點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風險管理》鞏固練習匯總

　　單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)

　　1.《巴塞爾新資本協議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　2.商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括( )。

　　A.因果關系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　3.戰(zhàn)略風險的類型不包括( )。

　　A.產業(yè)風險

　　B.技術風險

　　C.競爭對手風險

　　D.信用風險

　　4.《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.金融規(guī)章制度

　　D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關指引

　　5.20世紀60年代，( )是華爾街的第一次數學革命的金融理論。

　　A.馬柯威茨提出的現代資產組合理論

　　B.夏普提出的CAPM模型

　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

　　D.羅斯提出套利定價理論

　　6.銀行風險管理的流程是( )。

　　A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量

　　B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量

　　C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制

　　D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測

　　7.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結果。

　　A.聲譽風險、市場風險和操作風險

　　B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

　　C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

　　D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

　　8.下列各項中，應列入商業(yè)銀行附屬資本的是( )。

　　A.未分配利潤

　　B.重估儲備

　　C.盈余公積

　　D.公開儲備

　　9.根據我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權資產，應采用( )來進行。

　　A.高級計量法

　　B.基本指標法

　　C.內部評級法

　　D.內部模型法

　　10.下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是( )。

　　A.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

　　B.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

　　C.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

　　D.商業(yè)銀行應當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化

　　11.當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當的是( )。

　　A.該類型貸款的預期損失為0

　　B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險

　　C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經營的必然選擇

　　D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

　　12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是 0.8%，第2年的違約率是l.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為( )。

　　A.925.47萬元

　　B.960.26萬元

　　C.957.57萬元

　　D.985.62萬元

　　13.下列關于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手m售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸

　　B.記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　14.企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。

　　A.風險價值

　　B.缺口

　　C.敏感性資產

　　D.敞口

　　15.巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括( )。

　　A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數據

　　16.系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括( )。

　　A.數據/信息質量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設計/開發(fā)

　　D.系統(tǒng)報告

　　17.( )是RAROC基礎的重要組成部分。

　　A.風險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現場經理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

　　18.下列關于長期次級債務的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務

　　B.經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列人附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計人附屬資本的數量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務不能計人附屬資本

　　19.認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )。

　　A.利益沖突論

　　B.債權保護論

　　C.銀行風險論

　　D.公共性質論

　　20.《商業(yè)銀行財務報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的( )內容的披露做了非常詳細的規(guī)定。

　　A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款

　　B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

　　C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款

　　D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款

　　1.[解析]答案為B。對商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協議》中， 首先根據商業(yè)銀行資本工具的不同性質，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次，新協議對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計 算方法。最后，新協議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。

　　2.[解析]答案為A。商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法有：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風險價值(VaR)方法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦壓力測試;⑧事后檢查。

　　3. [解析]答案為D。對戰(zhàn)略風險類型的考查。通常，戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手，具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為：①產 業(yè)風險;②技術風險;③品牌風險;④競爭對手風險;⑤客戶風險;⑥項目風險;⑦其他例如財務、運營以及多種外部風險因素。

　　4.[解析]答案為B�？疾殂y行監(jiān)管主要的法律法規(guī)�！督鹑谶`法行為處罰辦法》屬于行政法規(guī)。

　　5.[解析]答案為B。馬柯威茨的理論提出于20世紀50年代;而布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型屬華爾街的第二次數學革命的金融理論;羅斯的理論提出于20世紀70年代。

　　6.[解析]答案為c。對商業(yè)銀行風險管理流程的考查。按照良好的公司治理結構和內部控制機制，商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

　　7. [解析]答案為B。本題中，“其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風險;“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險;“其信貸資 產主要投向房地產行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風險。而根據聲譽風險和操作風險的定義，由題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行是否面臨聲譽風險和操作風險。

　　8. [解析]答案為B。在《巴塞爾新資本協議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類：①核心資本，又稱一級資本，包括商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積 和未分配利潤)和公開儲備;②附屬資本，又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合型債務工具等;③在計算市場風險資本要求時，還規(guī) 定了三級資本。

　　9.[解析]答案為D�！栋腿麪栃沦Y本協議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法：

　�、賹τ谛庞蔑L險資產，商業(yè)銀行可以采取標準法、內部評級初級法和內部評級高級法計算;②對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法計算;③對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法計算。

　　10. [解析]答案為A。培植風險文化不是一項階段性的任務，而是一項“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個生命周期。建設風險文化，要加強高級管理層的驅動作 用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應當建立管理制度并實施績效考核，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風險管理理念固化到每一條規(guī)章制度中， 嚴格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績效考核，久而久之，才會形成良好的風險文化環(huán)境和氛圍。

　　11.[解析]答案為B。本題中.“銀行貸款余額的 50%為房地產行業(yè)貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風險。不良率是一個事后的概念，預期損失是一個事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為 0”，但并不表示預期損失也為�；虿淮嬖谛庞蔑L險。風險與收益的平衡是商業(yè)銀行經營的必然選擇。

　　12.[解析]答案為c。根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1 2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預計到期可收回的金額為：lO00×95.7572%≈957.57(萬元)。

　　13.[解析]答案為B。B項應改為：記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險。

　　14.[解析]答案為D。企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指敞口，敞口就是風險暴露，即銀行所持有的各類風險性資產余額。

　　1 5.[解析]答案為B。巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規(guī)定》中，對市場風險內部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為l年;至少每3個月更新一次數據。

　　16.[解析]答案為D。系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險是指由于信息科技部門或服務供應商提

　　供 的計算機系統(tǒng)或設備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務或業(yè)務中斷而造成的損失。包括系統(tǒng)設計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產生的風險， 具體表現為數據/信息質量風險、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題等方面。

　　17.[解析]答案為A。風險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎的重要組成部分。

　　18.[解析]答案為c。長期次級債務是指原始期限最少在五年以上的次級債務。經中國銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的、無擔保的、不以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本，在距到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數量每年累計折扣20%。

　　19.[解析]答案為D。銀行業(yè)的公共性質在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融服務，由于其特殊地位，銀行體系對整個國民經濟具有廣泛而深刻的影響，這是公共性質論的內容。

　　20.[解析]答案為B�！渡虡I(yè)銀行財務報表附注特別規(guī)定》中，對中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款做了非常詳細的規(guī)定。

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