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　　1、關于CreditMetrics模型的說法錯誤的是()。

　　A.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型

　　B.CreditMetrics模型目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失

　　C.CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題

　　D.CreditMetrics模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析

　　參考答案：D

　　參考解析：CreditRisk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，所以D項錯誤。

　　2、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露，下列相關表述正確的是()。

　　A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目風險暴露

　　B.只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露

　　C.違約損失率是一個事后概念

　　D.估計違約損失率的損失是會計損失

　　參考答案：C

　　參考解析：本題考查違約損失率的相關知識點。細節(jié)問題較多，考生要多看，對經常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，A項應為違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目風險暴露總和。B項客戶沒有違約的時候，也存在違約風險暴露。D項估計違約損失率的損失是經濟損失。

　　3、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.5億元，違約風險暴露為1.5億元，則違約損失率為()。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.66.67%

　　D.20%

　　參考答案：C

　　參考解析：采用回收現金流法計算違約損失率，違約損失率=1-[(回收金額-回收成本)/違約風險暴露=1-[(1-0.5)/1.5≈66.67%。

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