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　　第21題

　　下列關(guān)于巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是( )。

　　A.置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]記憶題，A應(yīng)為單尾置信區(qū)間。

　　第22題

　　( )準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A.市場

　　B.機(jī)構(gòu)

　　C.業(yè)務(wù)

　　D.高級管理人員

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]只有先允許進(jìn)入市場，才能有其他的發(fā)展。

　　第23題

　　下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　C.行業(yè)銷售利潤率

　　D.行業(yè)資本積累率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]關(guān)于系數(shù)，我們要求考生有這樣一個觀念：系數(shù)越大，相關(guān)性越大，受制約越多，風(fēng)險就越大。所以，本題中A的行業(yè)盈虧系數(shù)，即使不確定這是怎么推導(dǎo)出來的，知道了系數(shù)的一般性質(zhì)后，就可以做出選擇了。另外，我們可以排除其他選項，對一個行業(yè)來說，產(chǎn)銷率越高，說明供不應(yīng)求，前景良好;利潤率越高，獲利能力強(qiáng);資本積累率高，應(yīng)對風(fēng)險的能力就強(qiáng)。

　　第24題

　　測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題知識點是流動性指標(biāo)�？忌�可以對各類指標(biāo)的關(guān)鍵要素進(jìn)行歸納記憶，流動性指標(biāo)一般與存款和資產(chǎn)有關(guān);盈利性指標(biāo)與利潤、收益有關(guān);償債指標(biāo)一般與貸款、權(quán)益資本有關(guān);營運指標(biāo)與周轉(zhuǎn)率有關(guān)。本題中，A、B都有存款的要素，可確定是流動性狀況指標(biāo)，即使不確定C，也可以選出D。

　　第25題

　　下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　第26題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是( )。

　　A.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

　　B.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

　　C.資本要求為95%下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失

　　D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生在記憶這個知識點時，可利用簡單的推導(dǎo)方法，以方便記憶：違約概率增加，自然違約風(fēng)險暴露越多，那么非違約風(fēng)險暴露的就少，所以我們可以簡單推出，非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨P、D增加而降低;公司規(guī)模增加，對于風(fēng)險管理的要求都更高，非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性也會提高;C項要求相當(dāng)高，為99%;期限增加，調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

　　第27題

　　根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]累計死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMR1=1-SR1，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

　　第28題

　　信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.單一客戶授信集中度

　　D.存貸款比例

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D存貸款比率是流動性比率，是流動性監(jiān)管輔助指標(biāo)。歸納信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)：①不良資產(chǎn)率，不高于4%;②不良貸款率，不高于5%;③單一集團(tuán)客戶授信集中度=單一集團(tuán)客戶授信÷資本凈額，不超過15%;④單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款÷資本凈額，不超過10%;⑤全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)授信÷資本凈額，不超過50%。

　　第29題

　　下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

　　B.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

　　C.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

　　D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，從字而上看，A的語氣過于絕對，也不符合常識，由此即可作出判斷。A具體錯在，不是在最短的時間將所有正確的信息傳遞給所有人員，而是先傳遞給風(fēng)險監(jiān)測人員，然后將風(fēng)險報告?zhèn)鬟f給所有人員。

　　第30題

　　商業(yè)銀行的( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.收益性

　　D.風(fēng)險性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行流動性的概念。首先可以排除C，因為題干中沒有說明銀行盈利情況;其次排除D，風(fēng)險是一種損失的可能性，題干并沒有說明有損失。最后比較A、B，融資和履約(還款)特征都是資金的流動，B是更適合的選項。

　　第31題

　　《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.部門規(guī)章

　　D.“指引”

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]首先，這不是一部法律，只是一個“辦法”，排除A、D，部門規(guī)章是某部門針對自己而制訂的行政性法律規(guī)范文件。本辦法屬于行政法規(guī)。

　　第32題

　　商業(yè)銀行在進(jìn)行行業(yè)風(fēng)險分析時，通常會用到以下指標(biāo)，這些指標(biāo)中，數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險越小的是( )。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.資本積累率

　　C.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A、B、D都與收入有關(guān)，凈資產(chǎn)收益率和產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)景氣指數(shù)高，風(fēng)險就越小;反之，這些指標(biāo)數(shù)值越低，說明行業(yè)遇到困難，風(fēng)險就越大。C是一個系數(shù)指標(biāo)，系數(shù)越低，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系越小，受關(guān)聯(lián)、受風(fēng)險威脅的機(jī)會就越小，風(fēng)險就越低。

　　第33題

　　某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性( )。

　　A.加強(qiáng)

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總資產(chǎn)÷總負(fù)債)×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(100÷90)×4為正，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　第34題

　　客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]首先，客戶信用評級是信用風(fēng)險管理辦法，反映的不是流動風(fēng)險。其次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強(qiáng)，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。

　　第35題

　　下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查銀行監(jiān)管的原則，是針對監(jiān)管方的，效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

　　第36題

　　某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]該體系評分由1(最好)到5(最差)，如果銀行綜合評分在2以下，說明該銀行運營質(zhì)量極佳，如果大于3，就需要主管部門警惕。

　　第37題

　　進(jìn)行( )保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.融資渠道管理

　　D.應(yīng)急計劃

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]解答這類定義題，要標(biāo)出幾個關(guān)鍵詞，如本題中，關(guān)鍵詞是“融資”，出現(xiàn)了兩次。

　　第38題

　　下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是( )。

　　A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資產(chǎn)總額×100%

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額÷貸款類資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100%。

　　第39題

　　A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]通過公式，因為每年獲得年金都一樣，沒有最后期限，在久期的計算中，年金大小和票面利率就不是起作用的因素了，從時間和市場利率看，A、B條件都一樣，所以兩者久期相同。

　　第40題

　　下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)，附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

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