點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》鞏固練習(xí)匯總

　　多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求.請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)

　　1.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值

　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.外部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識(shí)/技能匱乏

　　D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員T流失

　　3.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括( )。

　　A.損失的影響程度

　　B.總損失數(shù)額信息

　　C.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　4.通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面人手。

　　A.戰(zhàn)略

　　B.宏觀

　　C.微觀

　　D.全局

　　E.戰(zhàn)術(shù)

　　5.商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標(biāo)的變動(dòng)來防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的指標(biāo)有( )。

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　6.關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法，錯(cuò)誤的有( )。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有( )。

　　A.安全性

　　B.約束性

　　C.流動(dòng)性

　　D.效益性

　　E.規(guī)模性

　　8.參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.提高發(fā)言人的溝通能力

　　B.提高解決問題的能力

　　C.危機(jī)現(xiàn)場處理

　　D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理不能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　11.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有( )。

　　A.對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

　　B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　C.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　E.測算極端不利的市場條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響

　　12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

　　A.資本金收益率

　　B.資產(chǎn)收益率

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率

　　D.非利息收入率

　　E.非利息收入比率

　　13.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括( )。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　14.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是( )。

　　A.資本金規(guī)模

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.負(fù)債管理

　　E.資產(chǎn)負(fù)債管理

　　16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

　　17.外匯敞口分析的特點(diǎn)包括( )。

　　A.忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

　　B.清晰易懂

　　C.計(jì)算簡便

　　D.敏感度高

　　E.難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有( )。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

　　19.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告

　　C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用

　　20.下列屬于Altman的z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率的是( )。

　　A.息稅前收益/總資產(chǎn)

　　B.股票市場價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D.銷售額/總資產(chǎn)

　　E.留存收益/總資產(chǎn)

　　1.[解析]答案為ABC。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市 場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型可 以將不同業(yè)務(wù)、不同類型的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示。

　　2.[解析]答案為BCDE。操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員l發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)/技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.[解析]答案為BCDE。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容有：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。

　　4.[解析]答案為ABC。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。通常.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手。

　　5. [解析]答案為ABCD。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量.以及其他可能對(duì)流動(dòng)性 產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源 為市場大宗融資等。

　　6.[解析]答案為DE。債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.[解析]答案為ACD。商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：三性要求.即安全性、流動(dòng)性、效益性。

　　8. [解析]答案為ABCDE。集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下 五個(gè)方面的主要技能：①風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和分析能力;②數(shù)量分析能力;③價(jià)格核準(zhǔn)能力;④模型創(chuàng)建能力;⑤系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。

　　9.[解析]答案為 ABCDE。聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容 包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制;②提高解決問題的能力;③危機(jī)現(xiàn)場處理;④提高發(fā)言人的溝通技能;⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通;⑥管理危機(jī)過程中的信 息交流;⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

　　10.[解析]答案為ABDE。風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè) 銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。第二，風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。第三， 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。第四，健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。第五，風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接 體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核。競爭力。

　　11.[解析]答案為BDE。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析， 還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等單一市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動(dòng)的情況下， 銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

　　12.[解析]答案為ABCDE。監(jiān)管指標(biāo)包括：資本金收益率;資產(chǎn)收益率;凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指標(biāo)。

　　13.[解析]答案為BCDE。結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　14.[解析]答案為ACDE。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

　　15.[解析]答案為AB。在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　16. [解析]答案為ABE。建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性。以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或 只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。 風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)通常有集中型和分散型兩種類型。

　　17.[解析]答案為ABCE。B、C兩項(xiàng)屬于外匯敞口分析的優(yōu)點(diǎn);A、E項(xiàng)屬于外匯敞口分析的局限性。

　　18. [解析]答案為ABCD。完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提;健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段; 合規(guī)問題是當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題，因此需要普及合規(guī)管理文化;集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有助于商業(yè)銀行正常開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　1 9.[解析]答案為ACDE�？疾轱L(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有：首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各類 金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額。其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。最后，風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位 使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔導(dǎo)作用。

　　20.[解析]答案為ABCDE。Altman認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素主要有五個(gè)：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。在對(duì)美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman選擇五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映上述五大因素，題中所給選項(xiàng)均為正確項(xiàng)。

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