點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固練習(xí)匯總

　　單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)

　　21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　22.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于( )。

　　A.20%

　　B.40%

　　C.60%

　　D.80%

　　23.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為( )。

　　A.20%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　24.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列( )活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的。

　　A.制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

　　B.識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素

　　C.定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果

　　D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

　　25.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是( )。

　　A.將該筆貸款期限延長半年

　　B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

　　C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

　　D.要求企業(yè)增加其董事長個(gè)人住房作為抵押品

　　26.假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比( )。

　　A.賣出一份看跌期權(quán)

　　B.賣出一份看漲期權(quán)

　　C.買人一份看跌期權(quán)

　　D.買入一份看漲期權(quán)

　　27.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是( )。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　28.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

　　B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率

　　C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

　　D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率

　　29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　30.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。

　　A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　31.根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指( )。

　　A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　C.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

　　32.( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。

　　A.隨機(jī)模型

　　B.計(jì)量模型

　　C.資本模型

　　D.因果分析模型

　　33.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于( )。

　　A.長期貸款

　　B.消費(fèi)者貸款

　　C.短期自償性貸款

　　D.房地產(chǎn)貸款

　　34.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　35.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )環(huán)節(jié)。

　　A.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

　　C.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　36.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　D.情景分析法

　　37.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到( )。

　　A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

　　B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

　　C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

　　38.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個(gè)獨(dú)立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是( )。

　　A.收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中

　　B.顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.討論各種流程和措施的有效性

　　D.報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　39.( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.股東大會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　40.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括( )。

　　A.失誤樹分析法

　　B.專家調(diào)查列舉法

　　C.專家預(yù)測(cè)法

　　D.分解分析法

　　21.[解析]答案為c。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口一貸款平均額一核心存款平均額。

　　22.[解析]答案為c。核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于6()%。

　　23.[解析]答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。

　　24.[解析]答案為C。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，制定戰(zhàn)略實(shí)施方案，識(shí)別、評(píng)估、檢測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

　　25. [解析]答案為D。貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調(diào)整信貸產(chǎn)品;②減少貸款額度;③調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限);④調(diào)整貸款利率;⑤ 增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長作為公司股東，無需以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供 擔(dān)保。

　　26.[解析]答案為A�？吹�期權(quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義 務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6.5億元貸款，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值降低帶來的信用 風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

　　27.[解析]答案為D�？v觀國際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段;④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　28.[解析]答案為D。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)。

　　29.[解析]答案為c。通常所說的資本是指會(huì)計(jì)資本，也就是賬面資本.A選項(xiàng)錯(cuò)誤;B選項(xiàng)應(yīng)改為：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本;D選項(xiàng)應(yīng)改為：經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

　　30.[解析]答案為A。20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識(shí)到可以從事更多的風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　31. [解析]答案為B。c()s0《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》(Enterprise Risk Management Inte—grated Framework)于2001年開始起草，2004年9月由COS0定稿頒布。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度：第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理 要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。

　　32.[解析]答案為D。因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　33. [解析]答案為c。商業(yè)貸款理論，也叫真實(shí)票據(jù)論，由18世紀(jì)英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)·斯密在其《國富論》一書中提出的。其基本要求是貸款應(yīng)以真實(shí)交易背景的商 業(yè)票據(jù)為依據(jù)。這種理論認(rèn)為，貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性的，用于實(shí)際生產(chǎn)和流通，有自償性，最理想。認(rèn)為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動(dòng)性很強(qiáng)的活期存款，因此 其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。

　　34.[解析]答案為B。風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核0，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　35.[解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　36.[解析]答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。

　　37.[解析]答案為D。激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。

　　38. [解析]答案為A。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下方面：①保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí);②傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度;③ 實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語;④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息;⑤告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);⑥利用內(nèi)部 數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;⑦保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、 投資者報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控需要外。還應(yīng)當(dāng)符合《巴塞爾新資本協(xié)議》信息披露框架的風(fēng)險(xiǎn)匯總和報(bào)告流程。

　　39.[解析]答案為B。新資本協(xié)議從公司治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級(jí)管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會(huì)或指定的委員會(huì)，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　40.[解析]答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：①專家調(diào)查列舉法;②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法;③情景分析法;④分解分析法;⑤失誤樹分析方法。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點(diǎn)

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2019銀行從業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)|講義匯總

　　2019年銀行從業(yè)資格考試必做試題匯總（初級(jí)）

　　2019銀行專業(yè)資格報(bào)名時(shí)間及入口 | 報(bào)名流程

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報(bào)考指南專題

　　2019年銀行專業(yè)資格考試時(shí)間(初中級(jí)) | 考試科目

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載