點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題匯總

　　1.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

　　B.資本充足率

　　C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　2.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評分模型是( )。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　3.壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有( )。

　　A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

　　D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　4.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

　　5.某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是( )。

　　A.預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換

　　B.預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C.預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換

　　D.預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　E.無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　6.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有( )。

　　A.企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司

　　B.公立醫(yī)院

　　C.國家機(jī)關(guān)

　　D.企業(yè)集團(tuán)下屬子公司

　　E.私立貴族學(xué)校

　　7.按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場上的投資者都是理性的

　　B.市場上的投資者偏好收益

　　C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　8.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級計(jì)量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　9.商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

　　C.連續(xù)經(jīng)營方案

　　D.保險(xiǎn)

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　10.巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有( )。

　　A.董事會(huì)和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

　　D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資信號包括( )。

　　A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　12.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括( )等指標(biāo)的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　13.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　14.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別

　　B.外部審計(jì)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估

　　D.監(jiān)測和報(bào)告

　　E.內(nèi)部審計(jì)

　　15.下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的有( )。

　　A.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

　　B.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

　　C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　E.深人理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對自身的期望值

　　16.下列( )是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。

　　A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

　　B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評

　　D.增加對客戶/公眾的透明度

　　E.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　17.銀監(jiān)會(huì)提H{的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括( )。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

　　C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　D.提高我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　18.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為( )。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債權(quán)保護(hù)論

　　D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　E.適度競爭論

　　19.( )是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

　　A.稅務(wù)部門

　　B.中央銀行

　　C.財(cái)政部門

　　D.證券監(jiān)督管理部門

　　E.法律部門

　　20.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有( )。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

　　1.[解析]答案為BCD。中國證監(jiān)會(huì)對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)。其中，審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。

　　2.[解析]答案為CDE。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

　　目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型(Linear Probability Model)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(Linear Discriminnnt Model)。

　　3. [解析]答案為ABDE。壓力測試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響。壓力測試主要具有如下功 能：①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn);②提高商業(yè)銀行時(shí)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其 對風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)問的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會(huì)和高級管理層確定該商業(yè)銀行的暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致;④作為對主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型 的補(bǔ)充;⑤壓力測試幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè);⑥評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

　　4[解析]答案為ABCE。遠(yuǎn)期和期貨都是指在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購買或出

　　售 某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議。兩者的區(qū)別在于：第一，遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，貨幣、金額和期限都可靈活商定，而期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的;第二，遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或 經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn);第三，遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到 期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉。

　　5.[解析]答案為BC

　　6.[解析]答案為ABC。具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。

　　國家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門.均不得作為保證人。私立貴族學(xué)校以營利為目的，可以作為保證人：子公司是法人實(shí)體，它可以獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，不是企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)，可以作為保證人。

　　7.[解析]答案為ABCDE。按照馬柯維茨的理論，市場的投資者都是理性的，即偏好收

　　益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合;理論上，理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合。

　　8.[解析]答案為ABCDE。巴塞爾委員會(huì)對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。題中五選項(xiàng)說法都正確。

　　9.[解析]答案為CDE。對可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容的考查�？删忈尩牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　10. [解析]答案為ABE。巴塞爾委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足如下爺件：①董事會(huì)和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架 構(gòu);②銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);③銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

　　11.[解 析]答案為DE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，表現(xiàn)出的融資指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權(quán)人(包括存款 人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資.愿意提供融資的對手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的 金額顯著上升，被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。

　　12.[解析]答案為ABE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。

　　13.[解析]答案為BC。本題中。“房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”屬于“信用風(fēng)險(xiǎn)”，“居民大量提取存款買房”屬于“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”。而根據(jù)題中所給出的資料，無法判斷該商業(yè)銀行是否面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和國家風(fēng)險(xiǎn)。

　　14.[解析]答案為ACDE。對清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來一致、持久地識別、評估和檢測每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別;②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估;⑧監(jiān)測和報(bào)告;④內(nèi)部審計(jì)。

　　15. [解析]答案為ABCDE。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容除以上五項(xiàng)外.還包括：有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;培養(yǎng)開放、互信、互助 的機(jī)構(gòu)文化;努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織。有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正;建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;有明確記載的危機(jī)處理/ 決策流程。

　　16.[解析]答案為ABCD。普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐包括：①強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);②確保實(shí)現(xiàn)承 諾;③確保及時(shí)處理投訴和批評;④從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn);⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致;⑥增強(qiáng)對客戶，公眾的 透明度;⑦將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起采，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面;⑧保持與媒體的良好接觸;⑨制定危機(jī)管理規(guī) 劃。

　　17.[解析]答案為ABCE。良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范和檢驗(yàn)銀行監(jiān)管I作的標(biāo)桿。中國銀監(jiān)會(huì)成立后，廈時(shí)總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，明確提 出良好銀行監(jiān)管的六大標(biāo)準(zhǔn)：一是促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展;二是努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力}三是對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有 所為有所不為.減少一切不必要的限制;四是鼓勵(lì)公平競爭，反對無序競爭;五是對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制;六是高效、節(jié)約地使用一切監(jiān) 管資源。

　　18.[解析]答案為ABCDE。銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個(gè)方面：①公共性質(zhì)論;②利益沖突論;③債權(quán)保護(hù)論;④銀行風(fēng)險(xiǎn)論;⑤適度競爭論。

　　19.[解析]答案為BCD。各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體包括中央銀行、財(cái)政部門、證券監(jiān)督管理部門。

　　20. [解析]答案為ABCDE。在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等;另一類是高質(zhì)量的 金融工具，包括評級為AA-以上(含AA-)國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，在這些國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行、證券公司及政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、 票據(jù)和承兌的匯票，我國中央政府、中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。

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