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　　第41題

　　對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當中央銀行上調基準利率后，其市場價值( )。

　　A.上升

　　B.降低

　　C.不變

　　D.不確定

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]中央銀行上調基準利率，對于浮動利率貸款占較高業(yè)務比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益;但對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至造成巨額損失。

　　第42題

　　資本充足率是指資本與風險加權資產的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行( )的基礎上再加上其他資本工具計算而來。

　　A.資本公積

　　B.盈余公積

　　C.實收資本

　　D.信托賠償準備

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資本充足率是指資本與風險加權資產的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎上再加上其他資本工具計算而來。

　　第43題

　　當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括( )。

　　A.披露方式不規(guī)范

　　B.信息披露內容不全面

　　C.風險信息披露不充分

　　D.信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題包括：(1)信息披露內容不全面。(2)風險信息披露不充分。(3)表外業(yè)務信息披露不充分。(4)信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善。

　　第44題

　　下列選項中，屬于個人生產經營貸款的違規(guī)事項的是( )。

　　A.內外勾結編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款

　　B.質物持有人在權利上有缺陷

　　C.內部人員編造、竊取客戶資料，假名、冒名騙取貸款

　　D.貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無效抵押或抵押不足

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A選項屬于個人住房按揭貸款的違規(guī)事項，B選項屬于個人質押貸款的違規(guī)事項，C選項屬于個人大額耐用消費品貸款的違規(guī)事項。

　　第45題

　　激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，( )的品牌管理質量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

　　A.技術/市場

　　B.產品/服務

　　C.產品/營銷

　　D.技術/服務

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的品牌風險：即激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產品/服務的品牌管理質量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

　　第46題

　　商業(yè)銀行操作風險評估應遵循的原則不包括( )。

　　A.由局部到整體

　　B.自下而上

　　C.從已知到未知

　　D.由表及里

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風險評估通常從業(yè)務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　　第47題

　　當前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的( )。

　　A.90%以上

　　B.80%以上

　　C.70%以上

　　D.60%以上

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的80%以上，遠遠超過商品期貨的交易規(guī)模。

　　第48題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在市場風險監(jiān)督資本的計算公式中，其附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上，取值在( )。

　　A.0～1

　　B.1～2

　　C.2～3

　　D.3～4

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對市場風險監(jiān)督資本的計算，巴塞爾委員會規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3;附加因子設定在最低乘數(shù)因子之上，取值為0～1;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。

　　第49題

　　下列不屬于商業(yè)銀行操作風險報告內容的是( )。

　　A.風險狀況

　　B.資本金水平

　　C.關鍵風險指標

　　D.資金利用情況

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風險報告的內容都應當包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平五個主要部分。

　　第50題

　　資產負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就______，整體的利率風險敞口也______。( )

　　A.越高越小

　　B.越低越大

　　C.越高越大

　　D.越低越小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資產負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風險敞口也越大。

　　第51題

　　各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。

　　第52題

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的( )配置來實現(xiàn)。

　　A.風險管理

　　B.資源

　　C.經濟資本

　　D.經營風險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經濟資本配置來實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好確定經濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。

　　第53題

　　違約損失率估計應基于經濟損失，下列選項不屬于其經濟損失范圍的是( )。

　　A.債務人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

　　B.違約債項回收金額的時間價值

　　C.銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響

　　D.債務人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率估計應基于經濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。

　　第54題

　　商業(yè)銀行風險管理內部控制應當具有高度的( )。

　　A.風險性

　　B.獨立性

　　C.權威性

　　D.制度性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行風險管理內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正。

　　第55題

　　如果模型是用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的( )。

　　A.80%

　　B.85%

　　C.90%

　　D.99%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果模型是用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的99%;如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第56題

　　國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少( )重新檢查一次。

　　A.一個月

　　B.半年

　　C.一年

　　D.三年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

　　第57題

　　風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對( )造成的最大損失。

　　A.資產價值

　　B.市場價值

　　C.成本價值

　　D.信用價值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產價值造成的最大損失。

　　第58題

　　下列關于風險報告的職責敘述錯誤的是( )。

　　A.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　B.實施并支持多種的風險語言/術語

　　C.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　D.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險報告的職責主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識。(2)傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度。(3)實施并支持一致的風險語言/術語。(4)使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息。(5)告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責。(6)利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持。(7)保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第59題

　　JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：當風險產生后才進行事后處理，其降低風險損失的效力低于( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：在貸款決策前預見風險并采取預控措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%;在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救，對降低風險損失的貢獻度為25%～30%;而當風險產生后才進行事后處理，其效力則低于20%。

　　第60題

　　下列關于違約概率的敘述有誤的是( )。

　　A.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當局在推行內部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率時，只可以使用一項技術

　　C.針對信息和技術的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結果進行調整

　　D.違約概率是借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當局在推行內部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點。違約概率是實施內部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內部評級法初級法還是內部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，可采用內部違約經驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎一致的技術估計平均違約概率，可選擇一項主要技術，輔以其他技術作比較，并進行可能的調整，確保估值能準確反映違約概率。此外，針對信息和技術的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結果進行調整。

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