點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)匯總

　　1.法律風(fēng)險與外部合規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是(　　)。

　　A .外部合規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險

　　B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同

　　C.兩者有關(guān)聯(lián)但又有區(qū)別

　　D.兩者產(chǎn)生的原因相同

　　2.外部評級主要依靠(　　)。

　　A .專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　3.柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括(　　)。

　　A .完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過 制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

　　B.嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

　　D.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　4.金融資產(chǎn)的市場價值是指(　　)。 ，

　　A .金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

　　5.下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是(　　)。

　　A .公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

　　B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

　　C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

　　D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

　　6.(　　)指派最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　A .董事會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.風(fēng)險管理總監(jiān)

　　7.下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是(　　)。

　　A .不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額×100%

　　D.貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額

　　8.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年，如果年利率叢8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動。下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是(　　)。

　　A .流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

　　9.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是(　　)。

　　A .商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　10.商業(yè)銀行的核心競爭力是(　　)。

　　A .吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風(fēng)險管理

　　11.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的結(jié)果是(　　)。

　　A .140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　12.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為(　　)。

　　A .68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　13.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是(　　)。

　　A .必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　14.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是(　　)。

　　A .按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

　　C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

　　15.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在

　　CA M—E1S綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于(　　)。

　　A .綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　16.下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是(　　)。

　　A .流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算按照本幣和外幣分別計算

　　B.流動性比例不得低于25%

　　C.核心負債比率不得低于60%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

　　17.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)。

　　A .當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風(fēng)險越大

　　18.某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元 人民幣，2008年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A .3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　1.【答案及解析】C外部合規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險涵蓋了一般性操作風(fēng)險、操作性法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險，但不包括環(huán)境法律風(fēng)險和其他的外部事件風(fēng)險。故選C。

　　2.【答案及解析】A外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析。故選A。

　　3.【答案及解析】C柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點除A、B、D三項所述外，還有：加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)中的風(fēng)險點能及時提供警示信息;強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進，改進檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。故選C。

　　4.【答案及解析】B金融資產(chǎn)的市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。故選B。

　　5.【答案及解析】D若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。故選D。

　　6.【答案及解析】A董事會是最高決策機構(gòu)，其指派最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。故選A。

　　7.【答案及解析】C 單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%。故選C。

　　8.【答案及解析】D D項應(yīng)為按照本幣和外幣分別計算。故選D。

　　9.【答案及解析】D股票投資收益率下降，人們會把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。故選D。

　　10.【答案及解析】D風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。故選D。

　　11.【答案及解析】 A 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，因此短邊法總敞口頭寸為290。故選A。

　　12.【答案及解析】B 1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)對應(yīng)的概率68%，2倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)對應(yīng)的概率為95%，3倍標(biāo)準(zhǔn)差對應(yīng)的概率為99%。故選B。

　　13.【答案及解析】A風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)，且它與風(fēng)險管理委員會是獨立的兩個不同的機構(gòu)，核心職能是作出風(fēng)險的識別、分析等決策。故選A。

　　14.【答案及解析】A按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。B、C、D三項均正確。故選A。

　　15.【答案及解析】B 在CAME1 綜合評級中，1～4級判別標(biāo)準(zhǔn)如下。綜合評級1級，該級別的銀行幾乎每一個方面都是健全的，所發(fā)現(xiàn)的問題基本上比較輕，能在工作中解決。該類銀行對外來經(jīng)濟和金融的動蕩有較強的抵御能力，有能力應(yīng)付環(huán)境的無常變化。綜合評級2級，該級別的銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該類銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。由于存在的弱點可在業(yè)務(wù)經(jīng)營中得到改正，因此監(jiān)管關(guān)注較少。綜合評級3級，該級別的銀行明顯存在較嚴(yán)重弱點，位于或低于平均水平;銀行勉強能抵御業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境的逆轉(zhuǎn)，但如果不能糾正弱點，很容易導(dǎo)致經(jīng)營狀況惡化。該級別的銀行雖然從整體實力和財政能力來看，不大可能倒閉，但仍很脆弱，應(yīng)該給予特別的監(jiān)管關(guān)注。對于那些存在重大不遵守法律、法規(guī)的銀行，應(yīng)該給予這一評級。綜合評級4級，該級別的銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿意的表現(xiàn);銀行可能存在比較多、比較嚴(yán)重的問題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿意的處理或解決;如果不立即采取措施糾正，情況可能進一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營的能力。銀行存在倒閉的可能，但不會馬上發(fā)生。監(jiān)管當(dāng)局需要密切關(guān)注該級別銀行，并且給予明確的整改方案。對于資本凈值為正數(shù)但達不到資本監(jiān)管要求的機構(gòu)，通常也給予這個評級。由以上可知，該銀行應(yīng)屬于2級。故選B。

　　16.【答案及解析】D超額準(zhǔn)備金率是央行的調(diào)控工具，不在流動性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。故選D。

　　17.【答案及解析】B 銀行資產(chǎn)價值和負債價值的變動方向與市場利率的變動方向相反，而且銀行資產(chǎn)與負債的久期越長，資產(chǎn)與負債價值變動的幅度越大，即利率風(fēng)險越大。當(dāng)市場利率上升時，銀行負債價值下降。故選B。

　　18.【答案及解析】 D 凈利潤=銷售收入×銷售凈利率=20×12%=2.4(億元);凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]×100%=2.4÷[(40+55)÷2 ]×100%≈5.05%。故選D。

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