點擊查看：2019年初級銀行從業(yè)《風險管理》備考習題匯總

　　81.假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.09

　　D.0.15

　　82.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。

　　A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性

　　B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性

　　C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度

　　D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布

　　83.下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是( )。

　　A.Credlt Metrics模型的基本原理是信用等級變化分析

　　B.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VAR模型

　　C.Credit Metrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險

　　D.Credit Metrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

　　84.下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

　　C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高

　　D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　85.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成

　　86.下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D.國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　87.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險隱藏

　　88.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

　　C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　89.隨機變量X的概率分布表如下：

　　K14.10P20%40%40%

　　則隨機變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.8

　　90.下列( )越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　D.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　81.A【解析】線性變化不改變相關(guān)系數(shù)。

　　82.D【解析】二者只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。

　　83.C【解析】是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險的。

　　84.D【解析】A項中應為動態(tài)。B項中應為包括。C項中事后處理的貢獻應為更低。

　　85.B【解析】B項中缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負債風險管理模式的重要分析手段。

　　86.A【解析】在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。個人、企業(yè)、政府、銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

　　87.D【解析】略。

　　88.B【解析】分散化投資只能消除單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)風險，系統(tǒng)風險是不能被消除的。風險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風險。

　　89.A【解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　90.D

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2019最新考試資訊

了解2019年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2019銀行從業(yè)資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　2019年銀行從業(yè)資格考試必做試題匯總（初級）

　　2019銀行專業(yè)資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報考指南專題

　　2019年銀行專業(yè)資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載