點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》提高練習(xí)匯總

　　【例題】通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接元兇是(　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』D

　　『答案解析』流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來(lái)為銀行畫上句號(hào)的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。

　　【例題】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，(　)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　【例題】商業(yè)銀行因未能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的含義。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說(shuō)法正確的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上說(shuō)法皆不正確

　　『正確答案』C

　　『答案解析』不同類型風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比。信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠�眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了(　)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』有一些關(guān)鍵字值得注意：“違規(guī)”是操作風(fēng)險(xiǎn);“信用分?jǐn)?shù)”是信用風(fēng)險(xiǎn);“房地產(chǎn)市場(chǎng)”是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);“資金吃緊”是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);“形象”是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是(　)。

　　A.吸存放貸規(guī)模

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造能力

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　『正確答案』D

　　『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　【例題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說(shuō)法，正確的有(　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　『正確答案』ABCDE

　　『答案解析』文字性的多選題，只能要求考生多看書，形成大概印象來(lái)做答。

　　【例題】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是(　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　『正確答案』D

　　『答案解析』商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程是：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　【例題】20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　『正確答案』D

　　『答案解析』60年代前——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年代后——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;80年代后——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　【例題】20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　)。

　　A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　『正確答案』A

　　『答案解析』20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開(kāi)始意識(shí)到可以從事更多的風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　【例題】(　)是銀行從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須注入的資金。

　　A.商業(yè)銀行資金

　　B.商業(yè)銀行資本

　　C.商業(yè)銀行資產(chǎn)

　　D.商業(yè)銀行資源

　　『正確答案』B

　　『答案解析』商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須注入的資金。

　　【例題】在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款人利益的緩沖器作用的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行現(xiàn)金流

　　B.商業(yè)銀行資本金

　　C.商業(yè)銀行負(fù)債

　　D.商業(yè)銀行準(zhǔn)備金

　　『正確答案』B

　　『答案解析』商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

　　【例題】(　)是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A.賬面資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.實(shí)收資本

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考核的是賬面資本的定義。

　　【例題】下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，必然等同于賬面資本

　　『正確答案』C

　　『答案解析』賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本定義的對(duì)比。選項(xiàng)A錯(cuò)誤，經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，與賬面資本是兩個(gè)不同的概念。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。選項(xiàng)D錯(cuò)誤，經(jīng)濟(jì)資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　【例題】監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。(　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具。

　　【例題】我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于(　)。

　　A.5%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　『正確答案』A

　　『答案解析』我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于5%。

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