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　　單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第61題

　　商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按( )計價。

　　A.市場價格

　　B.上月交易價格

　　C.當月交易價格

　　D.模型

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。

　　第62題

　　為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，( )必須強化信息披露的日常監(jiān)管機制和懲罰機制，并且承擔更多的責(zé)任。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)管當局

　　C.高級管理層

　　D.外部審計機構(gòu)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露的日常監(jiān)督機制和懲罰機制，并且承擔更多責(zé)任。

　　第63題

　　下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核心原則》內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險管理程序

　　B.目標、獨立性、權(quán)力、透明度和合作

　　C.依法、公開、公正和效率

　　D.大額風(fēng)險暴露限額

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行實施監(jiān)督管理應(yīng)當遵循的原則。

　　第64題

　　對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔的風(fēng)險進行( )。

　　A.合理補償

　　B.合理定價

　　C.合理分配

　　D.合理處置

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔的風(fēng)險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔的風(fēng)險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。

　　第65題

　　下列( )不屬于銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況。

　　A.行業(yè)整體風(fēng)險狀況

　　B.中央銀行風(fēng)險狀況

　　C.區(qū)域風(fēng)險狀況

　　D.銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況。

　　第66題

　　違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )的數(shù)據(jù)。

　　A.2年

　　B.3年

　　C.5年

　　D.8年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。

　　第67題

　　商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括( )。

　　A.銀行承兌匯票

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

　　D.第三方保證業(yè)務(wù)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　第68題

　　巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每( )個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.6

　　D.12

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第69題

　　商業(yè)銀行的( )是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.效益性

　　D.實用性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

　　第70題

　　反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險的是( )。

　　A.遠期凈敞口頭寸

　　B.單幣種敞口頭寸

　　C.期權(quán)敞口頭寸

　　D.總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。

　　第71題

　　商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括( )。

　　A.黃金

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.農(nóng)產(chǎn)品

　　D.貴金屬

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當外匯資產(chǎn))。

　　第72題

　　下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險限額。

　　A.價值限額

　　B.止損限額

　　C.交易限額

　　D.風(fēng)險限額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。

　　第73題

　　下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險的內(nèi)部欺詐行為的是( )。

　　A.故意錯誤估價

　　B.差別待遇事件

　　C.賄賂/回扣

　　D.盜用資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內(nèi)部欺詐行為。

　　第74題

　　在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )。

　　A.波動收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.正向收益率曲線

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]正向收益率曲線，意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。

　　第75題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。( )

　　A.8% 4%

　　B.8% 6%

　　C.10% 5%

　　D.7% 3%

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險管理水平和商業(yè)銀行是否達到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標準。《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　第76題

　　在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在( )上進行分類匯總。

　　A.管理層面

　　B.組合層面

　　C.監(jiān)控層面

　　D.風(fēng)險層面

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在組合層面上進行分類匯總。

　　第77題

　　下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是( )。

　　A.敏感負債

　　B.脆弱資金

　　C.核心存款

　　D.不良貸款

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。

　　第78題

　　資產(chǎn)負債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債所得的是( )。

　　A.遠期凈敞口頭寸

　　B.即期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。

　　第79題

　　所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。

　　A.累計總敞口頭寸

　　B.遠期凈敞口頭寸

　　C.單幣種敞口頭寸

　　D.凈總敞口頭寸

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。

　　第80題

　　貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當前( )的影響。

　　A.行業(yè)結(jié)構(gòu)

　　B.區(qū)域結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)

　　D.客戶規(guī)模

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險。

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