2020年初級銀行從業(yè)《風險管理》練習題匯總

　　第1題

　　風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是( )。

　　A.風險管理理念

　　B.風險管理人員

　　C.風險管理哲學

　　D.風險管理價值觀

　　參考答案：B

　　參考解析：風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　第2題

　　市場流動性風險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險()。

　　A.相應越高

　　B.相應越低

　　C.不變

　　D.不一定

　　參考答案：B

　　參考解析：市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低。

　　第3題

　　因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。

　　A.主動超限

　　B.被動超限

　　C.實質性超限

　　D.非實質性超限

　　參考答案：A

　　參考解析：主動超限是指因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限。

　　第4題

　　()是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　參考答案：B

　　參考解析：Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　第5題

　　內部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內部審計作用的是( )。

　　A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果

　　B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露

　　C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告

　　D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進

　　參考答案：C

　　參考解析：內部審計在組織風險管理框架中發(fā)揮不可替代的作用，包括：第一，幫助組織識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進;第二，監(jiān)控和評價組織風險管理系統(tǒng)的效果;第三，評價與組織的治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露;第四，把在咨詢業(yè)務中對風險的了解結合到發(fā)現(xiàn)和評價組織的重大風險暴露的過程中去。

　　第6題

　　對企業(yè)進行生產經營風險分析的時候，對國內企業(yè)來說，存在的最突出的問題是( )。

　　A.經營管理不善

　　B.企業(yè)產品質量不過硬

　　C.企業(yè)職工知識水平偏低

　　D.企業(yè)治理結構不完善

　　參考答案：A

　　參考解析：就國內企業(yè)而言，生產與經營風險分析中最突出問題是經營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經營風險、產品風險、原料供應風險、生產風險以及銷售風險。

　　第7題

　　()是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風險。

　　A.固有風險

　　B.控制措施

　　C.剩余風險

　　D.固定風險

　　參考答案：A

　　參考解析：固有風險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風險。在新產品、新活動、新流程和新系統(tǒng)技產或引入前，也要充分評估其固有風險。

　　第8題

　　當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產、負債相抵后的市場價值將( )。

　　A.減少

　　B.不變

　　C.不確定

　　D.增加

　　參考答案：D

　　參考解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　第9題

　　下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖? )。

　　A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

　　B.聲譽風險無法通過加強內部控制來避免

　　C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

　　D.聲譽風險與其他風險不具有相關性

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。管理聲譽風險的主要方法：強化全面風險管理意識，改善公司治理和內部控制，并預先做好應對聲譽危機準備;確保其他主要風險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。

　　第10題

　　風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是( )。

　　A.重大風險事項描述

　　B.分類風險狀況及變化原因分析

　　C.發(fā)展趨勢及風險因素分析

　　D.已采取和擬采取的應對措施

　　參考答案：B

　　參考解析：風險報告中綜合報告應反映的主要內容有：①轄內各類風險總體狀況及變化趨勢;②分類風險狀況及變化原因分析;③風險應對策略及具體措施;④加強風險管理的建議。ACD三項屬于風險報告中專題報告應反映的主要內容。

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