點(diǎn)擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題匯總

　　1Credit Monitor對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(　　)

　　A. 保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

　　B. Merton模型

　　C. 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

　　D. 資產(chǎn)組合理論

　　2缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 股票價(jià)格

　　D. 商品價(jià)格

　　3由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 國家風(fēng)險(xiǎn)

　　4某銀行2011年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為(　　)億元。

　　A. 880

　　B. 1375

　　C. 1100

　　D. 1000

　　5(　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

　　A. 識別風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C. 感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 分析風(fēng)險(xiǎn)

　　6操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估方法包括(　　)

　　A. 自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

　　B. 自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C. 因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

　　D. 流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　7某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為(　　)

　　A. 1.33%

　　B. 1.74%

　　C. 2.o0%

　　D. 3.08%

　　8關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

　　B. 實(shí)現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標(biāo)

　　C. 戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同

　　9商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(　　)作為核心資金。

　　A. 平均存款

　　B. 最高存款

　　C. 最低存款

　　D. 近期存款

　　10信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 既屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　11下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是(　　)

　　A. 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

　　12以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B. 在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C. 對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　D. 對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

　　13銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋(　　)

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 極端損失

　　D. 違約損失

　　14下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

　　15商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是(　　)

　　A. 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 建立完善內(nèi)部控制體制

　　C. 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D. 以上都不是

　　16下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)

　　A. 交易限額

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C. 止損限額

　　D. 定價(jià)限額

　　17若借款人甲、乙內(nèi)部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為(　　)

　　A. 0.02%，0.04%

　　B. O.03%，0.03%

　　C. 0.02%，0.03%

　　D. 0.03%，0.04%

　　18商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　　)

　　A. 資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動性過剩

　　D. 流動性短缺

　　19某企業(yè)集團(tuán)過去的3年里經(jīng)營重點(diǎn)從機(jī)械制造逐步轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列說法正確的是(　　)

　　A. 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　B. 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　C. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的贏利能力

　　D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　20風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是(　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不

　　1.B

　　解析：B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型

　　2.A

　　解析：A【解析】缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析是衡量利率變動對銀行資產(chǎn)

　　價(jià)值影響的一種方法。故選A

　　3.C

　　解析：C【解析】由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。故選C

　　4.A

　　解析：A【解析】本題考查貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備的計(jì)算。貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×10

　　%。因此貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=1100×80%=880(億元)。

　　5.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　6.A

　　解析：A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)識別和評估方法包括自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖，其中運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)工具之一

　　7.B

　　解析：B【解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×l00%=4/230×100%≈l.74%，故B選項(xiàng)正確

　　8.B

　　解析：B【解析】戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

　　9.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。雖然活期存款持有者在理論上可以隨時(shí)提取存款，但統(tǒng)計(jì)分析表明，絕大多數(shù)活期都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時(shí)間在兩年以上

　　10.B

　　解析：B【解析】本題考查對信用風(fēng)險(xiǎn)的理解。信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低

　　11.A

　　解析：A【解析】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)�？闪炕�風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性。選項(xiàng)C中，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同

　　12.D

　　解析：D【解析】對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，時(shí)間價(jià)值并不一定為零，所以期權(quán)的總價(jià)值也并不一定為零。故選D

　　13.A

　　解析：A【解析】預(yù)期損失是銀行可以預(yù)期的損失，既然可以預(yù)期估算出來，那么必然會用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失

　　14.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險(xiǎn)，就沒有了意義;損失是事后概念。故選C

　　15.A

　　解析：暫無

　　16.D

　　解析：D【解析】本題考查市場限額風(fēng)險(xiǎn)的種類。常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)有交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額

　　17.D

　　解析：D【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者。借款人甲內(nèi)部評級l年期違約概率為0.02%，小于0.03%，故根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》應(yīng)該取0.03%作為其違約概率。借款人乙1年期違約概率為0.04%，大于0.03%，故應(yīng)該取0.04%作為其違約概率。故D選項(xiàng)正確，A、B、C選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　18.A

　　解析：A【解析】流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　19.A

　　解析：A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，表明其短期償債能力較弱，以此為依據(jù)，其他三項(xiàng)的說法都是錯(cuò)誤的

　　20.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)識別與分析也會越加全面和深入，但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長、所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢

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