點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　41.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　42.國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)

　　43.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　44.下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　B.隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　C.隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少

　　D.當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加

　　45.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　C.套利定價(jià)理論

　　D.二叉樹(shù)模型

　　46.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊∶2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　47.下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是( )。

　　A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分

　　B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

　　C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

　　48.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性管理的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

　　B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對(duì)應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

　　C.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

　　D.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性管理的復(fù)雜程度

　　49.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括( )。

　　A.安全性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.流動(dòng)性

　　D.效益性

　　50.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　51.下列關(guān)于流動(dòng)性比率、指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)

　　B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度為50%很正常

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　52.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是( )。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對(duì)

　　53.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是( )。

　　A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

　　54.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )

　　A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

　　B.持有待售的投資

　　C.持有到期的投資

　　D.貸款和應(yīng)收款

　　55.如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )。

　　A.700萬(wàn)美元

　　B.500萬(wàn)美元

　　C.1000萬(wàn)美元

　　D.300萬(wàn)美元

　　56.股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票�，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為( )元。

　　A.5

　　B.7

　　C.-1.8

　　D.0

　　57.一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為( )萬(wàn)元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　58.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒(méi)有發(fā)生違約的概率是( )。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　59.某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計(jì)息，市場(chǎng)利率為8%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1

　　B.2.5

　　C.3.5

　　D.5

　　60.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票價(jià)格

　　D.商品價(jià)格

　　41.A【解析】“不放在一個(gè)籃子”，就是分散放。

　　42.C【解析】只有C既考量了商業(yè)銀行的盈利能力，又衡量了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　43.A【解析】將風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。

　　44.C【解析】波動(dòng)率的增加會(huì)增加期權(quán)的價(jià)值，不管是對(duì)于買方期權(quán)還是賣方期權(quán)。

　　45.A【解析】常識(shí)，考生要掌握。

　　46.D【解析】F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

　　47.D【解析】期權(quán)是否執(zhí)行取決于期權(quán)是否具有內(nèi)在價(jià)值。

　　48.B【解析】商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理。

　　49.B【解析】略。

　　50.B【解析】核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)。

　　51.C【解析】對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。

　　52.C【解析】考生要注意這個(gè)不同點(diǎn)。

　　53.D【解析】應(yīng)該為賣方期權(quán)。

　　54.A【解析】常識(shí)性記憶，考生要了解。

　　55.B【解析】1000+500-700-300=500

　　56.A【解析】?jī)?nèi)在價(jià)值=市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格。

　　57.A【解析】預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%×60%×600萬(wàn)=3.6萬(wàn)。

　　58.D

　　59.D【解析】根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可算得。

　　60.A【解析】缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的一種方法。

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