點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題匯總

　　單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.商業(yè)銀行( )的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)更加符合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的理念?( )

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果(如投資的收益率)對(duì)期望的偏高

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的變化

　　3.下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告能滿足不同層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用( )。

　　A.監(jiān)測(cè)各種可能量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定量/定性評(píng)估結(jié)果

　　C.提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量

　　D.間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力

　　5.( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

　　6.用VAR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　7.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。

　　A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

　　B.多戶頭支票欺詐

　　C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別或種族歧視事件

　　8.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是( )。

　　A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代

　　B.合規(guī)問(wèn)題

　　C.員工的知識(shí)或技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

　　9.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　10.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?( )

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　11.壓力測(cè)試是為了衡量( )。

　　A.正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.以上都不是

　　12.在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是( )。

　　(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告(2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　13.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

　　C.商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金

　　14.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　15.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　16.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )。

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　17.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為( )。

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　18.內(nèi)部欺詐是指( )。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　19.下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間順序排列正確的是( )。

　　(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

　　(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)

　　(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查

　　(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

　　(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(3)(4)(2)

　　20.柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括( )。

　　A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保�？顚Ｓ�

　　D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　1.B【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。

　　2.D

　　3.B【解析】累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。

　　4.C

　　5.B【解析】此題是�？碱}型，考生要注意。

　　6.B【解析】略。

　　7.D【解析】關(guān)于欺詐事件的常識(shí)，考生要了解。

　　8.B【解析】常識(shí)，考生要了解。

　　9.C【解析】VaR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的。

　　10.A【解析】Credit Metrics模型的基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級(jí)。

　　11.B【解析】了解小概率事件的衡量方法。

　　12.D【解析】略。

　　13.C【解析】可以計(jì)提損失準(zhǔn)備或者分配資本金。

　　14.D【解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法;標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線;基本指標(biāo)用不到計(jì)量系統(tǒng)。

　　15.C【解析】排除法：A、D項(xiàng)是同一種風(fēng)險(xiǎn)，都排除;題干沒(méi)有提到未來(lái)收益的情況，也排除B項(xiàng)。所以選擇C。

　　16.B【解析】CMR2=1-SR1×SR2，因此SR2=1-(1-6.00%)/2.5%。

　　17.D【解析】不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(不良貸款包括次級(jí)+可疑+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款余額總額。

　　18.B【解析】欺詐即有欺騙、詐取的意思，故選B。

　　19.B【解析】先進(jìn)行收集數(shù)據(jù)，然后才能進(jìn)行核實(shí)。一般的數(shù)據(jù)錄入上報(bào)是收集工作的最后一步。

　　20.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)更主要的把重點(diǎn)放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓(xùn)上。

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