點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》備考習(xí)題匯總

　　判斷題(共20小題，每小題1分。請對下列各題的描述做出判斷，正確請選A，錯誤請選B。)

　　1.當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機。(　　)

　　2.馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。(　　)

　　3.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細項。(　　)

　　4.風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和措施三個層次組成。(　　)

　　5.風(fēng)險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。(　　)

　　6.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和個人信用貸款。(　　)

　　7.如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。(　　)

　　8.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過60天屬于違約。(　　)

　　9.在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。(　　)

　　10.信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。(　　)

　　11.商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投入流動資產(chǎn)。(　　)

　　12.商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負債流動性需求。(　　)

　　13.商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。(　　)

　　14.我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。(　　)

　　15.資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。(　　)

　　16.賬面資本是銀行資本金的動態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。(　　)

　　17.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》與《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》相比，有大幅度增加高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求。(　　)

　　18.當(dāng)客戶的授信總額超過銀行的損失承受能力時，商業(yè)銀行不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。(　　)

　　19.商業(yè)銀行董事會通常指派專家小組負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。(　　)

　　20.商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。(　　)

　　1.B【解析】當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險危機。故本題選B。

　　2.B【解析】馬柯維茨的投資組合理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險分散策略。該理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。故本題選B。

　　3.A【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細項。故本題選A。

　　4.B【解析】風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。故本題選B。

　　5.A【解析】在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，要將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合。風(fēng)險偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。故本題選A。

　　6.B【解析】商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款。故本題選B。

　　7.B【解析】如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。故本題選B。

　　8.B【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上屬于違約。故本題選B。

　　9.B【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。故本題選B。

　　10.B【解析】信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。故本題選B。

　　11.B【解析】商業(yè)銀行僅將核心存款的15%投入流動資產(chǎn)。故本題選B。

　　12.B【解析】商業(yè)銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。故本題選B。

　　13.B【解析】商業(yè)銀行不可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上，否則可能遭受巨大的風(fēng)險。故本題選B。

　　14.A【解析】我國銀行的信息披露指上市銀行信息披露和非上市銀行信息披露。故本題選A。

　　15.A【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。題干描述正確。故本題選A。

　　16.B【解析】賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。它是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。故本題選B。

　　17.A【解析】相比《巴賽爾協(xié)議Ⅱ》，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的突出表現(xiàn)之一是：改進風(fēng)險權(quán)重計量方法，大幅度增加高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求。故本題選A。

　　18.A【解析】商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮以下兩個方面的因素：①客戶的債務(wù)承受能力;②銀行的損失承受能力。當(dāng)客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。故本題選A。

　　19.B【解析】商業(yè)銀行董事會通常指派專門委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。故本題選B。

　　20.A【解析】根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》，債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上即被視為違約。題干描述正確。故本題選A。

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