點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題匯總

　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第41題

　　對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率后，其市場(chǎng)價(jià)值( )。

　　A.上升

　　B.降低

　　C.不變

　　D.不確定

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對(duì)于浮動(dòng)利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益;但對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場(chǎng)價(jià)值，甚至造成巨額損失。

　　第42題

　　資本充足率是指資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行( )的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來(lái)。

　　A.資本公積

　　B.盈余公積

　　C.實(shí)收資本

　　D.信托賠償準(zhǔn)備

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資本充足率是指資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來(lái)。

　　第43題

　　當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在的問(wèn)題不包括( )。

　　A.披露方式不規(guī)范

　　B.信息披露內(nèi)容不全面

　　C.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

　　D.信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在的問(wèn)題包括：(1)信息披露內(nèi)容不全面。(2)風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分。(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。(4)信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。

　　第44題

　　下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款的違規(guī)事項(xiàng)的是( )。

　　A.內(nèi)外勾結(jié)編造客戶(hù)資料騙取商業(yè)銀行貸款

　　B.質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷

　　C.內(nèi)部人員編造、竊取客戶(hù)資料，假名、冒名騙取貸款

　　D.貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無(wú)效抵押或抵押不足

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A選項(xiàng)屬于個(gè)人住房按揭貸款的違規(guī)事項(xiàng)，B選項(xiàng)屬于個(gè)人質(zhì)押貸款的違規(guī)事項(xiàng)，C選項(xiàng)屬于個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款的違規(guī)事項(xiàng)。

　　第45題

　　激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，( )的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

　　A.技術(shù)/市場(chǎng)

　　B.產(chǎn)品/服務(wù)

　　C.產(chǎn)品/營(yíng)銷(xiāo)

　　D.技術(shù)/服務(wù)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的品牌風(fēng)險(xiǎn)：即激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

　　第46題

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循的原則不包括( )。

　　A.由局部到整體

　　B.自下而上

　　C.從已知到未知

　　D.由表及里

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開(kāi)展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　　第47題

　　當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的( )。

　　A.90%以上

　　B.80%以上

　　C.70%以上

　　D.60%以上

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)商品期貨的交易規(guī)模。

　　第48題

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在( )。

　　A.0～1

　　B.1～2

　　C.2～3

　　D.3～4

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為0～1;VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。

　　第49題

　　下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B.資本金水平

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.資金利用情況

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分。

　　第50題

　　資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就______，整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也______。( )

　　A.越高越小

　　B.越低越大

　　C.越高越大

　　D.越低越小

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

　　第51題

　　各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

　　第52題

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的( )配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.資源

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。

　　第53題

　　違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項(xiàng)不屬于其經(jīng)濟(jì)損失范圍的是( )。

　　A.債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

　　B.違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值

　　C.銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響

　　D.債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對(duì)還款能力的影響

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值、銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響。

　　第54題

　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)性

　　B.獨(dú)立性

　　C.權(quán)威性

　　D.制度性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和糾正。

　　第55題

　　如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的( )。

　　A.80%

　　B.85%

　　C.90%

　　D.99%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第56題

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少( )重新檢查一次。

　　A.一個(gè)月

　　B.半年

　　C.一年

　　D.三年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。

　　第57題

　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)( )造成的最大損失。

　　A.資產(chǎn)價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.成本價(jià)值

　　D.信用價(jià)值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。

　　第58題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)敘述錯(cuò)誤的是( )。

　　A.使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

　　B.實(shí)施并支持多種的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)

　　C.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　D.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。(3)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息。(5)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持。(7)保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告。

　　第59題

　　JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險(xiǎn)損失的效力低于( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：在貸款決策前預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)控措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%;在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%;而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。

　　第60題

　　下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是( )。

　　A.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率時(shí)，只可以使用一項(xiàng)技術(shù)

　　C.針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專(zhuān)家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整

　　D.違約概率是借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率，可選擇一項(xiàng)主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專(zhuān)家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

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