點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬題匯總

　　判斷題(共15題，合計15分)

　　1商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險和收益的平衡。 (　　)

　　2風(fēng)險對沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。(　　)

　　3商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。(　　)

　　4商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。 (　　)

　　5在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。 (　　)

　　6風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動是單向循環(huán)的。 (　　)

　　7董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有間接責(zé)任。

　　8用簡化的方法計算期權(quán)敞|j頭寸時，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額。 (　　)

　　9操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。(　　)

　　10一個債務(wù)人可以有不同的客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易只有一個債項評級。 (　　)

　　11記人交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。 (　　)

　　12對風(fēng)險模型進行壓力測試是風(fēng)險管理的關(guān)鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測試有助于了解風(fēng)險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(　　)

　　13CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。(　　)

　　14即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時完成。 (　　)

　　15信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 (　　)

　　1.錯誤

　　解析：暫無

　　2.錯誤

　　解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。

　　3.錯誤

　　解析：暫無

　　4.錯誤

　　解析：銀行規(guī)模大，面臨的風(fēng)險管理難度就越大，對某問題的評價就會缺乏一致性的問題會更突出

　　5.錯誤

　　解析：暫無

　　6.錯誤

　　解析：風(fēng)險報告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶，不是單向循環(huán)

　　7.錯誤

　　解析：董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有直接責(zé)任

　　8.錯誤

　　解析：用簡化的方法計算期權(quán)敞口頭寸時，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有而可能需要買入或賣出的每種外匯頭寸的總額

　　9.錯誤

　　解析：操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。這些損失可能來自于內(nèi)部或外部事件、宏觀趨勢以及不能為公司決策機構(gòu)和內(nèi)部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機構(gòu)組織、道德準(zhǔn)則或其他主要控制手段和標(biāo)準(zhǔn)所洞悉并組織的變動

　　10.錯誤

　　解析：一個債務(wù)人只能有一個客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　11.錯誤

　　解析：記入交易賬戶頭寸的交易目的是不能隨意更改的。

　　12.錯誤

　　解析：壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行所造成的潛在損失

　　13.錯誤

　　解析：Credit

　　Melrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。

　　14.錯誤

　　解析：即期交易就是按照市價交易，而不是按照約定價格交易。

　　15.錯誤

　　解析：信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。題于論述與事實相反

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