點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風險管理》備考習題匯總

　　單項選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

　　1.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風險管理的目標是消除風險

　　B.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

　　C.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

　　2.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　3.如果一家商業(yè)銀行的總資產為10億元，總負債為7億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　4.下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑

　　B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

　　C.戰(zhàn)略目標決定了實現路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的

　　5.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　6.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

　　A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

　　7.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。

　　A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　8.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )。

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，15%

　　D.50%，25%

　　9.通過現金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于( )加總。

　　(1)新貸款凈增值的預測值(2)存款凈流量的預測值

　　(3)其他資產凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值

　　(5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A.(1)、(2)

　　B.(1)、(2)、(3)

　　C.(1)、(2)、(5)

　　D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　10.下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長，資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　11.市場風險內部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

　　D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

　　12.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　13.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取撮損失準備金和沖減利潤的方式來應對( )。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.災難性損失

　　D.經濟損失

　　14.如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　15.風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　16.某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性( )。

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　17.現金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。

　　A.(現金頭寸+應收存款)/總資產

　　B.現金頭寸/總資產

　　C.現金頭寸/總負債

　　D.(現金頭寸+應收存款)/總負債

　　18.戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括( )。

　　A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

　　C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會

　　D.風險可以完全避免

　　19.商業(yè)銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為( )。

　　A.市場風險經濟資本=乘數因子×VAR

　　B.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)×VAR

　　C.市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)/VAR

　　D.市場風險經濟資本=VAR/(附加因子+最低乘數因子)

　　20.( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

　　A.流到性風險

　　B.國家風險

　　C.聲譽風險

　　D.法律風險

　　1.A【解析】風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配。

　　2.A【解析】本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。

　　3.C【解析】久期缺口=資產加權平均久期-(總負債/總資產)×負債加權平均久期。

　　4.D【解析】各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據自身的情況來確定的，不一定是一致的。

　　5.B【解析】關于這個知識點，考生應需記住：1倍標準差內對應的概率68%，2倍標準差內對應的概率為95%，3倍標準差對應的概率為99%。

　　6.B【解析】應該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨��?/P>

　　7.B【解析】最終的監(jiān)督控制權只能集中在總行。

　　8.A【解析】略。

　　9.D【解析】商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于以上幾項的加總。

　　10.B【解析】當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

　　11.D【解析】D項是市場風險內部模型的主要優(yōu)點。

　　12.D【解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。

　　13.A

　　14.D【解析】對數收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。

　　15.C【解析】常識，考生要熟悉。

　　16.A【解析】久期缺口=資產加權平均久期-(總資產/總負債)×負債加權平均久期=5-(100/90)×4為正，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　17.A【解析】應收存款的流動性與現金相當，兩者之和占總資產的比例可衡量資產的流動性。

　　18.D【解析】戰(zhàn)略風險管理的基本假設風險不可能完全避免。

　　19.A【解析】略。

　　20.A

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