點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)匯總

　　第61題

　　風(fēng)險水平類指標(biāo)不包括( )。

　　A.核心負(fù)債比率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風(fēng)險遷徙類指標(biāo)最好辨認(rèn)，因為遷徙是動態(tài)的，衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，不是衡量風(fēng)險水平。

　　第62題

　　如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。

　　A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

　　B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

　　C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]這兩筆貸款同時上升或下降，方向相同，說明兩者是正相關(guān)的，那么如果一個發(fā)生損失，另一個也很有可能發(fā)生損失。另外，盡管這兩筆貸款正相關(guān)，但是構(gòu)成的貸款的風(fēng)險組合還是會分散一部分風(fēng)險，所以組合的風(fēng)險不但會小于兩筆貸款信用風(fēng)險相加的總和，還會小于兩個貸款中風(fēng)險較大的那個。

　　第63題

　　某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，因此總敝口頭寸為290。

　　第64題

　　下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級，再將其加總得出客戶評級

　　C.在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。

　　第65題

　　下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征。

　　第66題

　　( )通常指派最高風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.風(fēng)險管理總監(jiān)

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]董事會是最終決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會指派最高風(fēng)險管理委員會(風(fēng)險管理總監(jiān))負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會審批通過的政策。

　　第67題

　　用方差一協(xié)方差法計算VAR時，其基本假設(shè)之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VAR相比，( )。

　　A.較大

　　B.一樣

　　C.較小

　　D.無法確定

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]當(dāng)某序列具有趨勢特征時，相關(guān)性增大會增大風(fēng)險。

　　第68題

　　客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層而。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]客戶評級，評的就是借款人，而不是債項;債項評級，是反映違約損失率的，所以可以排除B、C。D違約頻率與違約概率完全不同，違約頻率是一個事后的概念，不能用于違約概率的估計。兩個層面就是單一借款人和某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　第69題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.保險是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的重要T具

　　B.對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險，都可以通過購買保險來緩釋

　　C.目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全而地購買保險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]購買保險是需要成本的，如果盡可能全而購買保險，也將影響銀行的效益。

　　第70題

　　按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對比各選項，無法出售肯定比可出售流動性差，債券本身也是有流動性的，尤其是政府債券，相比B有較高的價值。

　　第71題

　　商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是( )。

　　A.難以準(zhǔn)確反映流動性狀況

　　B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一科啶性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]現(xiàn)金流分析是對商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動性狀況。分析過程比較簡單，因為是短期的預(yù)測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B所述。

　　第72題

　　根據(jù)《國際會計準(zhǔn)則—第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有待售類資產(chǎn)

　　B.持有到期的投資

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收款

　　【正確答案】：A

　　第73題

　　聲譽風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的( )，保證聲譽風(fēng)險管理政策的執(zhí)行效果。

　　A.外部審計和非現(xiàn)場檢查

　　B.內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查

　　C.外部審計和現(xiàn)場檢查

　　D.內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]這是銀行業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。

　　第74題

　　關(guān)于操作風(fēng)險報告的說法，正確的是( )。

　　A.不能使用外部人員撰寫的報告

　　B.除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

　　C.內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理

　　D.業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]為了確保風(fēng)險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、外部審計師，而且外部報告有很高的參考性。除了高級管理層以外，風(fēng)險報告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高商業(yè)銀行整體的風(fēng)險意識水平，報告信息應(yīng)該是有透明度的。內(nèi)審部門不直接負(fù)責(zé)或參與其他部門的操作風(fēng)險管理，監(jiān)督與操作本身就是應(yīng)該分開的。

　　第75題

　　假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VAR為( )萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

　　A.3.92

　　B.1.96

　　C.-3.92

　　D.-1.96

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]均值VAR=W0×α×，其中，W0為初始投資額，△t為時間間隔，α是置信水平下的臨界值。

　　代入數(shù)值，均值VAR=100×1.96×0.01×1=1.96。

　　第76題

　　市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]記憶題，D是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。

　　第77題

　　下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]長期次級債務(wù)是指原始期限最少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。

　　第78題

　　商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.財務(wù)控制部門

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在題目中遇到“最高”，就要考慮是關(guān)于董事會的出題點。監(jiān)事會是獨立的監(jiān)察機(jī)構(gòu)。風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)基本的風(fēng)險分析、報告，但不做決策。董事會作為商業(yè)銀行最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，也是最高風(fēng)險管理決策機(jī)構(gòu)。

　　第79題

　　如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]本題考查了流動性風(fēng)險的產(chǎn)生原因。可以結(jié)合現(xiàn)實情況來作答，用人們提款的行為來代表流動性需求，用人們存款的行為代表流動性來源，當(dāng)銀行發(fā)生人們擠提的狀況時，即流動性需求大于流動性來源的時候，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

　　第80題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是( )。

　　A.交易和銷售對應(yīng)的β值為8%

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%

　　C.支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%

　　D.公司金融對應(yīng)的β值為18%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A應(yīng)為18%，B應(yīng)為15%，C應(yīng)為18%。

　　歸納：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，這是“標(biāo)準(zhǔn)法”的原理。下面歸納下各產(chǎn)品線的因子，因子為18%：公司金融、交易和銷售、支付和清算;因子為15%：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代理服務(wù);因子為12%：零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。因子的大小順序與銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險大小是相對應(yīng)的。因子為18%的業(yè)務(wù)涉及具體最多的資金;因子為12%的業(yè)務(wù)相對風(fēng)險要小一些。

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