點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)匯總

　　1.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為1o億元人民幣，2008年末總資產(chǎn) 為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　2.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　　)。

　　A .這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

　　B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

　　C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

　　D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　3.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A .名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　4.企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是(　　)。

　　A .鎖定未來放款成本

　　B.鎖定未來借款成本

　　C.減少貨幣頭寸

　　D.對沖未來外匯風(fēng)險

　　5.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機(jī)。

　　A .流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　6.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

　　A .左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對稱

　　C.右高左低

　　D.中間低，兩邊高，左右對稱

　　7.銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋(　　)。

　　A .預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.極端損失

　　D.違約損失

　　8.在計(jì)量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括(　　)。

　　A .過分依賴于外部評級

　　B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

　　D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

　　9.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用 短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為(　　)。

　　A .150

　　B.110

　　C.40

　　D.260

　　10.貸款組合的信用風(fēng)險包括(　　)。

　　A .系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.政治風(fēng)險

　　11.以下關(guān)于久期的論述正確的是(　　)。

　　A .久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　12.下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是(　　)。

　　A .高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險

　　B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險

　　C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險

　　D.改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

　　13.(　　)針對特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A .流動性比率或指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　14.下列金融衍生工具中，不具有對稱支付特征的是(　　)。

　　A .期貨

　　B。期權(quán)

　　C.貨幣互換

　　D.遠(yuǎn)期

　　15.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為(　　)。

　　A .收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　16.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是(　　)。

　　A .期權(quán)價值由時問價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時問價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　17.即期外匯交易的作用不包括(　　)。

　　A .可以滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B。可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

　　C. 可以用來套期保值

　　D.可以用于外匯投機(jī)

　　18.(　　)也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　A .重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　19.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是(　　)。

　　A .預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額×100%

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　20.在法人客戶評級模型中，(　　)通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

　　A .A 1tman的Z計(jì)分模型

　　B.Risk Ca1c模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　1.【答案及解析】B總資產(chǎn)收益率一凈利潤/4均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計(jì)算得：4%。故選B。

　　2.【答案及解析】C這兩筆貸款是正相關(guān)的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風(fēng)險組合小于或者等于其信用風(fēng)險的簡單加總。故選C。

　　3.【答案及解析】A名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。故選A。

　　4.【答案及解析】B企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本，規(guī)避利率變動可能帶來的風(fēng)險。故選B。

　　5.【答案及解析】A流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨流動性危機(jī)。故選A。

　　6.【答案及解析】B正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故選B。

　　7.【答案及解析】A預(yù)期損失是可以預(yù)期的損失必然會用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失，銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋它。故選A。

　　8.【答案及解析】D提高敏感度是標(biāo)準(zhǔn)法的優(yōu)點(diǎn)而不是缺點(diǎn)。故選D。

　　9.【答案及解析】A短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中多頭為150，空頭為110，因此總敞口頭寸為150。故選A。

　　10.【答案及解析】C貸款組合的信用風(fēng)險不僅包括系統(tǒng)性風(fēng)險還包括非系統(tǒng)性風(fēng)險。但是與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響。故選C。

　　11.【答案及解析】A久期的絕對值和風(fēng)險利率正相關(guān)，久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生較大的影響。故選A。

　　12.【答案及解析】D B項(xiàng)屬于可降低的風(fēng)險;A、C項(xiàng)屬于可緩解的風(fēng)險。故選D。

　　13.【答案及解析】C缺口分析法針對特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。故選C。

　　14.【答案及解析】B金融衍生工具，具有對稱支付特征的是期貨、貨幣互換和遠(yuǎn)期。期權(quán)買方與賣方的權(quán)利與義務(wù)是不對等的，不具有對稱支付的特征。所以B項(xiàng)錯誤。故選8。

　　15.【答案及解析】A利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為收益率曲線風(fēng)險。期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)�；鶞�(zhǔn)風(fēng)險是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A。

　　16.【答案及解析】D對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權(quán)的總價值也并不一定為零。故選D。

　　17.【答案及解析】D 即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對不同貨幣的需求，可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險，可以用來套期保值。所以D項(xiàng)錯誤。故選D。

　　18.【答案及解析】A重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。故選A。

　　19.【答案及解析】A預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%。故選A。

　　20.【答案及解析】C在法人客戶評級模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。故選C。

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