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　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　巴塞爾委員會于( )正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　A.2000年

　　B.2002年

　　C.2006年

　　D.2008年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]2006年，巴塞爾委員會正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

　　第2題

　　商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險識別工作后，填制員工操作風(fēng)險識別報告表屬于操作風(fēng)險自我評估流程( )階段的任務(wù)和目標。

　　A.控制措施評估

　　B.報告自我評估工作和日常監(jiān)控

　　C.全員風(fēng)險識別與報告

　　D.制定和實施控制優(yōu)化方案

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]操作風(fēng)險自我評估第一階段是全員風(fēng)險識別與報告，此階段的任務(wù)和目標包括：(1)每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)及體系文件、場所文件，識別本崗位所有工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及相應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施的質(zhì)量，并提出控制優(yōu)化的建議。(2)每位員工完成風(fēng)險識別工作后，填制員工操作風(fēng)險識別報告表。(3)成立自我評估小組，匯總本部門員工操作風(fēng)險識別報告及下級行對口部門自我評估工作成果，并進行梳理歸并。

　　第3題

　　資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的( )。

　　A.投資規(guī)模

　　B.資產(chǎn)價值

　　C.資本金規(guī)模

　　D.風(fēng)險管理水平

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因為資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

　　第4題

　　( )不是商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項。

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的法律責(zé)任

　　C.保證人的信用度

　　D.保證人的財務(wù)實力

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注以下事項：(1)保證人的資格。(2)保證人的財務(wù)實力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。由此可知，選項C不屬于商業(yè)對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項。

　　第5題

　　( )應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。

　　A.董事會

　　B.內(nèi)部控制制度

　　C.員工

　　D.客戶

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]客戶應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。

　　第6題

　　在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值被稱為( )。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]國際評估準則委員會(IVSC)發(fā)布的國際評估準則將市場價值定義為：“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。”

　　第7題

　　下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險可能影響聲譽的因素是( )。

　　A.市場風(fēng)險管理能力薄弱/技術(shù)缺失

　　B.內(nèi)部控制機制嚴重缺失

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理薄弱/缺失

　　D.資產(chǎn)負債/風(fēng)險管理能力低下

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險可能影響聲譽的風(fēng)險因素：內(nèi)部控制機制嚴重缺失、技術(shù)部門/外包機構(gòu)能力欠缺。

　　第8題

　　巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因所作的分類不包括( )。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.項目風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　第9題

　　商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的______。( )

　　A.100% 80%

　　B.100% 60%

　　C.100% 50%

　　D.80% 50%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的50%。

　　第10題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管的范圍，標志著( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。

　　A.信用風(fēng)險管理

　　B.市場風(fēng)險管理

　　C.流動性風(fēng)險管理

　　D.操作風(fēng)險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管的范圍，標志著操作風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。

　　第11題

　　商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的( )的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

　　A.借短貸長

　　B.借長貸短

　　C.全部資金和部分負債在持有時間上不一致

　　D.部分資金和全部負債在持有時間上不一致

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

　　第12題

　　由于市場和監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的( )。

　　A.管理要求

　　B.運營方式

　　C.定價機制

　　D.服務(wù)模式

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]由于市場和監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價機制。

　　第13題

　　在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，關(guān)于監(jiān)事會的職責(zé)敘述有誤的是( )。

　　A.監(jiān)事會對股東大會負責(zé)

　　B.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程和執(zhí)行進行監(jiān)督和測評

　　C.監(jiān)事會檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為

　　D.監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營管理活動

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]監(jiān)事會對股東大會負責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經(jīng)營活動，以及董事和高級管理人員的工作表現(xiàn)進行監(jiān)督和測評。監(jiān)事會跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作，檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為。監(jiān)事會不干預(yù)正常的經(jīng)營管理活動，擴展對風(fēng)險管理監(jiān)督工作的深度和廣度，更加客觀、全面地對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力和狀況進行監(jiān)督評價。故D選項的敘述是錯誤的。

　　第14題

　　外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運資金的______應(yīng)在以______個月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。( )

　　A.20% 3

　　B.30% 6

　　C.35% 8

　　D.40% 9

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運資金的30%應(yīng)以6個月以上(含6個月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

　　第15題

　　下列關(guān)于風(fēng)險管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯誤的是( )。

　　A.自營頭寸是為交易目的而持有的頭寸

　　B.交易賬戶中的項目通常按模型定價

　　C.記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制

　　D.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險。為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利(Lock-in Arbitrage Profit)的頭寸，如自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶中的項目通常按市場價格計價(Mark-to-Market，盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(Mark-to-Model，盯模)。

　　第16題

　　下列關(guān)于外部審計的說法正確的是( )。

　　A.國際上，監(jiān)管者與外部審計機構(gòu)主要通過電話視頻的形式進行信息溝通

　　B.外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量

　　C.適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息對稱

　　D.外部審計采用非現(xiàn)場檢查的方式

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在國際上，監(jiān)管者與外部審計機構(gòu)主要通過三方會談的形式進行信息溝通，則A選項的說法是錯誤的。適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，則C選項是錯誤的;外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式，則D選項是錯誤的。

　　第17題

　　在內(nèi)部評級法下，( )的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.回購交易凈額結(jié)算

　　C.信用衍生工具

　　D.抵(質(zhì))押品

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。

　　第18題

　　商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準確，未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準確是指( )。

　　A.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　B.錯誤監(jiān)控/報告

　　C.管理信息不準確

　　D.管理信息不及時

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準確，未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準確(造成損失)。

　　第19題

　　對于( )的單一法人客戶，商業(yè)銀行需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負債情況、損益情況、項目建設(shè)進度及營運計劃等作出預(yù)測和分析。

　　A.短期授信

　　B.中長期授信

　　C.中長期貸款

　　D.擔(dān)保貸款

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行識別和分析時，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對客戶提供的身份證明、授信主體資格、財務(wù)狀況等資料的合法性、真實性和有效性進行認真核實。對于中長期授信，還需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負債情況、損益情況、項目建設(shè)進度及營運計劃等作出預(yù)測和分析。

　　第20題

　　承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任的是( )。

　　A.理事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.監(jiān)事會

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

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