　　8按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，(　　)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A. 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括(　　)

　　A. 自我評(píng)估法

　　B. 因果模型法

　　C. 問(wèn)卷調(diào)查法

　　D. 工作交流法

　　10(　　)是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　A. 缺口分析

　　B. 久期分析

　　C. 外匯敞口分析

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

　　11下列關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)《巴塞爾新資本協(xié)議》實(shí)施范圍的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 新資本協(xié)議銀行從2010年年底起開(kāi)始實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　B. 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)允許銀行分階段實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，獲得許可使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的資產(chǎn)覆蓋率不得低于50%

　　C.獲得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)許可使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行須制定分階段實(shí)施規(guī)劃，保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到90%

　　D. 新資本協(xié)議銀行是指在其他國(guó)家或地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、國(guó)際業(yè)務(wù)占有相當(dāng)比重的大型商業(yè)銀行

　　12健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括(　　)

　　A. 自覺(jué)管理

　　B. 系統(tǒng)管理

　　C. 微觀管理

　　D. 非系統(tǒng)管理

　　13《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取(　　)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型

　　B. 基于外部評(píng)級(jí)的模型

　　C. VaR方法

　　D. 嚴(yán)格遵照監(jiān)管當(dāng)局的要求

　　14下列選項(xiàng)中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是(　　)

　　A. 公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B. 完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　C. 與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

　　D. 良好的外部條件

　　15在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，ß值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列(　　)產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

　　A. 零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B. 資產(chǎn)管理

　　C. 支付和結(jié)算

　　D. 零售經(jīng)紀(jì)

　　16當(dāng)來(lái)源金額(　　)使剛金額時(shí)，出觀所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。

　　A. 小于

　　B. 等于

　　C. 大于

　　D. 無(wú)所謂

　　17已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為5000萬(wàn)，應(yīng)收存款為1億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為50億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為(　　)

　　A. 0.01

　　B. 0.02

　　C. 0.03

　　D. 0.5

　　18下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是能夠不受限制地用于彌補(bǔ)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失;二是可以隨時(shí)動(dòng)用

　　B. 按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C. 未分配利潤(rùn)屬于核心資本

　　D. 少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　19用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于(　　)

　　A. 2

　　B. 3

　　C. 4

　　D. 5

　　20經(jīng)濟(jì)資本配置有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的(　　)體系。

　　A. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D. 業(yè)務(wù)決策

　　1.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本

　　2.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)遵循如下程序：收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果一制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)檔案。故B選項(xiàng)符合題意，A、C、D選項(xiàng)不符合題意

　　3.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖被認(rèn)為是當(dāng)前最有效的辦法

　　4.D

　　解析：D【解析】購(gòu)買保險(xiǎn)是需要成本的，如果盡可能全面購(gòu)買保險(xiǎn)，也將影響銀行的效益。故選D

　　5.A

　　解析：A【解析】本題考查會(huì)計(jì)資本的內(nèi)涵

　　6.D

　　解析：D【解析】B項(xiàng)屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn);A、C項(xiàng)屬于可緩解的風(fēng)險(xiǎn)。故選D。

　　7.C

　　解析：C【解析】留置是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償，故C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用，故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用予保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同，故A選項(xiàng)說(shuō)法正確。擔(dān)保維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)髓，留置是一種擔(dān)保形式，故D選項(xiàng)說(shuō)法正確

　　8.A

　　解析：A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　9.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法很多，較為常用的包括自我評(píng)估法、計(jì)分法、情景分析法、風(fēng)險(xiǎn)圖示法、檢查表法、問(wèn)卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來(lái)使用。故選8

　　10.B

　　解析：B【解析】久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　11.C

　　解析：C【解析】新資本協(xié)議銀行從2010年年底起開(kāi)始實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》。故A選項(xiàng)說(shuō)法正確。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)允許銀行分階段實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，但在獲得許可使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的資產(chǎn)覆蓋率應(yīng)不低于50%，并制定分階段實(shí)施段內(nèi)部評(píng)級(jí)法規(guī)劃，以保證3年內(nèi)資產(chǎn)覆蓋率達(dá)到80%。故B選項(xiàng)說(shuō)法正確，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。新資本協(xié)議銀行是指在其他國(guó)家或地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)、國(guó)際業(yè)務(wù)占相當(dāng)比重的大型商業(yè)銀行。故D選項(xiàng)說(shuō)法正確。

　　12.D

　　解析：D【解析】健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能包括自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理等，但不包括非系統(tǒng)管理

　　13.A

　　解析：A【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。故選A

　　14.D

　　解析：D【解析】除了A、B、C三項(xiàng)外，良好的公司治理應(yīng)具備的特征還包括兩點(diǎn)：一是科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制;二是先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)，能夠?yàn)楫a(chǎn)品定價(jià)、成本核算、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提供有力支撐。在上述對(duì)自身公司治理的要求之外，良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健公司治理的必要條件。故選D

　　15.C

　　解析：C【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)。支付和結(jié)算產(chǎn)品線的β因子等于l8%

　　16.C

　　解析：暫無(wú)

　　17.C

　　解析：C【解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(50000000+100000000)÷5000000000=0.o3。故選C

　　18.D

　　解析：D【解析】從抵補(bǔ)損失的角度來(lái)看，商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：(1)能夠不受限制地用于彌補(bǔ)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失;(2)可以隨時(shí)動(dòng)用。故A選項(xiàng)說(shuō)法正確。按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》要求，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。故B選項(xiàng)說(shuō)法正確。核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。故C選項(xiàng)說(shuō)法正確，D選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤

　　19.B

　　解析：暫無(wú)

　　20.A

　　解析：A【解析】經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一個(gè)是有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;另一個(gè)是有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

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