點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風險管理》練習題匯總

　　21.財務比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.損失比率

　　22.某商業(yè)銀行全部關聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯(lián)授信比例約為(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　23.(　　)是指發(fā)生在集團內(nèi)關聯(lián)方之間的有關轉(zhuǎn)移權利或義務的事項安排。

　　A.獨立交易

　　B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.關聯(lián)交易

　　D.權利讓渡

　　24.下列屬于風險對沖方式的是(　　)。

　　A.利率對沖

　　B.市場對沖

　　C.匯率對沖

　　D.關聯(lián)方對沖

　　25.個人住房按揭貸款的風險分析不包括(　　)。

　　A.經(jīng)銷商風險

　　B.“假按揭”風險

　　C.由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險

　　D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動風險

　　26.信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是(　　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

　　C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

　　D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型

　　27.以下不屬于利率風險按來源不同分類的是(　　)。

　　A.商品價格風險

　　B.重新定價風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　28.根據(jù)我國監(jiān)管機構的規(guī)定，目前尚嚴禁(　　)直接投資股票市場。

　　A.上市公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.經(jīng)紀公司

　　D.證券交易所

　　29.商品價格風險中所述的商品不包括(　　)。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.白銀

　　D.黃金

　　30.(　　)是交易的一方按約定價格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.遠期

　　B.期貨

　　C.即期

　　D.互換

　　31.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應當滿足的要求的是(　　)。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　C.交易頭寸至少應逐月按照市場價值計價

　　D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

　　32.巴塞爾委員會于1996年1月頒布了(　　)。

　　A.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》

　　C.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　D.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　33.(　　)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　A.期權

　　B.期貨

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.賬戶劃分

　　34.下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標的是(　　)。

　　A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風險得以規(guī)避

　　35.(　　)因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　36.下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包種類的是(　　)。

　　A.非專業(yè)性服務外包

　　B.業(yè)務營銷外包

　　C.處理程序外包

　　D.技術外包

　　37.下列不屬于關鍵風險指標監(jiān)控的原則的是(　　)。

　　A.整體性

　　B.可持續(xù)性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　38.(　　)作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。

　　A.連續(xù)營業(yè)方案

　　B.購買商業(yè)保險

　　C.業(yè)務外包

　　D.降低操作風險

　　39.從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易業(yè)務可分為(　　)。

　　A.前臺管理、中臺交易、后臺結算

　　B.前臺風險管理、中臺結算、后臺交易

　　C.前臺結算、中臺交易、后臺風險管理

　　D.前臺交易、中臺風險管理、后臺結算

　　40.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.無法出售的貸款

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

　　21.D【解析】商業(yè)銀行應當根據(jù)主要財務比率/指標來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。故本題選D。

　　22.B【解析】關聯(lián)授信比例=全部關聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%=110/210×100%≈52%。故本題選B。

　　23.C【解析】關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關聯(lián)方之間的有關轉(zhuǎn)移權利或義務的事項安排。關聯(lián)方是指在財務和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企事業(yè)法人。國家控制的企業(yè)間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方。故本題選C。

　　24.B【解析】風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。故本題選B。

　　25.D【解析】個人住房按揭貸款的風險分析包括：經(jīng)銷商風險、“假按揭”風險、由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險、借款人的經(jīng)濟狀況變動風險。故本題選D。

　　26.C【解析】信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。故本題選C。

　　27.A【解析】利率風險按來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。故本題選A。

　　28.B【解析】根據(jù)我國監(jiān)管機構的規(guī)定，目前尚嚴禁商業(yè)銀行直接投資股票市場，因此商業(yè)銀行所，面臨的股票價格風險有限。故本題選B。

　　29.D【解析】商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結算體系中發(fā)揮國際貨幣職能。故本題選D。

　　30.C【解析】即期是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進行，由于時區(qū)不同，需要向后推遲若干時間，以執(zhí)行付款指令及記錄必需的會計賬目。故本題選C。

　　31.C【解析】記入交易賬戶的頭寸應當滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設置頭寸限額并進行監(jiān)控;交易員可以在批準的限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價;按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控;評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。

　　32.B【解析】巴塞爾委員會于1996年1月頒布的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》以及大多數(shù)國家據(jù)此制定的資本規(guī)定將市場風險納入資本要求的范圍，但未涵蓋全部市場風險。故本題選B。

　　33.D【解析】賬戶劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會相關定義進行明確要求。故本題選D。

　　34.D【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標：確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告;確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應;確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。故本題選D。

　　35.B【解析】內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤。故本題選B。

　　36.A【解析】商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構來管理，用于轉(zhuǎn)移操作風險。商業(yè)銀行業(yè)務外包種類主要包括以下幾種：①技術外包;②處理程序外包;⑧業(yè)務營銷外包;④專業(yè)性服務外包;⑤后勤性事務外包。故本題選A。

　　37.B【解析】操作風險關鍵風險指標是指一個或多個操作風險敞口，通過反映操作風險發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性，對該風險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風險管理流程。關鍵風險指標監(jiān)控應遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。故本題選B。

　　38.B【解析】購買商業(yè)保險作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。國內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險進行操作風險緩釋方面還處于探索階段。購買保險只是操作風險緩釋的一種措施，預防和減少操作風險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風險管理水平。故本題選B。

　　39.D【解析】商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行資金和交易活動。從資金交易業(yè)務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)。故本題選D。

　　40.C【解析】流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。需要注意的是，在計算流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)均應從上述各類資產(chǎn)中扣除。故本題選C。

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