點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題匯總

　　單選題(共90題，合計(jì)45分)

　　41監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制浮價(jià)的內(nèi)容不包括(　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

　　D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

　　42系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由(　　)的變動(dòng)反映出來(lái)。

　　A. 借款人管理層因素

　　B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

　　C. 借款人所在行業(yè)因素

　　D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　43計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　44下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

　　C. 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

　　D. 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

　　45估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　　)年涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A. 3

　　B. 5

　　C. 7

　　D. 1

　　46違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并H在此基硪上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A. 1

　　B. 3

　　C. 5

　　D. 2

　　47商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是(　　)

　　A. 難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　B.對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C. 現(xiàn)金流分析過(guò)于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D. 現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　48下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的.有效監(jiān)督

　　B. 公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　D. 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　49下列不屬于流動(dòng)性負(fù)債的是(　　)

　　A. 現(xiàn)金

　　B. 一個(gè)月內(nèi)到期的已發(fā)行債券

　　C. 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息

　　D. 一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　50下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　51某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動(dòng)利息收入。如果該銀行預(yù)期市場(chǎng)利率上升，則應(yīng)當(dāng)(　　)以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換

　　B. 資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換

　　C. 資產(chǎn)A、B都不做利率互換

　　D. 資產(chǎn)A、B都做利率互換

　　52影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于(　　)

　　A. 項(xiàng)目因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業(yè)因素

　　D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　53(　　)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　54將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　55下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是(　　)

　　A. 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

　　B. 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　C. 以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

　　D. 以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源

　　56風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(　　)

　　A. 保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　B. 使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

　　C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D. 告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

　　57下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　B. 高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)

　　C. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益

　　D. 商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)

　　58一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為()萬(wàn)元。

　　A. 3.6

　　B. 36

　　C. 2.4

　　D. 24

　　59《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)(　　)的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　60資產(chǎn)證券化屬于(　　)

　　A. 改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施

　　B. 改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施

　　C. 既是改善資產(chǎn)流動(dòng)性的措施，也是改善負(fù)債流動(dòng)性的措施

　　D. 以上都不對(duì)

　　41.B

　　解析：B【解析】監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)、監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)、信息交流與反饋評(píng)價(jià)。故選B

　　42.D

　　解析：D【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來(lái)。故選D

　　43.B

　　解析：B【解析】系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒以及對(duì)第三方程序欺詐的防護(hù)等

　　44.C

　　解析：C【解析】C項(xiàng)中應(yīng)為通過(guò)資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而不是依靠中央銀行救助，故C項(xiàng)錯(cuò)誤

　　45.C

　　解析：C【解析】實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少7年，涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)

　　46.C

　　解析：C【解析】違約概率模型與傳統(tǒng)的專家判斷和信用評(píng)分法相比，能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少5年的數(shù)據(jù)。所以C選項(xiàng)為正確答案

　　47.B

　　解析：B【解析】在正常市場(chǎng)條件下，現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況，但如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、預(yù)期期限較長(zhǎng)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性將顯著降低

　　48.A

　　解析：A【解析】經(jīng)理沒(méi)有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限，應(yīng)為確保董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。除了選項(xiàng)B、C、D提到的觀點(diǎn)，另外還有：治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)、準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息(包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、所有權(quán)狀況和公司治理狀況的信息);治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保對(duì)董事會(huì)、公司和股東負(fù)責(zé)

　　49.A

　　解析：A【解析】A屬于流動(dòng)性資產(chǎn)

　　50.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅對(duì)沖非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。故選A

　　51.B

　　解析：B【解析】利率互換主要用于轉(zhuǎn)移利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本題中，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，存在較大的利率風(fēng)險(xiǎn)，因此應(yīng)對(duì)A做利率互換;而資產(chǎn)B收取浮動(dòng)利息收入，不必做利率互換

　　52.A

　　解析：A【解析】項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過(guò)交易方式的設(shè)計(jì)來(lái)管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等

　　53.A

　　解析：A【解析】重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。故選A。

　　54.D

　　解析：D【解析】將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理方式

　　55.B

　　解析：B【解析】如果商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少、經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增大。A、C、D三項(xiàng)所述情形中，銀行資產(chǎn)、負(fù)債到期或重新定價(jià)期限相差較小或無(wú)差異，因此其重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較小

　　56.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告其中一個(gè)職責(zé)是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，是相互聯(lián)系的

　　57.D

　　解析：D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)

　　58.A

　　解析：A【解析】預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率=600×(1-40%)×1%=3.6(萬(wàn)元)。故

　　A選項(xiàng)正確

　　59.C

　　解析：C【解析】由于各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的理解不一致，為使商業(yè)銀行在建立和實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系這方面有一定的主動(dòng)性和靈活性，《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“法律風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞121

　　60.A

　　解析：A【解析】本題考查對(duì)資產(chǎn)證券化的理解。資產(chǎn)證券化是將缺乏流動(dòng)性但具有與其穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化成可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。最大優(yōu)勢(shì)就是改善資產(chǎn)的流動(dòng)性

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