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　　多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列屬于政治風險的是( )。

　　A 政權(quán)風險

　　B 政局風險

　　C 政策風險

　　D 對外關(guān)系風險

　　E 信用風險

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治風險包括政權(quán)風險、政局風險、政策風險和對外關(guān)系風險等多個方面。

　　第2題

　　商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A 普通股

　　B 資本公積

　　C 優(yōu)先股

　　D 可轉(zhuǎn)換債券

　　E 重估儲備

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。CDE三項屬于附屬資本。

　　第3題

　　下列屬于聲譽風險管理流程的是( )。

　　A 風險識別

　　B 風險評估

　　C 監(jiān)測和報告

　　D 內(nèi)部審計

　　E 應(yīng)急方案

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]聲譽風險管理流程依次是聲譽風險識別、聲譽風險評估、監(jiān)測和報告。

　　第4題

　　年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有( )。

　　A 此舉是風險緩釋的有效手段

　　B 深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風險

　　C 此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上

　　D 此舉使得外包服務(wù)的最終責任人成為高陽數(shù)據(jù)中心

　　E 此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風險

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風險的最終責任人。

　　第5題

　　常用的信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A 總收益互換

　　B 信用違約互換

　　C 信用價差期權(quán)

　　D 信用聯(lián)系票據(jù)

　　E 信用貸款

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價差期權(quán)。

　　第6題

　　巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個營業(yè)日

　　C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年

　　D 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　E 至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第7題

　　收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 水平收益率曲線

　　D 垂直收益率曲線

　　E 波動收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線。

　　第8題

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)( )的構(gòu)成狀況。

　　A 流動性資產(chǎn)與流動性負債

　　B 長期資產(chǎn)與長期負債

　　C 敏感性資產(chǎn)與敏感性負債

　　D 到期資產(chǎn)與到期負債

　　E 現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　第9題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的( )，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒ǎ�基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。

　　A 業(yè)務(wù)性質(zhì)

　　B 規(guī)模

　　C 復(fù)雜程度

　　D 發(fā)展水平

　　E 時期

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒�，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險。

　　第10題

　　衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過( )換算得到。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標

　　B 核心存款指標

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E 大額負債依賴度

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]核心存款指標就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

　　第11題

　　企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內(nèi)容包括( )。

　　A 企業(yè)的管理政策

　　B 行業(yè)的特征和定位

　　C 行業(yè)的依賴性分析

　　D 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]本題考查的是行業(yè)風險分析的八項主要內(nèi)容。

　　第12題

　　內(nèi)部審計是一項( )的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　A 獨立

　　B 客觀

　　C 有效

　　D 公開

　　E 公正

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]內(nèi)部審計是一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　第13題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括( )。

　　A 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B 建立健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

　　C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)

　　D 確保風險管理體系的有效性

　　E 確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標。

　　第14題

　　違約風險暴露包括( )。

　　A 已使用的授信余額

　　B 未使用的授信余額

　　C 未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量

　　D 應(yīng)收未收利息

　　E 可能發(fā)生的相關(guān)費用

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]違約風險暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。

　　第15題

　　對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)主要財務(wù)比率包括( )。

　　A 資產(chǎn)負債率

　　B 盈利能力比率

　　C 效率比率

　　D 杠桿比率

　　E 流動比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)主要財務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。資產(chǎn)負債率屬于杠桿比率的一個指標。

　　第16題

　　操作風險管理信息系統(tǒng)主要用于( )。

　　A 建立資本模型

　　B 風險管理輔助決策

　　C 風險指標監(jiān)測與報告

　　D 操作風險識別和評估

　　E 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]操作風險管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風險識別和評估、風險指標監(jiān)測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　第17題

　　了解機構(gòu)是風險監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是( )。

　　A 成立背景和業(yè)務(wù)牌照

　　B 股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)

　　C 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位

　　D 財務(wù)狀況

　　E 管理層素質(zhì)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位、財務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。

　　第18題

　　商業(yè)銀行高級管理層的主要職責包括( )。

　　A 審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　B 執(zhí)行風險管理的政策，制定風險管理的程序和操作過程

　　C 對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營過程進行監(jiān)督和測評

　　D 及時了解風險水平及其管理狀況

　　E 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A選項是董事會的職責;C選項是監(jiān)事會的職責。

　　第19題

　　商業(yè)銀行的市場風險管理部門應(yīng)當履行的風險管理職責有( )。

　　A 擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會批準

　　B 識別、計量和監(jiān)測市場風險

　　C 設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試

　　D 向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　E 監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場風險管理部門應(yīng)當履行的風險管理職責。

　　第20題

　　在操作風險監(jiān)測中，關(guān)鍵風險指標通常包括( )。

　　A 交易量

　　B 客戶滿意度

　　C 產(chǎn)品成熟度

　　D 自動化水平

　　E 員工水平

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]關(guān)鍵風險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

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