點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別包話(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)保留

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)水平

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)遷徙

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　92下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)

　　A. 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商品風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　93下列屬于商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)的有(　　)

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 票據(jù)憑證審核

　　D. 商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)

　　E. 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　94在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是(　　)

　　A. 基本指標(biāo)法

　　B. 內(nèi)部模型法

　　C. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D. 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

　　E. 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　95監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行資本管理程序進(jìn)行評(píng)估，以下屬于資本充足率評(píng)估程序的有(

　　A. 董事會(huì)和高級(jí)管理局的監(jiān)督

　　B. 健全的資本評(píng)估

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估

　　D. 完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

　　E. 健全的內(nèi)部控制檢查

　　96市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)

　　A. 場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B. 場(chǎng)外的期權(quán)合同

　　C. 債券或存款的提前兌付

　　D. 貸款的提前償還等選擇性條款

　　E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款

　　97下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，不正確的有(　　)

　　A. 壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

　　98操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由(　　)所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 人員

　　B. 系統(tǒng)

　　C. 流程

　　D. 外部事件

　　E. 內(nèi)部事件

　　99可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(　　)

　　A. 預(yù)期收益率

　　B. 中位數(shù)

　　C. 方差

　　D. 標(biāo)準(zhǔn)差

　　E. 眾數(shù)

　　100“9·11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　　)

　　A. 災(zāi)難備份

　　B. 強(qiáng)制員工休假

　　C. 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

　　D. 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　E. 購(gòu)買保險(xiǎn)

　　101企業(yè)的速動(dòng)比率具有局限性，主要是因?yàn)槠錄]有考慮(　　)

　　A. 資產(chǎn)總額

　　B. 應(yīng)收賬款收回的可能性

　　C. 存貨

　　D. 應(yīng)收賬款收回的時(shí)間預(yù)期

　　E. 待攤費(fèi)用

　　102如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)

　　A. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　103形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，屬于人員因素的有(　　)

　　A. 內(nèi)部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 核心雇員流失

　　D. 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　E. 違反用工法

　　104關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法，錯(cuò)誤的有(　　)

　　A. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

　　B. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C. 特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　105貸款定價(jià)通常由(　　)等因素決定。

　　A. 資本成本

　　B. 經(jīng)營(yíng)成本

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D. 債務(wù)成本

　　E. 股權(quán)成本

　　106企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　　)

　　A. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　page 13 / 31

　　D. 銷售風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　107商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?(　　)

　　A. 資金成本

　　B. 經(jīng)營(yíng)成本

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)成本

　　D. 資本成本

　　E. 通貨膨脹調(diào)整成本

　　108按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為(　　)

　　A. 純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　109我國(guó)商業(yè)銀行信息披露存在(　　)等問題。

　　A. 表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　B. 信息披露內(nèi)容不全面

　　C. 信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

　　D. 信息披露程序不規(guī)范

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

　　110公允價(jià)值的計(jì)量方式包括(　　)

　　A. 不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B. 如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C. 直接使用名義價(jià)值

　　D. 實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E. 允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

　　91.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】依據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)臉監(jiān)管核心指標(biāo)主要分為三個(gè)類別：風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

　　92.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

　　93.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】商業(yè)銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫(kù)箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等。D、E屬于法人信貸業(yè)務(wù)。

　　94.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，即標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法，而A、B兩項(xiàng)是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法

　　95.A,B,D,E,

　　解析：暫無

　　96.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)可以是存在于單獨(dú)的金融工具巾，如場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)、場(chǎng)外的期權(quán)合同，另外也可以隱含在其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款、貸款利率由借款人自主選擇的條款等

　　97.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】壓力測(cè)試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同力法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。B進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。C在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過程。除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，故D選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　98.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】《根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議》。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)

　　99.C,D,

　　解析：CD【解析】預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，因此A項(xiàng)錯(cuò)誤;眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，因此B、E項(xiàng)錯(cuò)誤;標(biāo)準(zhǔn)差和方差可用來量化收益率的波動(dòng)情況，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會(huì)增大

　　100.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】B項(xiàng)對(duì)于損失于事無補(bǔ);A、C、D、E四項(xiàng)均正確。

　　101.B,D,

　　解析：BD【解析】企業(yè)的速動(dòng)比率具有局限性，主要是因?yàn)槠錄]有考慮應(yīng)收賬款收回的可能性、應(yīng)收賬款收回的時(shí)間預(yù)期，所以B、D項(xiàng)正確

　　102.B,C,

　　解析：BC【解析】提款買房造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，無力還貸造成信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　103.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識(shí)技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于內(nèi)部流程因素

　　104.D,E,

　　解析：DE【解析】債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)除進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。故選DE

　　105.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】貸款定價(jià)的決定因素：貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本、其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。

　　106.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括：總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、銷售風(fēng)險(xiǎn)。故選BCDE

　　107.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般應(yīng)考慮的因素包括：資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資本成本和貸款額。故選ABCD

　　108.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。例如，按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

　　109.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問題：(1)信息披露內(nèi)容不全面;(2)風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分;(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分;(4)信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。

　　110.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】公允價(jià)值的計(jì)量方式有四種：一是直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格;二是如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格;三是實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性);四是允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突。故選BDE。

掃描/長(zhǎng)按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點(diǎn)

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫(kù) | 微信搜索"萬題庫(kù)銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2019銀行從業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)|講義匯總

　　2019年銀行從業(yè)資格考試必做試題匯總（初級(jí)）

　　2019銀行專業(yè)資格報(bào)名時(shí)間及入口 | 報(bào)名流程

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報(bào)考指南專題

　　2019年銀行專業(yè)資格考試時(shí)間(初中級(jí)) | 考試科目

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載