點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固練習(xí)匯總

　　第41題

　　某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級(jí)+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×100%=[(400+1000+800)+60000]×100%=3.67%。

　　第42題

　　下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]通過(guò)本題，要提醒考生的是，風(fēng)險(xiǎn)不光產(chǎn)生于交易中，也產(chǎn)生于無(wú)法交易中。C所描述的就是這樣一個(gè)問(wèn)題。所以，不能盲目判斷C是錯(cuò)誤的。而D的錯(cuò)誤比較明顯，因?yàn)橐呀?jīng)有了“海外”這樣一個(gè)國(guó)際要素，屬于跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第43題

　　下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

　　B.流動(dòng)性比例不得低于25%

　　C.核心負(fù)債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]超額準(zhǔn)備金率是央行用來(lái)調(diào)控的工具，不在流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。

　　第44題

　　假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為l英鎊=1.9000美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。

　　A.(1.8750，1.9250)

　　B.(1.8000，2.0000)

　　C.(1.8500，1.9500)

　　D.(1.8250，1.9750)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。68%的可能落在均值左右一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間，99%的可能落在均值左右三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。

　　第45題

　　下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是( )。

　　A.企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析其未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮的是企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識(shí)點(diǎn)，也要留意。從開(kāi)發(fā)期到成長(zhǎng)期到成熟期，現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正值穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)程。

　　第46題

　　以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　�、俳�立一個(gè)獨(dú)立的SPV來(lái)發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”;

　�、赟PV負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶;

　　③SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶;

　�、躍PV購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池);

　　⑤采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí);

　�、拊u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí);

　　⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券。

　　A.①⑤④⑥⑦②③

　　B.①⑤⑥⑦③②④

　　C.①④⑥⑤⑦③②

　　D.①④⑦②③⑤⑥

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]作答此類排序題目時(shí)，可以從選項(xiàng)人手，對(duì)比每一步的內(nèi)容，來(lái)進(jìn)行判斷。首先，各選項(xiàng)第一步都是①，直接看第二步，判斷④和⑤，顯然應(yīng)該是先購(gòu)買資產(chǎn)組合，然后看第三步⑥和⑦，要先進(jìn)行評(píng)級(jí)，對(duì)資產(chǎn)組合處理一番之后才能出售，所以第三步是⑥。最后，驗(yàn)證一下⑤、⑦、③、②的順序是否合理。

　　第47題

　　不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為( )。

　　A.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　B.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　C.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　D.(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)

　　【正確答案】：B

　　第48題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

　　B.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

　　C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤�或服�?wù)協(xié)議

　　D.一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒(méi)有轉(zhuǎn)移出去。

　　第49題

　　外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )。

　　A.自營(yíng)外匯買賣

　　B.代客外匯買賣

　　C.遠(yuǎn)期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個(gè)或兩個(gè)以上的部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問(wèn)題。所給選項(xiàng)中，只有D存在這樣的結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　第50題

　　下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]壓力測(cè)試測(cè)的就是非正常情況下的風(fēng)險(xiǎn)。銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的“小概率事件等極端不利”的情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

　　第51題

　　融資缺口等于( )。

　　A.貸款平均額-存款平均額

　　B.核心貸款平均額-存款平均額

　　C.貸款平均額-核心存款平均額

　　D.核心貸款平均額-核心存款平均額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行一般使用包括活期存款在內(nèi)的平均額作為核心資金，為貸款提供融資來(lái)源。兩者的差異就構(gòu)成了所謂的融資缺口。

　　第52題

　　在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式中KBIA=÷n，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　第53題

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]應(yīng)收存款的流動(dòng)性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總資產(chǎn)的比例可以反映資產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。

　　第54題

　　下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.根據(jù)基準(zhǔn)市場(chǎng)的價(jià)格，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

　　C.巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本

　　D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過(guò)85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在“表內(nèi)外”這個(gè)地方經(jīng)常出考點(diǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第55題

　　在下列行為中，( )是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬(wàn)元

　　B.辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款

　　C.某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

　　D.銀行員工小王聯(lián)合某無(wú)業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]緊扣內(nèi)部流程來(lái)套各選項(xiàng)，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。

　　第56題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面入手

　　B.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一

　　C.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面

　　D.最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。

　　第57題

　　下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的，市場(chǎng)利率上升，銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降，久期越長(zhǎng)，無(wú)論資產(chǎn)還是負(fù)債，風(fēng)險(xiǎn)都越大。

　　第58題

　　監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

　　D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容要有一定的涵蓋性�？吹竭@四個(gè)選項(xiàng)時(shí)，A、C、D都是很常見(jiàn)的制度性內(nèi)容，涵蓋面也廣，B中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)就顯得過(guò)于具體。內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正五個(gè)要素。

　　第59題

　　假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于( )。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]牢記AR公式和那張CAP曲線圖。AR=A÷(A+B)，A=0-3，B=0.1。A是實(shí)際模型與隨機(jī)模型圍成的圖形面積，B是實(shí)際模型與理想模型圍成的圖形面積。A占的面積越大，說(shuō)明模型越理想。

　　第60題

　　根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指( )。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。觀察選項(xiàng)，四個(gè)選項(xiàng)不同之處就是在排列順序上。所以，我們需要按經(jīng)驗(yàn)來(lái)對(duì)這三個(gè)維度進(jìn)行排序。一般來(lái)說(shuō)，目標(biāo)是第一位的;另外，企業(yè)各個(gè)層級(jí)是最基層的，一般放在最后一個(gè)位置。考生可以這樣形象化記憶：“目標(biāo)”為首，將“要素”貫穿到“各層級(jí)”中。

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