點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬題匯總

　　1通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別不可以從(　　)兩個層面人手。

　　A. 戰(zhàn)略

　　B. 宏觀

　　C. 微觀

　　D. 全局

　　E. 戰(zhàn)術(shù)

　　2下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是(　　)

　　A. 保障性

　　B. 流動性

　　C. 安全性

　　D. 盈利性

　　E. 競爭性

　　3下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有(　　)

　　A. 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B. 風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C. 風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

　　D. 健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E. 風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　4市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括(　　)

　　A. 忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率：重新定價期限的差異

　　B. 缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準風(fēng)險

　　C. 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D. 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　E. 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　5我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的(　　)，檢查和評價涉及

　　銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A. 業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　B. 內(nèi)部控制

　　C. 風(fēng)險管理水平

　　D. 盈利能力

　　E. 可持續(xù)發(fā)展

　　6下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有(　　)

　　A. 敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債

　　C. 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

　　D. 遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入

　　E. 遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出

　　7下列不屬于按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系分類的有(　　)

　　A. 有限責(zé)任制企業(yè)集團

　　B. 股份合作化企業(yè)集團

　　C. 縱向一體化企業(yè)集團

　　D. 橫向一體化企業(yè)集團

　　E. 綜合企業(yè)集團

　　8目前比較流行的高級計量法主要有(　　)

　　A. 內(nèi)部衡量法

　　B. 外部衡量法

　　C. 損失分布法

　　D. 記分卡

　　E. 損失概率法

　　9期貨是在交易所里進行交易的標準億的遠期合約，以下關(guān)于期貨的說法中正確的有(　　)

　　A. 現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀

　　B. 當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C. 貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險

　　D. 股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，義可以以現(xiàn)金進行結(jié)算

　　E. 期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

　　10貸款重組應(yīng)該注意(　　)

　　A. 是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

　　B. 為何進入重組流程

　　C. 是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D. 對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行估計

　　E. 增加控制措施，不可限制企業(yè)經(jīng)營活動

　　11在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是(　　)

　　A. 到期時間延長

　　B. 利率降低

　　C. 標的股票價格的波動率提高

　　D. 標的股票的市場價格提高

　　E. 合約的執(zhí)行價格提高

　　12內(nèi)部審計定期對風(fēng)險管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進行準確性、(　　)、充分性和有效性的(　　)審查和評價。

　　(按順序填)

　　A. 必要性

　　B. 綜合

　　C. 可靠性

　　D. 系統(tǒng)性

　　E. 獨立

　　13商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有(　　)

　　A. 分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　B. 增加收益

　　C. 實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

　　D. 平衡經(jīng)濟資本配置效率

　　E. 集中風(fēng)險

　　14衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過(　　)換算得到。

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標

　　B. 核心存款

　　C. 總資產(chǎn)

　　D. 貸款總額

　　E. 大額負債依賴度

　　15戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括(　　)

　　A. 能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B. 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　C. 強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D. 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

　　E. 能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　16信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是(　　)

　　A. 信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

　　E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素

　　17以下說法正確的有(　　)

　　A. 違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B. 違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D. 違約頻率是分析模型做出的事前預(yù)測

　　E. 違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　18目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法主要包括(　　)

　　A. 在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B. 由計劃資金部門負責(zé)日常流動性管理

　　C. 成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負責(zé)人參加的流動性委員會

　　D. 通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　E. 運用貨幣市場、公開市場等與外都市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　19流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括(　　)

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

　　B. 債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　C. 存款人提前兌付

　　D. 所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　E. 所發(fā)行股票價格下跌

　　20下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的確(　　)

　　A. 利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B. 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險

　　C. 股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D. 股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　1.D,E,

　　解析：DE【解析】與聲譽風(fēng)險相似.戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險如市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面人手。故選DE

　　2.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】本題考查商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則。商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是流動性、安全性、盈利性

　　3.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力;(2)風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式;(3)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合;(4)健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值;(5)風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。故選ABDE

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括：(1)忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;(2)缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準風(fēng)險;(3)大多數(shù)分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響;(4)缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響;(5)缺口分析忽略了與期叔有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。故選ABCDE

　　5.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

　　6.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債;遠期凈敞口頭寸=買入的遠期合約頭寸-賣出的遠期合約頭寸

　　7.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為縱向一體化企業(yè)集團和橫向一體化企業(yè)集團

　　8.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】本題考查高級汁量法的種類。目前比較流行的高級計量法主要有內(nèi)部衡量法、損失分布法及記分卡三種計量方法

　　9.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】股指期貨就是將某一股票指數(shù)視為一特定的、獨立的交易品種。開設(shè)其對應(yīng)的標準期貨合約，并在保證金交易(或杠桿交易)體制下，進行買空、賣空交易。只有D項論述錯誤，通常股指期貨都使用現(xiàn)金交割

　　10.A,B,D,

　　解析：暫無

　　11.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查影響期權(quán)價格的因素，包括正股價、行使價、距離到期日時間、股息、利率及波幅。當(dāng)距離到期日的時間愈遠，認購期權(quán)變成價內(nèi)的機會率都會上升，期權(quán)合約價值亦會跟隨上升。利率下降會令認購期權(quán)更有價值。利率可被視為機會成本。因為期權(quán)具杠桿效應(yīng)，期權(quán)持有者不需付出相關(guān)正股的總值，故此可將余資金投資于具利息的工具。所以利率愈低，其回報便愈低，期權(quán)的價值越高。標的股票價格的波幅越高，標的股票在期權(quán)內(nèi)變?yōu)閮r內(nèi)的機會便更高，其價值亦因此上升。標的股票的市場價格提高，則期權(quán)合約價值也會愈高。行使價對比正股價格愈高，期權(quán)合約價值便愈低

　　12.C,E,

　　解析：暫無

　　13.A,B,

　　解析：AB【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。故A、B選項符合題意

　　14.B,C,

　　解析：BC【解析】衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過核心存款與總資產(chǎn)指標換算得到

　　15.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B、D兩項屬于聲譽風(fēng)險管理的作用

　　16.A,D,

　　解析：AD【解析】信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題有：(1)對模型進行回歸時是采用歷史數(shù)據(jù)進行回歸的，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化;(2)對數(shù)據(jù)積累要求高、數(shù)據(jù)必須是準確數(shù)值;(3)可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)，卻無法根據(jù)模型準確計算出該客戶的違約概率

　　17.B,C,

　　解析：BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以A、D、E選項錯誤

　　18.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】E項應(yīng)為保證在總行層面集中管理和配置資金，動態(tài)調(diào)整流動性缺口

　　19.B,C,

　　解析：BC【解析】A選項屬于內(nèi)部信號，D、E項屬于外部信號

　　20.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標的的期貨合約，不是以股票為標的，選項C說法錯誤

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