點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題匯總

　　單選題(共90題，合計(jì)45分)

　　61股票A的價(jià)格為38元/股，某投資者花6.8元購(gòu)得股票A的買入期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以40元/股的價(jià)格購(gòu)買l股A股票�，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為(　　)元。

　　A. -l.8

　　B. 0

　　C. 5

　　D. 10

　　62過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖?　　)

　　A. 該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　B. 多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

　　C. 該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　63以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖?　　)

　　A. 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　B. 市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值

　　C. 與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D. 在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　64商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是(　　)、

　　A. 董事會(huì)

　　B. 監(jiān)事會(huì)

　　C. 股東大會(huì)

　　D. 高層管理者

　　65下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　B. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露

　　C. 必須提高信息披露的相關(guān)性

　　D. 必須保持合理頻度

　　66商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是(　　)

　　A. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段段

　　67下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是(　　)

　　A. 5Cs系統(tǒng)

　　B. 5Ps系統(tǒng)

　　C. CAMELs系統(tǒng)

　　D. 以上都是

　　68戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括(　　)

　　A. 品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 以上全對(duì)

　　69銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C. 該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

　　D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

　　70信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋中，對(duì)合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求不包括(　　)

　　A. 在交易對(duì)象破產(chǎn)的情形下，仍可實(shí)施凈額結(jié)算協(xié)議

　　B. 交易雙方間存在多個(gè)交易時(shí)，守約方需娶在交易終止時(shí)向違約方支付交易項(xiàng)下的全額款項(xiàng)

　　C. 在任何情況下，能確定同一交易對(duì)象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債

　　D. 在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　71操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循(　　)的原則。

　　A. 客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　B. 主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　C. 主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　D. 客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　72(　　)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制決策的最終責(zé)任。

　　A. 董事會(huì)

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C. 監(jiān)事會(huì)

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門

　　73下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是(　　)

　　A. 下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B. 集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚�(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)

　　C. 母公司從子公司套取現(xiàn)金

　　D. 母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

　　74下列不屬于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管程序的是(　　)

　　A. 制定監(jiān)管計(jì)劃

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C. 進(jìn)點(diǎn)會(huì)談

　　D. 監(jiān)管評(píng)級(jí)

　　75計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　　)

　　A. 回報(bào)率分布在整個(gè)樣本時(shí)期內(nèi)是固定不變的，如果歷史趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，基于原有數(shù)據(jù)的VaR值會(huì)和預(yù)期最大損失發(fā)生較大偏差

　　B. 不能提供比所觀察樣本中最小回報(bào)率還要壞的預(yù)期損失

　　C. 無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測(cè)試

　　76巴塞爾委員會(huì)在1996年的(資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為(　　)

　　A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/乘數(shù)因子

　　D. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　77下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

　　C. 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　78商業(yè)銀行合理的貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)至少覆蓋(　　)

　　A. 災(zāi)難性損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 實(shí)際違約損失

　　D. 預(yù)期損失

　　79在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多的關(guān)注(　　)

　　A. 在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B. 其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　C. 正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款

　　D. 借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　80Credit MetriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況可以通過(guò)債務(wù)人的(　　)表示。

　　A. 信用等級(jí)

　　B. 資產(chǎn)規(guī)模

　　C. 盈利水平

　　D. 還款意愿

　　61.D

　　解析：D【解析】?jī)?nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)。6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，此時(shí)投資者若執(zhí)行期權(quán)，將獲得50-40=10元的收益，故期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為：10元

　　62.A

　　解析：A【解析】該企業(yè)集團(tuán)“整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少”，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無(wú)法得出B、C、D項(xiàng)結(jié)論

　　63.B

　　解析：B【解析】市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　64.A

　　解析：A【解析】董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)

　　65.A

　　解析：A【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，信息披露應(yīng)該每半年進(jìn)行一次。但下列情況可以除外{一是每年披露銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及政策、報(bào)告系統(tǒng)等定性信息披露;二是國(guó)際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機(jī)構(gòu))必須按季度披露一級(jí)資本充足率、資本充足率及其組成成分等信息，有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或項(xiàng)目變化較快，銀行也要按季披露這些信息。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤

　　66.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過(guò)程是由最初的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段到負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，然后是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，最后是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。故選D

　　67.D

　　解析：D【解析】5Cs系統(tǒng)是客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法。使用最為廣泛的除此之外，還有針對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)、CAMELs系統(tǒng)，所以D選項(xiàng)的說(shuō)法最準(zhǔn)確

　　68.D

　　解析：D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他(例如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)以及多種風(fēng)險(xiǎn)因素)。

　　69.D

　　解析：D【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。故選D

　　70.B

　　解析：B【解析】合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求包括：(1)可執(zhí)行性：具有法律上可執(zhí)行的凈額結(jié)算協(xié)議，無(wú)論交易對(duì)象是無(wú)力償還或破產(chǎn)，均可實(shí)施}(2)法律確定性：在任何情況下，能確定同一交易對(duì)象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債;(3)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露。故A、C、D選項(xiàng)不符合題意

　　71.A

　　解析：A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則

　　72.B

　　解析：B【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職能。風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制決策的最終責(zé)任。

　　73.A

　　解析：A【解析】A選項(xiàng)屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容

　　74.C

　　解析：C【解析】非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管程序包括制定監(jiān)管計(jì)劃;監(jiān)管信息收集;編制機(jī)構(gòu)概覽;日常監(jiān)管分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng);監(jiān)管評(píng)級(jí);后續(xù)監(jiān)管。選項(xiàng)C進(jìn)點(diǎn)會(huì)談屬于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管程序中現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段其中的一個(gè)環(huán)節(jié)

　　75.C

　　解析：C【解析】歷史模擬法簡(jiǎn)單易懂便于操作，不要求對(duì)回報(bào)率分布形式作出假設(shè)，可以解決回報(bào)率分布厚尾或不對(duì)稱等問(wèn)題，同時(shí)避免了因?yàn)閰��?shù)估計(jì)或選擇模型而引起的誤差。然而，歷史模擬法也存在一些缺陷。主要表現(xiàn)在：①回報(bào)率分布在整個(gè)樣本時(shí)期內(nèi)是固定不變的，如糶歷史趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，基于原有數(shù)據(jù)的VaR值會(huì)和預(yù)期最大損失發(fā)生較大偏差;②歷史模擬法不能提供比所觀察樣本中最小回報(bào)率還要壞的預(yù)期損失;③樣本的大小會(huì)對(duì)VaR值造成較大的影響，產(chǎn)生一個(gè)較大的方差;④歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測(cè)試。故選項(xiàng)C不在其內(nèi)

　　76.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR。故選B

　　77.B

　　解析：B【解析】結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)

　　78.D

　　解析：D【解析】貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積

　　79.C

　　解析：暫無(wú)

　　80.A

　　解析：A【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況，而CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況直接源自于借款人信用等級(jí)的變化。故選A

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