點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題匯總

　　41.銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括(　　)。

　　A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)

　　B.高不對(duì)稱性和高關(guān)聯(lián)度

　　C.對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度

　　D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化

　　42.(　　)是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)性

　　B.資產(chǎn)變現(xiàn)性

　　C.資產(chǎn)波動(dòng)性

　　D.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　43.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越__________，銀行的流動(dòng)性狀況越__________，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越__________。(　　)

　　A.差;好;低

　　B.強(qiáng);好;低

　　C.強(qiáng);好;高

　　D.差;差;高

　　44.金管局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在__________以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的__________。(　　)

　　A.10%;10%

　　B.10%;15%

　　C.15%;10%

　　D.10%;20%

　　45.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能降低其資金來源和使用的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例

　　C.在日常經(jīng)營(yíng)中商業(yè)銀行不必持有流動(dòng)資金

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

　　46.我國(guó)銀行業(yè)的“三性原則”不包括(　　)。

　　A.安全性

　　B.流動(dòng)性

　　C.效益性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)性

　　47.大額負(fù)債依賴度等于(　　)。

　　A.(大額負(fù)債+短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%

　　B.(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)+短期投資)×100%

　　C.(大額負(fù)債+短期投資)/(盈利資產(chǎn)+短期投資)×100%

　　D.(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%

　　48.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管要求流動(dòng)性比率不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　49.人民幣超額準(zhǔn)備金率等于(　　)。

　　A.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)×人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　B.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫(kù)存現(xiàn)金)×人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　D.(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　50.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

　　51.(　　)是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.違約損失率

　　C.市場(chǎng)價(jià)值法

　　D.回收現(xiàn)金流法

　　52.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是(　　)，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。

　　A.10%～15%

　　B.15%～20%

　　C.20%～25%

　　D.25%～30%

　　53.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少(　　)。

　　A.每年一次

　　B.每半年一次

　　C.每年兩次

　　D.每年三次

　　54.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　55.下列不屬于商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門承擔(dān)的主要責(zé)任的是(　　)。

　　A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

　　B.參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測(cè)試、審核和支持

　　C.承擔(dān)銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理職責(zé)

　　D.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

　　56.下列選項(xiàng)中，不是銀行信息系統(tǒng)的物理安全內(nèi)容的是(　　)。

　　A.系統(tǒng)安全

　　B.媒介安全

　　C.環(huán)境安全

　　D.設(shè)備安全

　　57.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaR

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)/VaR

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)/VaR

　　58.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算公式為EVA等于(　　)。

　　A.稅后凈利潤(rùn)+資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

　　B.稅后凈利潤(rùn)-資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

　　C.稅后凈利潤(rùn)-資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本/資本預(yù)期收益率

　　D.稅后凈利潤(rùn)+資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本/資本預(yù)期收益率

　　59.2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了(　　)，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

　　A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》

　　B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

　　60.如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過一級(jí)資本、二級(jí)資本之和的(　　)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.30%

　　41.D【解析】銀行業(yè)公司治理既遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為：①高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn);②高不對(duì)稱性，即銀行與社會(huì)、客戶及交易對(duì)手間的信息不對(duì)稱;③高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性;④對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。故本題選D。

　　42.D【解析】資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。故本題選D。

　　43.B【解析】資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。故本題選B。

　　44.C【解析】金管局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的10%。故本題選C。

　　45.C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日;在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備;制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市場(chǎng);同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)案中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。故本題選C。

　　46.D【解析】我國(guó)銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性、效益性。故本題選D。

　　47.D【解析】大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%。對(duì)大型商業(yè)銀行來說，該比率為50%很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選D。

　　48.C【解析】流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%。商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管要求該指標(biāo)不得低于25%。故本題選C。

　　49.C【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。該指標(biāo)不得低于2%。故本題選C。

　　50.A【解析】先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段;②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度。故本題選A。

　　51.A【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。故本題選A。

　　52.C【解析】外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo)，反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20%～25%，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。故本題選C。

　　53.A【解析】?jī)?nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選A。

　　54.A【解析】20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。在這個(gè)階段，商業(yè)銀行極為重視對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。故本題選A。

　　55.C【解析】法律/合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)及違規(guī)操作，對(duì)銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常管理。其主要承擔(dān)以下責(zé)任：①協(xié)助制定法律/合規(guī)政策;②適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求;③開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項(xiàng)目;④隨時(shí)關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律/合規(guī)以及監(jiān)管要求及最新進(jìn)展，為高級(jí)管理層提供建議;⑤參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造;⑥參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測(cè)試、審核和支持。選項(xiàng)C屬于財(cái)務(wù)部門的職責(zé)之一。故本題選C。

　　56.A【解析】銀行信息系統(tǒng)各種設(shè)備的物理安全是指保護(hù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以及其他媒體免遭地震、水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害以及人為操作失誤或錯(cuò)誤和各種計(jì)算機(jī)犯罪行為導(dǎo)致的破壞過程。它主要有：①環(huán)境安全;②設(shè)備安全;③媒介安全。故本題選A。

　　57.B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間;VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。故本題選B。

　　58.B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算公式為：EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率=(RAROC-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值可以用來評(píng)估交易員、投資組合、各項(xiàng)交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，但前提條件是市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實(shí)，財(cái)務(wù)管理集中規(guī)范。故本題選B。

　　59.B【解析】2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊的評(píng)價(jià)結(jié)果，評(píng)價(jià)銀行的內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)是否能充分反映其實(shí)際利率風(fēng)險(xiǎn)水平及資本充足程度，并對(duì)不同機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較。故本題選B。

　　60.C【解析】如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過一級(jí)資本、二級(jí)資本之和的20%，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況，必要時(shí)還應(yīng)要求銀行降低風(fēng)險(xiǎn)水平和/或增加資本。故本題選C。

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