點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題匯總

　　多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　111驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有(　　)

　　A. CAP曲線(xiàn)與AR值

　　B. ROC曲線(xiàn)與A值

　　C. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　D. 貝葉斯錯(cuò)誤率

　　E. CP模型

　　112商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)(　　)等內(nèi)容。

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B. 培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　C. 建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

　　D. 建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警

　　E. 提高管理的預(yù)見(jiàn)性

　　113下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法中，正確的有(　　)

　　A. 某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B. 某商業(yè)銀行在買(mǎi)入股票的同時(shí)，買(mǎi)人相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

　　C. 某商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D. 某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E. 某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶(hù)，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　114商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有(　　)

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買(mǎi)賣(mài)價(jià)差擴(kuò)大

　　C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　115商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?(　　)

　　A. 完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 健全的內(nèi)部控制體系

　　C. 普及合規(guī)管理文化

　　D. 集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E. 雄厚的研發(fā)實(shí)力

　　116商業(yè)銀行具備(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。

　　A. 結(jié)構(gòu)清晰

　　B. 功能強(qiáng)大

　　C. 計(jì)算精準(zhǔn)

　　D. 目標(biāo)明確

　　E. 職能完備

　　117下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　　)

　　A. 開(kāi)發(fā)商以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B. 以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　C. 開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D. 房地產(chǎn)商未獲得銷(xiāo)售許可證便銷(xiāo)售房屋

　　E. 商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款

　　118對(duì)中長(zhǎng)期客戶(hù)授信，需要了解下列哪些情況?(　　)

　　A. 客戶(hù)預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況

　　B. 預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C. 損益情況

　　D. 項(xiàng)目建設(shè)情況

　　E. 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

　　119提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中應(yīng)反映(　　)方面的內(nèi)容。

　　A. 損失事件

　　B. 誘因及對(duì)策

　　C. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D. 資本金水平

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　120我國(guó)商業(yè)銀行信息披露中存在的問(wèn)題有(　　)

　　A. 信息披露內(nèi)容不全面

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

　　C. 表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

　　D. 信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善

　　E. 信息披露不及時(shí)

　　121下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值

　　122商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括(　　)

　　A. 技術(shù)外包

　　B. 處理程序外包

　　C. 業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包

　　D. 專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包

　　E. 后勤性事務(wù)外包

　　123在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是(　　)

　　A. 財(cái)會(huì)制度不完善

　　B. 管理流程不清晰

　　C. 財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D. 結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E. 文件/合同缺陷

　　124下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?(　　)

　　A. 個(gè)人住房按揭貸款

　　B. 個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

　　C. 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

　　D. 個(gè)人質(zhì)押貸款

　　E. 個(gè)人抵押貸款

　　125以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)?(　　)

　　A. 財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

　　C. 法律合規(guī)部門(mén)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　126根據(jù)“貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本十風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額”，下列選項(xiàng)對(duì)其各要素的說(shuō)法正確的有(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失

　　B. 預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C. 資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

　　D. 經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本

　　E. 資本成本是經(jīng)濟(jì)資本與股東最高資本回報(bào)率的乘積

　　127《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行(　　)

　　A. 自主經(jīng)營(yíng)

　　B. 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 自負(fù)盈虧

　　D. 自我約束

　　E. 自我發(fā)展

　　128以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?(　　)

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B. 有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

　　C. 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

　　D. 有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

　　E. 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　129商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括(　　)

　　A. 良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B. 科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制

　　C. 信息交流

　　D. 監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

　　E. 建立內(nèi)部控制措施

　　130風(fēng)險(xiǎn)管理控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

　　B. 商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C. 商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力

　　111.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;CP模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。其他各項(xiàng)均為驗(yàn)證客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用標(biāo)準(zhǔn)

　　112.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容;(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;(2)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶(hù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值;(4)培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;(5)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;(6)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正;(7)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);(8)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供貨商和客戶(hù);(9)建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿(mǎn)足不同利益持有者的要求;(10)有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

　　113.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】B是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法;C是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

　　114.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】A銀行股價(jià)下跌，說(shuō)明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問(wèn)題;B銀行的債務(wù)增加，對(duì)流動(dòng)性造成威脅;C外部評(píng)級(jí)上升，是有利的;D資產(chǎn)來(lái)源過(guò)于集中;E發(fā)生了擠兌情形

　　115.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】商業(yè)銀行完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實(shí)力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD

　　116.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志

　　117.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】本題考查“假按揭”的表現(xiàn)形式。A、B、C、E項(xiàng)都屬于開(kāi)發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)，而采取的“假按揭”表現(xiàn)形式

　　118.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】對(duì)中長(zhǎng)期客戶(hù)授信，需要了解客戶(hù)預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況、預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)情況、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃等

　　119.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容大致包括風(fēng)除狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。

　　120.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我國(guó)銀行信息披露的時(shí)間是按照有關(guān)要求做出的，不存在不及時(shí)的問(wèn)題。

　　121.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失，不是以概率百分比表示價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算。故選ABC。

　　122.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類(lèi)：(1)技術(shù)外包，如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、 IT策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶(hù)資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包，如汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)的推銷(xiāo)、住房貸款推銷(xiāo)、銀行卡營(yíng)銷(xiāo)等;(4)某些專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶(hù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。

　　123.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善，管理流程不清晰，財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　124.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　125.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】每一個(gè)部門(mén)都對(duì)內(nèi)部風(fēng)除控制有著不可替代的作用。

　　126.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本;風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，即預(yù)期損失=違約概率×違約失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露;資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積.

　　127.A,B,C,D,

　　解析：暫無(wú)

　　128.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括十項(xiàng)，題干中的五個(gè)選項(xiàng)均正確，除此之外，還包括：(1)培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文件;(2)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);(3)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制;(4)利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶(hù);(5)建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿(mǎn)足不同利益持有者的要求

　　129.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正。本題中A、B項(xiàng)屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以五個(gè)選項(xiàng)均正確。

　　130.A,B,C

　　解析：ABC【解析】銀行要做的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配。所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。E不是應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)

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