點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬題匯總

　　1以下關(guān)于核心存款的說法中，不正確的是(　　)

　　A. 短期內(nèi)被提取的可能性較小

　　B. 對利率變動不敏感

　　C. 季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

　　D. 不包括活期存款，因為其流動性太高

　　2采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于(　　)

　　A. 前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　B. 前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　C. 前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　D. 前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　3全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、(　　)和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

　　A. 市場風(fēng)險

　　B. 流動風(fēng)險

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D. 法律風(fēng)險

　　4下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B. 按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D. 商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　5投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是(　　)

　　A. 風(fēng)險規(guī)避

　　B. 風(fēng)險對沖

　　C. 風(fēng)險分散

　　D. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　6下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)的是(　　)

　　A. 流動比率

　　B. 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C. 資金實力

　　D. 市場競爭環(huán)境

　　7下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說法，不正確的是(　　)

　　A. 內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B. 違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C. 員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

　　8某商業(yè)銀行發(fā)放一筆100萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標(biāo)準(zhǔn)法計量信用風(fēng)險資本，則該筆貸款計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)時的權(quán)重為(　　)

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 35%

　　9市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括(　　)

　　A. 不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B. 未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C. 只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D. 可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　10絕對信用價差是指(　　)

　　A. 不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B. 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C. 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D. 以上都不對

　　1.D

　　解析：D【解析】本題考查對核心存款的理解。銀行存款中長期穩(wěn)定部分稱為核心存款。對于零售客戶，特別是小額存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感。通常個人存款被看作是核心存款的重要組成部分。個人存款中的活期存款也是核心存款的一部分。

　　2.C

　　解析：暫無

　　3.A

　　解析：A【解析】全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉

　　4.C

　　解析：C【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。故選C。

　　5.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇

　　6.A

　　解析：A【解析】對客戶風(fēng)險監(jiān)測包括基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)，其中流動比率就屬于財務(wù)指標(biāo)中對償債能力的衡量

　　標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.D

　　解析：D【解析】選項D屬于核心雇員流失因素，不是知識/技能匱乏的因素。

　　8.D

　　解析：D【解析】對主權(quán)國家、商業(yè)銀行、公司的債權(quán)等非零售類信貸資產(chǎn)，根據(jù)債務(wù)人的外部評級結(jié)果分別確定權(quán)重，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重。有抵押時，此筆貸款對應(yīng)的加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)比例較低。故D選項符合題意。

　　9.D

　　解析：D【解析】可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點

　　10.B

　　解析：B【解析】絕對信用價差是指債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額。

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